2023-03-18-安永-第十二次全球银行风险管理年度调查_48页_2mb

变中求稳：首席风险官如何发挥核心作用应对银行叠加风险

首席风险官（CRO）正面临包括地缘政治、网络、信用、ESG、气候、数字化等多重叠加风险，需超越传统的单一风险管理模式，构建更复杂的风险控制体系。

首要风险：网络安全与地缘政治动荡

• 62% 的G-SIB银行将黑客攻击视为最大威胁，预期未来12个月网络风险关注度最高。
• 地缘政治风险稳居CRO关注榜首（平均占比58-63%），尤其是俄乌冲突、中美紧张及法规制裁。欧洲银行更关切俄乌局势，北美则关注供应链依赖。
• 网络攻击已成为银行运营中断和监管处罚的主要驱动因素，需提升全系统韧性控制。

隐匿风险仍需警惕

• 信用风险未完全缓解，尤其在间接、系统性传导（影子银行、金融连锁）方面。贷后及供应链风险易被低估，宏观经济下行可能引致显著暴露。
• 气候风险关注度下滑（36%）但未来3年重要性将提升（84%认为将成为首要关注点）。北美/欧洲尤其强调物理及转型风险结合。

数字化转型带来新挑战

• 数字资产（数字代币、基础设施）激发创新但风险复杂，75% G-SIB未明确计划风险团队，65%倾向服务器就位前风险建模。
• 生态系统依赖加剧，第三方及数据隐私问题突出。ESG数字化产品（绿色债券、基础设施融资）需完善控制以防范漂绿风险。

人才与文化赋能风险管理

• 技能短缺（数据科学、敏捷性、气候建模）和高级人才流失风险上升。自平危机期间心理健康议题突出（67%视此为最大远程办公挑战）。
• CRO需与人力资源深度合作，重塑企业文化，确保混合办公模式下凝聚力不减。

核心建议

• 多维风险融合：监管与内部需协同应对叠加风险（G-SIB在情景模型及碳披露上的表现更佳）。
• 科技赋能风控：AI/ML在反欺诈、自动化审批表现突出，但应对数字生态和影子银行仍显不足。
• 人才战略升级：建立跨职能人才及文化仪表盘，主动维系人才留用。
• ESG与韧性结合：数字化平台需融合ESG指标，并开发应对气候及地缘政治的多维危机预案。

未来，CRO需从“合规导向”到“战略风控”转型，持续应对经济衰退、科技颠覆及全球化逆转带来的多变压力。