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报告摘要

股指期货早班车总结

核心内容

2021年6月4日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据，涵盖涨跌幅、现价、成交量、持仓量、基差等关键指标。整体来看，市场情绪偏弱，多数合约下跌，但成交额有所回落，市场波动性依然较高。

主要股指期货合约数据

代码	名称	涨幅%	现价	涨跌	成交量（手）	成交金额（元）	持仓量（手）	仓差（手）	结算价	昨结算价	基差（点）
IC2106	中证2106	-0.56	6601.0	-37.0	63697	8470342	109068	2318	6624.4	6638.0	66.73
IC2107	中证2107	-0.50	6550.2	-33.0	8036	1059577	14859	3924	6569.6	6583.2	117.53
IC2109	中证2109	-0.60	6431.2	-38.6	14822	1920919	79416	1295	6453.8	6469.8	236.53
IC2112	中证2112	-0.50	6288.0	-31.6	5962	755108	37702	1188	6304.2	6319.6	379.73
IF2106	沪深2106	-0.76	5233.2	-40.0	104540	16533376	134495	-1418	5245.6	5273.2	22.09
IF2107	沪深2107	-0.71	5201.0	-37.4	6238	980138	16315	1194	5211.0	5238.4	54.29
IF2109	沪深2109	-0.76	5149.6	-39.2	19838	3086985	63644	1839	5162.8	5188.8	105.69
IF2112	沪深2112	-0.81	5112.8	-41.6	2696	416694	10723	600	5126.2	5154.4	142.49
IH2106	上证2106	-0.73	3580.0	-26.4	45274	4894176	50849	-338	3583.4	3606.4	11.16
IH2107	上证2107	-0.72	3548.8	-25.6	2743	293958	5732	113	3551.4	3574.4	42.36
IH2109	上证2109	-0.84	3513.2	-29.6	7771	824886	19919	-679	3516.2	3542.8	77.96
IH2112	上证2112	-0.90	3485.6	-31.8	2204	232006	4214	66	3490.6	3517.4	105.56

主要观点

市场整体表现
- A股四大股指（上证指数、深成指、创业板指、科创50指数）在6月3日均出现下跌，跌幅分别为0.36%、0.65%、1.27%和0.86%。
- 两市成交额为9,554亿元，较前日减少573亿元，结束连续4天超过万亿元的态势，但市场波动性依然较高。
行业表现
- 涨幅居前的行业包括公共交通（3.55%）、交通设施（2.77%）、钢铁（1.77%）。
- 跌幅居前的行业包括化纤（-4.16%）、电气设备（-1.88%）、电器仪表（-1.46%）。
合约表现
- IC合约：中证2106、2107、2109、2112均出现下跌，其中IC2109跌幅最大（-0.60%），基差大幅扩大，显示市场对IC合约的分歧较大。
- IF合约：沪深300各合约均下跌，IF2106跌幅最大（-0.76%），基差相对较小，但整体贴水扩大。
- IH合约：上证50各合约下跌，IH2112跌幅最大（-0.90%），基差相对稳定。
资金面与政策面
- 北上资金当日净流入15.21亿元，其中深股通净流入15.48亿元，沪股通净流出0.27亿元。
- 央行开展100亿元7天逆回购操作，完全对冲到期资金，保持市场流动性稳定。
- SHIBOR隔夜利率下降18.8个基点至1.8520%，1年期利率下降0.8个基点至2.8990%，显示市场短期资金宽松，长期利率延续下降趋势。
市场展望
- 本周指数大幅上涨后，短期仍需消化整理，市场操作难度加大。
- 中期来看，震荡走高的概率较大，建议投资者关注市场调整后的布局机会。