20180626-中国民生银行-利率债交易模型跟踪日报_2页_349kb

报告摘要

本报告为2018年6月26日中国民生银行金融市场部量化中心发布的利率债交易模型跟踪日报，汇总了当日不同期限利率债的持仓情况、市场表现及收益数据。报告提供了对短期限和长期限利率债的收益分析，同时强调了报告的参考性质与免责声明。

品种	开仓信号	开仓价格	平仓信号	平仓价格	持仓方向	市场价格	本次收益 (Bps)	本年收益 (Bps)
yield1Y	无	3.2775	无	-	看空	3.2792	0.17	21.69
yield3Y	无	3.3809	无	-	看多	3.3904	-0.95	21.18
yield5Y	无	3.4314	无	-	看多	3.4363	-0.49	15.61
yield7Y	无	3.5725	无	-	看多	3.5753	-0.28	11.45
yield10Y	无	3.6028	无	-	看多	3.5803	2.25	18.65
yield30Y	无	4.0813	无	-	看多	4.0862	-0.49	12.15

短期限利率债：
- 1年期：持仓方向为看空，市场价格为3.2792，本次收益为0.17bps，本年累计收益为21.69bps。
- 3年期：持仓方向为看多，市场价格为3.3904，本次收益为-0.95bps，本年累计收益为21.18bps。
- 5年期：持仓方向为看多，市场价格为3.4363，本次收益为-0.49bps，本年累计收益为15.61bps。
长期限利率债：
- 7年期：持仓方向为看多，市场价格为3.5753，本次收益为-0.28bps，本年累计收益为11.45bps。
- 10年期：持仓方向为看多，市场价格为3.5803，本次收益为2.25bps，本年累计收益为18.65bps。
- 30年期：持仓方向为看多，市场价格为4.0862，本次收益为-0.49bps，本年累计收益为12.15bps。