20231112-华泰期货-量化周报_本周建议多配焦煤_纯碱_豆粕_9页_2mb

报告总结

本报告分析了2023年11月6日至11月10日期间的市场表现，包括权益、商品和利率市场。沪深300指数下跌0.07%，商品指数上涨10.5%，国债指数微涨0.01%。权益市场中，煤炭行业表现最佳，上涨45%，而非银金融行业较弱，下跌30%；中盘成长风格下跌0.3%，大盘成长风格下跌15%。衍生品市场方面，纯碱上涨145%，原油下跌76%；期限结构风格上涨318%，偏度风格下跌0.7%。流动性显示，上证50ETF净申购1084亿份，科创板50ETF净赎回3294亿份；黑色建材板块保证金流入48亿元，贵金属板块流出12亿元。

战术配置建议多配沪深300（IF），空配中证500（IC）；商品市场多配焦煤、纯碱、豆粕、玻璃、白糖，少配生猪、20号胶、天然橡胶、镍和纸浆。基本面角度推荐做多I2401、J2401、AL2312、M2401和RM2401，基于高产量、低库存和贴水结构等逻辑。

市场回顾还包括CTA策略表现和交易结构分析，如股票行业拥挤度和期货基差率，表明中性对冲基金表现稳健。免责声明强调数据仅供参考，不构成投资建议。

此总结提炼了关键数据，便于快速理解报告核心。