20151224-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的《融资融券日报》，主要分析了2015年12月24日沪深两市融资融券市场动态、主要市场指数表现、行业及个股走势、事件提示等。报告指出，市场整体表现分化，部分行业和个股表现突出，同时披露了今日停牌、复牌、大股东增减持、增发等事件，以及事件投资组合的操作情况。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为12056.69亿元，较前一日增长1.01%。
• 融资余额为12024.46亿元，增长1.01%；融券余额为32.23亿元，增长2.55%。
• 融资买入额为1222.83亿元，增长21.24%；融资偿还额为1103.12亿元，增长21.14%。

2. 市场指数表现

• 上证综指下跌0.43%，表现相对较好。
• 创业板指下跌1.97%，表现最弱。
• 深证成指在5日和10日涨跌幅中表现优于创业板指。

3. 行业表现

• 表现较好的行业包括：非银金融（+1.47%）、家用电器（+0.12%）、银行（+0.09%）。
• 表现较弱的行业包括：传媒（-2.37%）、通信（-2.25%）、计算机（-2.16%）等。

4. 两融标的股票表现

• 涨幅前五名的股票为：天津磁卡（+10.05%）、新和成（+10.03%）、广汽集团（+10.01%）、鄂武商A（+10.01%）、银江股份（+10.01%）。
• 跌幅前五名的股票为：奇正藏药（-10.01%）、攀钢钒钛（-9.91%）、荣之联（-8.82%）、锦富新材（-7.23%）、北纬通信（-6.9%）。
• 五日量比前五名的股票为：银江股份（178.65）、广汽集团（4.37）、中国西电（4.23）、四川九洲（3.87）、沧州大化（3.79）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票包括华数传媒、威孚高科、东华能源等10只。
• 部分股票出现折价交易，如华数传媒（折价率10.00%）、威孚高科（折价率-9.98%）等。

关键信息

今日事件提示

• 停复牌情况：

  • 今日共有63只股票停牌，其中煤气化为今日开始停牌。
  • 今日复牌股票包括匹凸匹、澄星股份、飞乐音响等3只，均为重大资产重组或重要事项未公告。

• 大股东增减持：

  • 欧菲光大股东增持，国海证券大股东减持。

• 增发事件：

  • 今日共有3只股票涉及增发事件，包括拓维信息、掌趣科技（增发公告日）和国机汽车（股东大会通过）。

• 分红送转与业绩报告：

  • 今日无股票涉及分红送转事件。
  • 今日无股票发布相关业绩报告。

• 限售股解禁：

  • 未来7个交易日，共有19只股票涉及限售股解禁，包括京能电力、上海莱士、隆基股份等。

事件投资组合操作

• 今日操作：

  • 建仓股票：澄星股份（复牌，重大资产购买）、飞乐音响（复牌，重大资产购买）。
  • 拟平仓股票：獐子岛等1只。

• 昨日操作回顾：

  • 建仓股票与平仓股票均未在报告中具体说明。

• 组合收益：

  • 上一交易日组合收益率为-1.18%，累计收益率为118.84%，超越上证综指、沪深300及创业板指。

表格与图表说明

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）。
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）。
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表7：上一交易日涨跌幅排名前20标的股票。
• 图表8：上一交易日五日量比排名前20标的股票。
• 图表9：上一交易日金额流入率排名前20标的股票。
• 图表10：上一交易日开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票。
• 图表11：上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票。
• 图表12：上一交易日发生大宗交易的标的股票。
• 图表13：复牌及停牌标的股票。
• 图表14：大股东持股比例变动的标的股票。
• 图表15：未来七个交易日涉及增发的标的股票。
• 图表16：未来七个交易日发生分红送转事件的标的股票。
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票。
• 图表18：未来七个交易日发生限售股解禁的标的股票。
• 图表19：组合历史收益曲线。
• 图表20：组合今年以来收益曲线。
• 图表21：组合历史收益对比。
• 图表22：今日拟建仓股票。
• 图表23：今日拟平仓股票。
• 图表24：昨日建仓股票。
• 图表25：昨日平仓股票。
• 图表26：组合成分股。

特别提示

• 本报告所列事件投资组合由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其组合收益率具有较大不确定性，不构成投资建议。