20230410-国金证券-基金量化观察_注册制主板新股高入围率公募基金有哪些__14页_1mb

报告摘要

基金量化观察总结

核心内容概述

本报告主要围绕2023年4月上旬公募基金参与注册制主板新股打新、ETF市场动态以及主动权益、增强指数及股票多空型基金表现进行分析。报告涵盖了基金参与率与入围率、ETF资金流动与交易情况、增强策略ETF业绩、基金发行情况等内容，并附有相关图表以供参考。

主要观点与关键信息

1. 公募基金参与首批注册制主板新股打新情况

首批新股发行：截至2023年4月10日，已有11只注册制主板新股完成询价及发行，并于4月10日上市。
参与情况：100家基金公司共3109只产品参与了首批新股的网下询价，其中8家基金公司参与打新的产品数量超过100只。
参与率与入围率：83家基金公司参与率超过80%，60家基金公司参与率超过100%；80家基金公司平均入围率超过80%，41家基金公司平均入围率超过100%。30家基金公司参与率和入围率均为100%。
高参与率与入围率的基金公司：
- 易方达基金（164只，100%）
- 工银瑞信基金（93只，100%）
- 景顺长城基金（78只，100%）
- 华泰柏瑞基金（66只，100%）
- 天弘基金（63只，100%）
- 交银施罗德基金（52只，100%）
- 华宝基金（52只，100%）
- 万家基金（48只，100%）
- 华商基金（41只，100%）
- 国投瑞银基金（37只，100%）
- 建信基金（37只，100%）
- 前海开源基金（36只，100%）
- 融通基金（31只，100%）
- 宝盈基金（30只，100%）
- 诺安基金（29只，100%）
- 民生加银基金（24只，100%）
- 国联安基金（22只，100%）
- 银河基金（21只，100%）
- 博道基金（20只，100%）
- 国海富兰克林基金（20只，100%）
- 泰康基金（20只，100%）
- 汇安基金（17只，100%）
- 国寿安保基金（16只，100%）
- 中金基金（9只，100%）
- 东方阿尔法基金（5只，100%）
- 鑫元基金（4只，100%）
- 同泰基金（3只，100%）
- 泰信基金（2只，100%）
- 华润元大基金（1只，100%）
- 弘毅远方基金（1只，100%）

2. ETF市场跟踪

2.1 一级市场资金流动情况（2023.04.03-2023.04.07）

ETF资金净流出：合计202.43亿元，其中股票型ETF净流出216.50亿元，债券型ETF净流出19.79亿元，商品型ETF净流出2.30亿元，跨境ETF净流入36.15亿元。
股票型ETF：
- 宽基ETF净流出195.00亿元，其中科创50ETF净流出80.77亿元，中证1000ETF净流出54.44亿元，上证50ETF净流入9.93亿元。
- 主题行业ETF净流出14.53亿元，其中医药生物、高端制造、周期和消费行业ETF资金净流入，金融地产和科技行业ETF资金净流出。
融资净买入：ETF融资净买入-6.84亿元，其中主题行业ETF融资净买入0.47亿元，宽基ETF中中证500ETF融资净买入0.39亿元，医药生物行业ETF融资净买入2.58亿元。

2.2 二级市场交易情况（2023.04.03-2023.04.07）

ETF成交额：合计3622.62亿元，较前一周有所下降。
交易活跃ETF：
- 股票型ETF成交额最高，其中科技、高端制造ETF周成交额靠前。
- 宽基ETF中，中证1000ETF、科创50ETF最为活跃。
融资净买入：
- 主题行业ETF融资净买入0.47亿元。
- 宽基ETF中，中证500ETF融资净买入0.39亿元。
- 医药生物行业ETF融资净买入2.58亿元。

2.3 增强策略ETF业绩跟踪（2023.04.03-2023.04.07）

整体表现不佳：各增强策略ETF的复权单位净值增长率及二级市场涨幅均未超过业绩基准。
表现较好的增强策略ETF：
- 沪深300增强指数型基金中，同泰沪深300量化增强A超额收益率为1.45%。
- 中证500增强指数型基金中，万家中证500指数增强A超额收益率为0.82%。
- 中证1000增强指数型基金中，华夏中证1000指数增强A超额收益率为-0.18%。

2.4 本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2023.04.10-2023.04.14）

ETF申报情况：上周有14只ETF的申请材料被接收，其中8只商用飞机高端制造主题ETF和3只恒生A股电网设备ETF集中申报。
新发行ETF：本周有1只ETF开始发行，即博时纳斯达克100ETF。
ETF上市情况：本周有2只ETF将要上市，其中1只增强策略ETF和1只主题/行业ETF。

3. 主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪

3.1 绩优基金跟踪（2023.04.03-2023.04.07）

TMT主题基金：表现亮眼，部分基金周度收益率超过15%。
收益靠前的主动权益基金：
- 东方人工智能主题A：18.60%
- 汇安趋势动力A：16.23%
- 国泰优势行业A：15.36%
- 银华集成电路A：15.28%
- 诺安优化配置：14.18%
2023年以来的业绩：
- 普通股票型基金中，嘉实信息产业A收益率达53.60%。
- 偏股混合型基金中，德邦半导体产业A收益率达48.46%。
- 股票多空型基金中，海富通安益对冲A收益率达4.31%。

3.2 3月份基金发行情况回顾

基金成立数量：3月份主动权益及增强指数型基金共成立62只，环比大幅提高。
发行份额：3月份基金发行份额合计350.85亿份，环比增加108.72%，超过去年同期水平。

3.3 基金发行跟踪（2023.04.10-2023.04.14）

本周基金发行：共11只主动权益型基金开始认购，包含9只偏股混合型基金、1只普通股票型基金和1只增强指数型基金。
基金名称及管理公司：
- 东财景气成长A（西藏东财基金）
- 瑞达先进制造A（瑞达基金）
- 富国核心趋势A（富国基金）
- 金鹰睿选成长六个月持有A（金鹰基金）
- 民生加银均衡优选A（民生加银基金）
- 华泰柏瑞轮动精选A（华泰柏瑞基金）
- 安信睿见优选A（安信基金）
- 华安景气领航A（华安基金）
- 招商匠心优选1年封闭A（招商基金）
- 农银医疗精选A（农银汇理基金）
- 易方达中证1000指数量化增强A（易方达基金）