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“趋势-之星” 策略组合总结

一、核心内容概览

“趋势-之星”策略组合由产品经理赵丹琪于2021年4月1日发布，为推广版，滞后一天发布，不作及时交易参考。该策略组合基于文华财经交易软件及Wind数据库，结合技术指标与基本面分析，旨在为投资者提供趋势跟踪的投资建议。产品强调多品种对冲关系，建议投资者合理管理资金，单品种资金占有率控制在30%以内。

二、重点关注品种

1. 沪铝2105

• 方向：空头关注
• 关注度：★★★★★
• 技术指标：
  • 偏离度（日线）：中
  • HL双通道顺势（级别）：15

2. 其他品种

• 近期退出品种：纸浆2105、郑棉2105

三、策略逻辑与使用说明

策略逻辑

• 大小周期共振：利用技术指标的大小周期共振来识别趋势跟踪机会。
• 背离信号：当大级别（60f及以上）背离信号与双通道模型出现信号联立时，预期出现局部拐点。
• 择时辅助：通过偏离度指标评价趋势强度，辅助择时决策。

使用说明

• 关注强度排序：按30f方向强度对关注品种进行排序。
• 择时依据：若小周期也出现与大周期预期方向一致的走强或走弱，则对该品种予以关注。
• 风险提示：策略组合中的关注提示不具有确定性判断，投资者需自行制定资金管理计划并防范市场波动风险。

四、品种解读

1. 沪铝2105

• 基本面驱动：
  • 向上：部分持货商挺价惜售
  • 向下：氧化铝产量增长明显
  • 综合评估：关注增产带来的库存压力，轻仓试空关注
• 技术解盘：沪铝2105合约30分钟级别上涨节奏改变，头肩顶预期形成，待30分钟走势在60均线附近形成滞涨信号后可以轻仓关注。

2. 纸浆2105

• 基本面驱动：
  • 向上：文化纸供需关系转好，新一季教辅教材招标开始；文化纸提涨意愿较强。
  • 向下：下游抵触较强，实际成交有限。生活纸利润微薄，停机较多。
  • 综合评估：前期回调释放了快速上涨压力，体现生活纸的负面影响，但纸浆长期上涨趋势不变，风险释放后有望重新上行。
• 技术解盘：纸浆2105合约试探日线级别前期上涨波段高点叠加60均线支撑。

五、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注区间：3460-3480
• 支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点（3480 - 3400）
• 最大仓位：50万元 * 1% / (80 * 10) = 6.25手，保持6手以内
• 提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%

六、产品逻辑流程

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   基于基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

七、模型跟踪品种列表

八、风险提示与免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者需自行判断是否采用本报告内容，并承担相应风险。
• 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
• 报告内容可随时修改，不提前通知。
• 报告版权为长江期货股份有限公司所有，未经许可不得擅自使用。

九、产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系电话：027-65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

十、武汉总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn