20171110-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，旨在提供当日市场动态及事件投资组合操作信息。报告涵盖了融资融券余额、市场指数表现、行业走势、标的股票表现、大宗交易情况、停复牌事件、大股东增减持、限售股解禁等多方面内容，并附有图表供参考。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场情况

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为10212.12亿元，较前一交易日增长0.35%。
• 融资买入与偿还：融资买入额为511.26亿元，环比下降13.57%；融资偿还额为475.77亿元，环比下降11.38%。
• 市场指数表现：中小板指上涨1.26%，表现最佳；上证综指上涨0.36%，表现最弱。

二、行业表现

• 涨幅较大的行业：通信（+2.24%）、电子（+2.2%）、家用电器（+1.87%）、采掘（+1.53%）、电气设备（+1.06%）。
• 跌幅较大的行业：综合（-0.59%）、银行（-0.4%）、有色金属（-0.14%）、传媒（-0.04%）、交通运输（+0.05%）。
• 行业融资余额变化：综合、银行、传媒等行业融资余额占流通市值比例增速较快，而汽车、电子、通信等行业增速靠后。

三、标的股票表现

• 涨幅前五名：老白干酒（+10%）、上海机电（+10%）、紫鑫药业（+10%）、双鹭药业（+10%）、世联行（+9.99%）。
• 跌幅前五名：电广传媒（-5.68%）、中信国安（-3.27%）、长江投资（-3.25%）、上港集团（-2.84%）、中远海科（-2.77%）。
• 五日量比前五名：中国国贸（8.04）、东华能源（6.07）、中核科技（4.57）、中国神华（3.93）、宝莫股份（3.6）。

四、大宗交易情况

• 上一交易日有30只标的股票发生大宗交易，包括中集集团、深圳机场、中润资源等。

五、停复牌信息

• 今日共有35只标的股票停牌，其中2只股票今日开始停牌（穗恒运A、香江控股），无股票复牌。

六、大股东增减持

• 增持：东方明珠、迪马股份、陕西金叶等3只股票。
• 减持：金发科技等2只股票。

七、限售股解禁

• 未来7个交易日内有12只标的股票涉及限售股解禁，包括交运股份、京威股份、东方园林等。

事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓，拟平仓股票包括河钢股份、冀中能源、中材国际、滨化股份等4只。
• 昨日组合操作回顾：无建仓，无平仓。
• 组合历史收益：
  • 上一交易日组合收益率为0.93%。
  • 自2017年11月9日起，组合累计收益率为132.35%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指62.76、41.07及83.93个百分点。

关键信息总结

• 市场整体：融资融券余额略有上升，但融资买入额和偿还额均下降。
• 行业表现：通信、电子、家用电器等成长型行业表现优于其他行业。
• 股票表现：部分个股涨幅显著，而一些股票出现较大跌幅，且部分股票成交量异常放大。
• 大宗交易：部分股票存在较大折价率，可能涉及重大事项或重组。
• 停复牌：今日停牌股票较多，涉及重要事项或重组。
• 大股东行为：部分公司大股东有增持或减持行为，可能影响股价走势。
• 限售股解禁：未来一周将有多只股票限售股解禁，可能对市场产生一定影响。

图表概览

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模。
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速。
• 图表5：申万行业涨跌幅。
• 图表6：融资融券ETF涨跌幅。
• 图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20。
• 图表8：两融标的股票五日量比排名前20。
• 图表9：两融标的股票金额流入率排名前20。
• 图表10：两融标的股票开盘、尾盘资金净流入排名前20。
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10。
• 图表12：发生大宗交易的股票列表。
• 图表13：停牌及复牌股票列表。
• 图表14：大股东持股比例变动股票。
• 图表15：未来七个交易日增发股票。
• 图表16：未来七个交易日分红送转股票。
• 图表17：今日发布业绩报告的股票。
• 图表18：未来七个交易日限售股解禁股票。
• 图表19：组合历史收益曲线。
• 图表20：组合今年以来收益曲线。
• 图表21：组合历史收益对比。
• 图表22：今日拟建仓股票。
• 图表23：今日拟平仓股票。
• 图表24：昨日建仓股票。
• 图表25：昨日平仓股票。
• 图表26：组合成分股。

总结

本报告提供了详细的融资融券市场数据和相关股票的事件提示，包括市场整体表现、行业走势、个股涨跌及成交量、大宗交易情况、停复牌信息、大股东增减持、限售股解禁等。对于投资者而言，这些信息有助于把握市场动态，进行相应的投资决策。同时，事件投资组合的操作信息显示了组合近期的表现和策略调整。然而，需注意的是，由于模型本身的局限性和事件的复杂性，投资建议仅供参考，不构成实际投资依据。