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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-03-28）

核心内容概述

本报告对2018年3月28日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场进行了详细分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易数据、两融余额、沪/深港通资金流向、股指期货、波动率指数、PCR（Put/Call Ratio）以及分级基金等关键指标。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股共3429只，排除停牌及一字板个股后：
  • 自然涨停个股41只，占比 1.20%
  • 自然跌停个股11只，占比 0.32%
• 涨停封板率 46.07%，连板率 8.70%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高的个股134只，较上一交易日减少21只，占比 3.91%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股43只，较上一交易日增加33只，占比 1.25%，低于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股577只，较上一交易日减少30只，占比 16.83%
• 空头排列看跌个股364只，较上一交易日增加41只，占比 10.62%

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 121,491.62万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率上升至 3.12%

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二、资金面分析

2.1 两融余额

• 昨日沪深两市两融余额为 10,012.73亿元，周环比下降 0.70%
• 融资买入额 481.70亿元，融券卖出额 10.50亿元
• 净买入额 471.20亿元，较上一交易日 415.35亿元 增加

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通 资金净流入 8.87亿元
• 港股通 资金净流出 10.64亿元，较上一交易日下降
• 北向资金净流入 为 19.51亿元
• 深股通 净流出 1.85亿元，港股通 净流入 0.58亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1804 报收 3809.20点，下跌 1.84%，贴水 0.87%
• 上证50期指IH1804 报收 2669.40点，下跌 2.17%，贴水 0.94%
• 中证500期指IC1804 报收 5915.20点，下跌 0.90%，贴水 0.97%

3.2 股票期权

• 波动率指数 为 24.81，较上一交易日上升 5.09%
• 50ETF 报收 2.69元，较上一交易日下跌 1.86%

3.3 PCR（Put/Call Ratio）

• PCR（成交量） 为 1.08，较上一周上升 16.25%
• PCR（持仓量） 为 0.50，较上一周下降 31.96%

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均折价率为 1.1975%
• 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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关键信息汇总

指标	数值	变化
自然涨停个股	41只	-
自然跌停个股	11只	-
涨停封板率	46.07%	-
连板率	8.70%	-
创60日新高个股	134只	减少21只
创60日新低个股	43只	增加33只
大宗交易总成交额	121,491.62万元	较上一交易日下降
折价率	3.12%	上升
两融余额	10,012.73亿元	周环比下降0.70%
融资买入额	481.70亿元	-
融券卖出额	10.50亿元	-
净买入额	471.20亿元	较上一交易日上升
沪股通净流入	8.87亿元	-
港股通净流出	10.64亿元	较上一交易日下降
北向资金净流入	19.51亿元	-
沪指300期指	3809.20点	下跌1.84%
上证50期指	2669.40点	下跌2.17%
中证500期指	5915.20点	下跌0.90%
波动率指数	24.81	上升5.09%
PCR（成交量）	1.08	上升16.25%
PCR（持仓量）	0.50	下降31.96%
分级基金平均折价率	1.1975%	波动较大，部分存在套利机会

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风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。