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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2017-10-16）

核心内容概述

本报告分析了2017年10月16日A股市场的市场情绪、资金流动情况以及衍生品市场表现，为投资者提供市场监控信息。内容涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易、融资融券、沪港通与深港通资金流动、股指期货、股票期权及分级基金等关键指标。

主要观点

1. 市场情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停11只，占比0.33%；自然跌停24只，占比0.72%。
  • 涨停封板率为40.74%，连板率为11.11%。

• 创新高/低情况：

  • 创60日新高的个股227只，较上一交易日减少21只，占比6.84%，高于过去1年平均水平。
  • 创60日新低的个股60只，较上一交易日增加49只，占比1.81%，低于过去1年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股758只，占比22.85%，较上一交易日减少91只。
  • 空头排列看跌个股249只，占比7.51%，较上一交易日增加70只。

• 大宗交易：

  • 今日大宗交易总成交额为266,841.96万元，较上一交易日有所增加。
  • 折价率下降至3.97%，表明市场对大宗交易的接受度有所提升。

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 上一交易日沪深两市两融余额为9939.86亿元，周环比上升2.53%。
  • 融资买入额425.53亿元，融券卖出额6.32亿元，净买入额419.21亿元，较上一交易日下降。

• 沪港通与深港通资金流动：

  • 沪股通净流入3.07亿元，港股通净流入10.84亿元，较上一交易日有所下降。
  • 深股通净流入10.99亿元，港股通净流入5.91亿元。
  • 资金净流向保持南向，净流出7.77亿元。

3. 衍生品及其他市场表现

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1710报收3918.00点，下跌0.28%，升水0.12%。
  • 上证50期指IH1710报收2728.80点，上涨0.27%，升水0.08%。
  • 中证500期指IC1710报收6606.60点，下跌1.54%，贴水0.19%。

• 股票期权：

  • 中国波指报收10.55，较上一交易日下降1.06%。
  • 50ETF报收2.78，较上一交易日上涨0.36%。
  • PCR（成交量）为0.62，环比下降0.21%；PCR（持仓量）为0.82，环比上升5.07%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金平均整体折价率为0.8570%。
  • 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。
• 天风证券不承担因使用本报告而产生的任何法律责任。

报告信息

• 作者：吴先兴（分析师）
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  联系方式：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821
• 联系人：韩谨阳
  邮箱：hanjinyang@tfzq.com
• 相关报告：
  1. 《金融工程-基金发行周报-2017-10-13》
  2. 《金融工程-量化择时及多因子跟踪周报》
  3. 《金融工程-市场情绪一览2017-10-13》
• 发布日期：2017年10月16日
• 机构名称：天风证券股份有限公司