20240617-国泰期货-期指_关注经济数据与MLF续作_4页_624kb

报告摘要

本报告分析了2024年6月17日的期指市场数据，重点关注了沪深300、上证50、中证500和中证1000等主要指数的走势，并结合市场趋势强度、会员持仓变动以及即将发布的宏观经济数据和政策动向，提出了市场展望和投资建议。

市场整体表现
- 主要期指指数整体呈现上涨趋势，涨幅在0.36%至0.88%之间。
- 期指主力合约的涨跌幅均有所扩大，市场情绪偏向乐观。
- 基差普遍为负，表明期货价格低于现货价格，可能反映市场对后市的谨慎预期。
趋势强度分析
- IF和IH趋势强度为1，IC和IM趋势强度也为1，表明市场整体趋势偏强。
- 趋势强度在【-2,2】区间内，1代表偏强，市场存在一定的看多情绪。
会员持仓变动
- 期指前20大会员的多空持仓均出现净增加，但多单净变动和空单净变动差异不大。
- 多单净变动为3365，空单净变动为4365，显示市场多空博弈较为激烈。
- 各合约的持仓变动存在明显差异，部分合约如IF2406多单减少，而IF2407、IF2409多单增加。
宏观经济数据与政策动向
- 上周五发布的货币信贷数据已基本反映市场对M1及信贷回落的担忧。
- 本周将发布1-2月宏观经济数据，预计经济表现将继续呈现结构性分化，需求偏弱。
- 市场关注今日央行MLF续作是否降息，此前彭博预计有一定降息可能。
- 陆家嘴金融论坛即将召开，证监会预告将出台相关政策，可能对市场情绪产生影响。
- 周四将公布6月LPR，若再次宽松，指数可能迎来反弹。

期指数据
- 沪深300收盘价为3541.53，涨0.44%。
- IF2406收盘价为3533.6，涨0.60%，基差为-7.93。
- IH2406收盘价为2419.6，涨0.75%，基差为-6.91。
- IC2406收盘价为5211.6，涨0.70%，基差为-1.49。
- IM2406收盘价为5178.8，涨0.63%，基差为-1.85。
期指成交与持仓
- 各合约成交额和成交量均有所增加，显示市场活跃度上升。
- 持仓量变化不一，部分合约持仓量增加，部分减少。
支撑与阻力位
- IF2406支撑位3505和3516点，阻力位3562和3551点。
- IH2406支撑位2400和2408点，阻力位2439和2432点。
- IC2406支撑位5170和5186点，阻力位5253和5238点。
- IM2406支撑位5127和5137点，阻力位5241和5220点。