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报告摘要

2018年9月26日的FICC日报主要涵盖宏观经济、货币市场与流动性、债券市场、外汇、贵金属和原油市场等方面的信息。报告内容聚焦于政策动态、市场表现及数据变化，为投资者提供市场分析和决策参考。

预算绩效管理改革：中共中央、国务院发布《关于全面实施预算绩效管理的意见》，要求将各级政府收支预算全面纳入绩效管理，禁止虚收空转、收取过头税费和超出限额举借政府债务，旨在提升财政管理的规范性和效率。
债券市场开放：中国人民银行和财政部联合发布《全国银行间债券市场境外机构债券发行管理暂行办法》，统一管理境外机构在境内发行债券，同时废止《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》。
税务督查：国家税务总局派出36个督查组赴各省（区、市）督导减税政策和“放管服”改革措施的落实，确保政策执行到位。

央行操作：央行开展600亿元14天逆回购操作，同时有1500亿元7天逆回购到期，实现净回笼900亿元。
资金面情况：资金面总体均衡，但季内宽松背景下，跨季期限紧张，DR001和DR007较前一交易日上行。
存单市场：收益率较上周稳中有升，一级市场买盘活跃，二级市场交投尚可，6M NCD利率上行4bp。
利率水平：
- DR001：2.53%，较前一日上行1.4bp
- DR007：2.69%，较前一日上行4.5bp
- Shibor 3M：2.83%，上行1.2bp
- GC001：3.26%，上行19.4bp
- GC007：3.78%，上行32.6bp
- 3MNCD：3.04%，无变动
- 6MNCD：3.66%，上行4.0bp
- LPR：4.31%，无变动
- 1年期国债：3.03%，无变动
- 票据转贴：3.72%，无变动
- IRS-Repo: 3M：2.71%，下行0.5bp
- IRS-SHIBOR: 1Y：3.36%，下行0.8bp

利率债：国债期货、现券小幅收涨，10年期债主力T1812上涨0.07%，5年期债主力TF1812上涨0.04%；10年国开活跃券180210收益率持平，10年国债活跃券180019收益率基本持平。
信用债：市场成交清淡，城投债AA+1~3Y成交区间为4.26%~6.5%，产业债成交集中在AAA级，1~3Y成交区间为3.98%~6.43%。
主要利差：
- 期限利差（10Y-1Y）：64.83bp，较前一日无变动
- 期限利差（10Y-5Y）：47.24bp，较前一日下行0.8bp
- 信用利差（3Y，AA+）：78.02bp，下行0.8bp
- 评级利差（AAA-AA）：3Y：84.00bp，无变动

美元指数：震荡走低，一度逼近94关口。
人民币汇率：
- USDCNY：高开高走，最高报6.8808，较前一日上行0.56%
- USDCNH：上行0.30%
欧元兑美元：EURUSD上涨0.14%，YTD下行2.42%
英镑兑美元：GBPUSD震荡上行，最高报1.32，YTD下行3.02%
日元兑美元：USDJPY上涨0.34%，YTD上行0.61%
黄金市场：伦敦金徘徊于1200美元/盎司附近，金交所Au9999收盘价266.53元/克，下行0.44%；Ag9999收盘价3450.00元/克，下行0.00%。
原油市场：Brent原油突破81美元/桶，创近四年新高；国内沪油大涨，日盘收于549.10元/桶，较前一交易日上行3.19%。

数据来源：Wind
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