银行业安永与国际金融协会合作开展的第八次全球银行风险管理年度调查：重塑信任、理性求变、优化方法~实现银行风险管理的根本转变-20180108-安永-48页-10mb

全球银行风险管理年度调查总结（第八次）

核心内容

安永与国际金融协会（IIF）联合发布的第八次全球银行风险管理年度调查，聚焦于银行风险管理的转型路径、主要挑战以及未来发展的关键方向。调查结果显示，银行正从“重塑信任”阶段逐步过渡到“优化方法”阶段，面临包括数字化转型、非金融风险、监管变化、成本控制与弹性管理在内的多重挑战。

主要观点

1. 风险管理转型的三个阶段

• 重塑信任：银行需通过实施三道防线体系，确保风险与控制的有效性，同时重塑公众信任。
• 理性求变：银行正向数字化和合规方向转变，同时面临成本控制和新兴风险（如网络风险）的挑战。
• 优化方法：未来将通过科技手段提升风险管理效率，从数字化转型的旁观者转变为驱动者。

2. 银行面临的五大挑战

• 管理新风险，提高竞争力：地缘政治、社会与环境问题日益严峻，监管环境分散，银行需适应新的竞争格局。
• 引领数字化风险管理转型：数字化将重塑银行的运营模式，推动客户互动和内部流程的自动化。
• 运行三道防线：银行正在实施三道防线框架，但面临人才短缺与技术实施缓慢的挑战。
• 管理行为风险等非金融风险需确保成本效益：银行需在不增加成本的前提下，有效管理行为、声誉、战略与网络风险。
• 保持弹性，抵御网络风险：网络风险成为首要关注点，银行需提升数据安全、系统弹性和关键供应商管理能力。

关键信息

风险管理转型的背景

• 全球金融危机后，银行的净资产收益率（ROE）大幅下降，从25%或更高降至11%至15%。
• 银行正在通过资本优化、业务调整和成本控制来应对这些变化。
• 三道防线体系正在被广泛采用，但实施过程中仍存在挑战。

数字化转型的挑战与机遇

• 数字化转型正在加速，但银行仍需克服人才短缺、技术实施速度慢和网络安全问题。
• 银行正在探索新的技术，如人工智能、机器学习、生物识别和可穿戴设备，以提升客户体验和运营效率。
• 云计算、自动化和直通式处理系统被视为未来的重要技术工具。

非金融风险的管理

• 银行正在从单纯“去风险”转向全面管理行为风险，包括合规、操作和网络风险。
• 风险偏好框架被用于指导非金融风险的管理，但量化和监控这些风险仍是挑战。
• 行为风险与企业文化密切相关，银行正在将文化和行为因素纳入薪酬激励体系。

网络风险与运营弹性

• 网络风险已成为董事会和首席风险官的重点关注对象。
• 银行正在加强网络安全措施，并提升灾后恢复和日常运营弹性的能力。
• 关键供应商的管理成为提升运营弹性的关键环节。

风险管理职能的变革

• 风险管理职能正从传统的“监督者”转变为“驱动者”，推动数字化转型。
• 银行需重新考虑风险管理方式、人员配置和技能需求。
• 风险管理与合规职能正在整合，以提高效率和响应速度。

研究方法与参与机构

• 本调查由安永与IIF联合开展，覆盖35个国家/地区的77家银行，包括20家全球系统重要性银行（G-SIFIs）和40家国内系统重要性金融机构（D-SIFIs）。
• 调查方法包括定量问卷和定性访谈，涵盖风险偏好、三道防线实施、数字化转型、非金融风险管理和运营弹性等方面。

未来展望

• 银行需在数字化转型中平衡效率与安全性，同时确保风险管理的智能化与实时化。
• 行业需加快实施eGRC平台、统一测试方法和数据治理标准。
• 网络风险和数据安全将成为未来十年风险管理的核心议题之一。

图表概览

• 图1：首席风险官和董事会关注的首要风险。
• 图2：未来五年中的首要风险。
• 图3：未来十年中首要竞争威胁。
• 图4：未来三年净资产收益率目标。
• 图5：资本优化机遇。
• 图6：削减成本所采取的措施。
• 图7：利用科技与客户展开互动。
• 图8：削减成本举措的进展情况。
• 图9：科技对风险职能的影响。
• 图10：采用新科技面临的主要挑战。
• 图11：过去12个月内的人员数量变动情况。
• 图12：风险与合规人才短缺。
• 图13：降低内在行为风险的措施。
• 图14：行为风险管理成熟度。
• 图15：以具成本效益的方式管理行为风险的方法。
• 图16：采用极端损失估计或压力作为关键指标的方法。
• 图17：为制定全行范围内稳健的弹性计划而需加强的领域。
• 图18：未来两年内网络人才预计缺口。
• 图19：在风险偏好声明中采用的网络指标。
• 图20：供应商管理中第二道防线的作用。

总结

本次调查揭示了银行风险管理在数字化转型、非金融风险、监管合规、成本控制和运营弹性方面的重大挑战。随着全球监管环境的变化和科技的快速发展，银行需要不断调整其风险管理方法，以确保在复杂环境中保持稳健运营和竞争力。