第十二次全球银行风险管理年度调查-安永_48页_2mb

本年度EY/IIF全球银行首席风险官调查显示，银行业面临日益复杂的风险环境，风险叠加效应和多维度挑战成为焦点。以下是核心总结：

主要发现

1. 地缘政治风险显著上升：62%欧洲银行CRO将其列为首要风险，83%G-SIB视为最大威胁。区域差异明显，北美关注数字转型和机构变革规模，亚太聚焦气候和中国国际地位变化，拉丁美洲对模型风险关注度最高。

2. 网络风险成为核心挑战：尽管投入巨资保障系统安全，CRO仍认为其是导致危机的最直接风险。G-SIB与小型银行在风险应对策略上存在差异，前者更关注国家支持攻击，后者易受攻击者转移目标影响。近半数CRO计划加强第三方监控，48%预计监管标准将收紧。

3. 信用风险隐忧加剧：传统指标表现稳定，但经济下行可能导致"未知的未知"风险显现。CRO需警惕间接渠道（如金融生态系统、供应链依赖）引发的传染效应，尤其在影子银行体系中。

风险矩阵变化

• 战略优先级动态调整：网络安全已超越信用风险成为当前首要议题，但经济恶化可能引发信用风险回潮。ESG、气候风险及数字化转型将在未来36个月内显著上升。
• 监管与业务协同需求：CRO需与董事会同步关注地缘政治（72%G-SIB）、环境（58%G-SIB）和网络安全（58%G-SIB）。但技术性风险（如数字资产、AI应用）的监管介入程度低于传统风险。

数字化转型挑战

• 技术风险与人才缺口：49%银行仍处于数字战略制定阶段，G-SIB更关注治理与气候风险专业人才。需提升数据科学能力，但人才战略需兼顾技术与业务理解。
• 新兴风险应对：数字资产需在政策、技术、培训三方面布局，但G-SIB对数据隐私关注度低于小型银行。云迁移（80%拉丁美洲）、流程自动化及客户洞察成为转型关键。

人才与组织韧性

• 人力资源风险凸显：94%CRO承认需新技能，但仅12%认为现有团队已满足需求。混合办公模式加剧企业文化挑战，需通过员工健康监控、文化仪表盘等工具维护组织韧性。
• 人才战略需求：提升员工保留率（52%G-SIB）和跨领域能力（如设计思维）成为重点，尤其需应对技术变革带来的"无形"风险。

未来趋势

• 风险控制成本上升：预测三年内控制成本将增长15%以上，主要受监管收紧（56%）、技术转型（56%）及网络安全（53%）驱动。G-SIB在情景建模与压力测试应用上更具优势。
• 风险文化转型：CRO需推动从被动应对转向主动风险管理，强化与业务部门的战略协作。新型控制手段（如AI、区块链）和跨部门资源整合将成为核心能力。

操作建议

• 动态风险评估：建立跨风险领域的联动分析机制，识别叠加风险对资本、流动性及战略执行的潜在影响。
• 技术与人才并重：通过自动化降低事务性成本，同时构建具备气候风险建模、ESG产品设计等复合能力的团队。
• 文化与合规融合：在数字化转型中平衡技术创新与监管要求，优化远程办公下的组织文化维护策略。