20180108-安永-安永与国际金融协会合作开展的第八次全球银行风险管理年度调查_重塑信任_理性求变_优化方法-实现银行风险管理的根本转变_48页_10mb

安永与国际金融协会第八次全球银行风险管理年度调查总结

核心内容概述

安永与国际金融协会联合发布的第八次全球银行风险管理年度调查，揭示了银行风险管理在经历全球金融危机后的转型进程。调查聚焦于重塑信任、理性求变、优化方法三大阶段，并指出银行在数字化转型、三道防线实施、非金融风险管理和网络风险应对等方面面临多重挑战。

主要观点

风险管理转型的三个阶段

1. 重塑信任：重点在于遵守全球监管议程，重塑公众信任，实施三道防线法。
2. 理性求变：转向数字化环境和合规要求，优化组织架构，提高效率。
3. 优化方法：未来几年将全面实施数字化创新，推动风险管理的智能化与成本效益。

银行业面临的五大挑战

1. 管理新风险，提高竞争力：需应对地缘政治、监管碎片化、科技颠覆和行为风险。
2. 引领数字化风险管理转型：数字化将改变客户互动方式，推动中后台流程的革新。
3. 运行三道防线：确保有效性和成本效益，特别是在数据治理和自动化方面。
4. 管理行为风险等非金融风险需确保成本效益：需构建行为风险框架，关注文化因素与薪酬机制。
5. 保持弹性，抵御网络风险：提升运营与网络弹性，强化关键流程与供应商管理。

银行业竞争趋势

• 银行面临来自金融科技公司和线上服务商的激烈竞争。
• 纯线上服务商被视为最具威胁的竞争对手。
• 大型科技公司利用大数据和客户关系优势，可能颠覆传统银行业务模式。

股东承诺兑现的挑战

• 净资产收益率目标趋于11%至15%。
• 监管实施议程持续，如交易账户根本审查（FRTB）和IFRS9/CECL准则。
• 资本优化成为重点，但面临数据质量、模型改进和监管变化等挑战。

关键信息

数字化转型的四个维度

1. 流程精简和自动化：自动化有助于降低成本和提升效率。
2. 客户互动创新：利用科技提升客户体验，如应用程序、生物识别和可穿戴设备。
3. 风险管理驱动创新：风险职能需从旁观者转变为科技创新的推动者。
4. 克服实施挑战：人才短缺和网络安全是主要障碍。

三道防线的实施进展

• 全球系统重要性银行（G-SIB）在三道防线框架的实施方面进展更快。
• 第二道防线在合规测试、操作风险和科技风险等方面发挥关键作用。
• 银行需加强三道防线的协调与责任界定。

风险偏好框架的实施

• 银行正在将风险偏好框架嵌入日常决策中。
• 非金融风险（如声誉风险、行为风险）的量化仍是挑战。
• 银行需建立统一的量化方法和风险指标。

网络风险与运营弹性

• 网络风险成为董事会和首席风险官的首要关注点。
• 银行需提升网络安全意识，采用新技术以增强系统防护。
• 运营弹性需从极端情景转向日常运营，强化灾后恢复和业务连续性计划。

人才与技能转型

• 银行需招聘具备风险、技术、数据分析和AI技能的复合型人才。
• 风险与合规职能需调整技能组合，适应数字化转型。
• 竞争加剧，银行需吸引和留住顶尖人才。

供应商与技术合作

• 关键供应商管理成为重要议题，需加强评估与风险管理。
• 银行正在探索行业共享设施，如eGRC平台和分布式账簿技术。
• 云计算和自动化技术的应用正在加速，但需应对监管透明度和数据安全问题。

重要数据与趋势

• 全球系统重要性银行：在数字化和三道防线实施方面进展更快。
• 北美地区：行为风险关注度较高，达57%。
• 欧洲地区：监管压力较大，对数据和模型质量要求更高。
• 亚太与非洲/中东：对实施新监管或监督标准的风险关注度较低。
• 非金融风险量化：71%的银行认为声誉风险最难量化。
• 科技采用：80%的银行计划在未来几年实现现有流程的数字化。

结论

本年度调查揭示了银行在风险管理转型过程中，既要应对监管与合规挑战，又要实现数字化创新与成本效益平衡。风险职能的角色正在从传统的“守门人”转变为“创新推动者”，需要在技术应用、人才培养和风险偏好框架实施等方面做出重大调整。同时，网络风险、行为风险和供应商管理成为银行业未来发展的关键领域，需持续关注与优化。