20180704-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2018年7月4日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞撰写。报告聚焦于当日沪深两市融资融券余额、主要市场指数表现、行业走势、标的股票表现及事件提示等内容，并提供了事件投资组合的操作信息。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：截至2018年7月3日，沪深两市融资融券余额为9191.49亿元，较前一交易日增长0.18%。
  • 融资余额：为9126.09亿元，增长0.17%。
  • 融券余额：为65.4亿元，增长1.02%。
• 融资买入与偿还：
  • 融资买入额为300.45亿元，环比增长13.95%。
  • 融资偿还额为284.92亿元，环比增长0.96%。

二、市场指数表现

• 市场指数：
  • 创业板指上涨1.18%，表现最好。
  • 中小板指上涨0.02%，表现最弱。
• 5日涨跌幅：
  • 创业板指上涨2.7%，上证综指下跌2.03%。
• 10日涨跌幅：
  • 创业板指上涨3.88%，上证综指下跌4.16%。
• 20日涨跌幅：
  • 创业板指下跌5.63%，上证综指下跌9.84%。

三、行业表现

• 表现较好的行业：国防军工（+4.41%）、计算机（+3.32%）、通信（+3.24%）、非银金融（+1.7%）、传媒（+1.57%）。
• 表现较弱的行业：休闲服务（-2.04%）、食品饮料（-2.04%）、家用电器（-1.07%）、交通运输（-0.54%）、医药生物（-0.53%）。

四、标的股票表现

• 涨幅前五名：航发控制（+10.03%）、航发科技（+10.03%）、中钢国际（+10.02%）、日海通讯（+10.01%）、航天科技（+9.99%）。
• 跌幅前五名：盛运环保（-10.01%）、中珠医疗（-9.95%）、德豪润达（-9.95%）、南方航空（-7.2%）、盛和资源（-7.06%）。
• 五日量比前五名：凯迪生态（14.79）、香雪制药（4.81）、航发科技（4.2）、珠江实业（3.61）、中南传媒（3.56）。

五、大宗交易情况

• 上一交易日共有20只标的股票发生大宗交易，包括天地科技、生益科技、国中水务等。

六、股票停牌与复牌

• 今日共有42只标的股票停牌，无复牌股票。

七、大股东增减持

• 增持：本钢板材、海格通信、捷成股份等5只股票。
• 减持：爱尔眼科等2只股票。

八、增发事件

• 今日披露1只股票涉及增发事件，为农业银行，为增发公告日，无股票涉及增发股份上市日。

九、分红送转事件

• 今日共有93只标的股票涉及分红送转事件：
  • 实施公告日：中粮地产、华媒控股、海信科龙等16只。
  • 股权登记日：浙富控股、小商品城、内蒙一机等62只。
  • 除权除息日：金科股份、阳光城、中鼎股份等15只。

十、业绩预告

• 今日披露，有3只标的股票发布相关业绩报告，分别为华菱钢铁、钢研高纳、香雪制药。

十一、限售股解禁

• 未来7个交易日共有8只标的股票涉及限售股解禁，包括中金岭南、海格通信、航天长峰等。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：华菱钢铁（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：普洛药业等1只。
• 上一交易日组合收益率：0.04%。
• 累计收益率：至2018年7月3日，组合累计收益率为118.53%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指80.65、58.53及91.93个百分点。

关键数据图表

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模。
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速。
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅。
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅。
• 图表7：涨跌幅排名前20的标的股票。
• 图表8：五日量比排名前20的标的股票。
• 图表9：金额流入率排名前20的标的股票。
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20的标的股票。
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的标的股票。
• 图表12：发生大宗交易的标的股票。
• 图表13：复牌及停牌标的股票。
• 图表14：大股东持股比例变动的标的股票。
• 图表15：未来七个交易日增发事件。
• 图表16：未来七个交易日分红送转事件。
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票。
• 图表18：未来七个交易日限售股解禁事件。
• 图表19：组合历史收益曲线。
• 图表20：组合历史收益对比。
• 图表21：今日拟建仓股票。
• 图表22：今日拟平仓股票。

风险提示

本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，由于模型本身的局限性及事件的复杂性，其组合收益率具有较大的不确定性，不构成对任何人的投资建议。