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金融工程市场分析总结（2018-05-16）

核心内容概览

本报告提供了2018年5月16日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场的详细分析，旨在帮助投资者了解市场动态，识别潜在机会与风险。

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一、情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：27只，占比 0.79%
• 自然跌停个股：2只，占比 0.06%
• 涨停封板率：61.36%
• 连板率：19.57%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股：190只，较上一交易日增加61只，占比 5.54%（高于过去一年平均水平）
• 创60日新低的个股：46只，较上一交易日减少23只，占比 1.34%（低于过去一年平均水平）

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：557只，占比 16.24%（较上一交易日减少23只）
• 空头排列看跌个股：559只，占比 16.30%（较上一交易日增加137只）

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：117,199.52万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：下降至 4.09%

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：9870.48亿元，周环比上升 0.29%
• 融资买入额：318.22亿元
• 融券卖出额：7.27亿元
• 净买入额：310.95亿元（较上一交易日334.60亿元有所下降）

2.2 沪深港通资金流动

• 沪股通净流入：1.98亿元
• 港股通净流入：2.67亿元（较上一交易日上升）
• 资金净流向：变为南向，净流出0.69亿元
• 深股通净流入：9.09亿元
• 港股通净流入：11.67亿元

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

指数名称	今日收盘	涨跌幅	基差
沪深300期指IF1805	3894.60	-0.50%	升水0.05%
沪深300指数	3892.84	-0.80%	-
上证50期指IH1805	2713.80	-1.09%	贴水0.11%
上证50指数	2716.78	-1.24%	-
中证500期指IC1805	6012.60	+0.07%	升水0.14%
中证500指数	6004.07	-0.27%	-

3.2 股票期权

• 波动率指数：20.50，较上一交易日上升 3.01%
• 50ETF收盘价：2.71，较上一交易日下跌 1.28%

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.86，环比上升 0.57%
• PCR（持仓量）：0.67，环比上升 6.75%

3.4 分级基金

• 交易活跃的分级基金：日成交额大于1000万元
• 平均整体折价率：0.8901%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停与跌停数量较少，但创新高的个股数量增加，创新低的个股减少，显示市场存在一定的多头动能。
• 资金流动：两融余额小幅上升，但净买入额下降；沪港通和深港通资金净流入增加，显示外资对A股市场信心有所恢复。
• 股指期货：沪深300、上证50期指均下跌，中证500期指微涨，市场整体偏空。
• 波动率指数：上升3.01%，显示市场波动性增加，投资者情绪趋于谨慎。
• PCR指标：成交量和持仓量PCR均上升，表明市场看跌情绪有所增强。
• 分级基金：整体折价率小幅，部分品种存在套利机会，可关注。

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风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者需注意市场风险，独立评估信息与自身投资目标的匹配性。

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作者信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821

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相关报告

1. 《金融工程：市场情绪一览2018-05-15》
2. 《金融工程：市场情绪一览2018-05-14》
3. 《金融工程：量化选股策略跟踪》

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）