20181009-信达证券-融资融券每日投资参考_14页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的《融资融券日报》，由俞雪飞博士撰写，主要分析了2018年10月9日沪深两市融资融券市场动态、标的股票表现及事件投资组合操作。报告指出，融资融券余额规模有所上升，但融券余额下降明显，市场整体表现疲软，部分行业及个股出现显著波动。

主要观点

1. 融资融券市场动态

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为8273.3亿元，环比上升0.56%；其中融资余额为8199.59亿元，环比上升0.59%；融券余额为73.71亿元，环比下降2.72%。
• 融资买入与偿还：融资买入额为275.68亿元，环比上升38.59%；融资偿还额为227.52亿元，环比下降18.75%。

2. 市场指数表现

• 上证综指下跌3.72%，表现相对较好；中小板指下跌4.59%，表现最弱。
• 5日、10日、20日涨跌幅显示，中小板指持续疲软，而上证综指在10日和20日有小幅回升。

3. 行业表现

• 表现较好的行业：采掘（-1.6%）、农林牧渔（-1.81%）、公用事业（-2.3%）、纺织服装（-2.62%）、建筑装饰（-2.71%）。
• 表现较弱的行业：休闲服务（-5.69%）、食品饮料（-5.53%）、电子（-5.22%）、房地产（-4.61%）、通信（-4.6%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：宝莫股份（+9.96%）、强生控股（+9.95%）、中远海能（+9.21%）、长春燃气（+9.2%）、鹏起科技（+6.99%）。
• 跌幅前五名：华业资本（-10.07%）、威创股份（-10.03%）、国新健康（-10.01%）、智飞生物（-10.01%）、华海药业（-10%）。
• 五日量比前五名：强生控股（9.21）、中远海能（6.76）、鹏起科技（4.77）、庞大集团（4.56）、招商轮船（3.87）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票有康美药业和皖江物流，其中康美药业折价率为-5.03%，皖江物流折价率为-6.43%。

6. 停复牌情况

• 今日共有19只股票停牌，3只股票复牌，包括钢研高纳、外运发展、国机汽车。

7. 大股东增减持

• 今日有1只股票被大股东增持（中国动力），2只股票被大股东减持（中泰化学）。

8. 分红送转事件

• 今日共有3只股票涉及分红送转，其中1只为股东大会通过（君正集团），2只为股权登记日（天茂集团、隆鑫通用）。

9. 业绩报告发布

• 华映科技发布业绩快报，古井贡酒、格力电器、长春高新等7只股票发布业绩预告，其中立讯精密、智飞生物、古井贡酒业绩预增。

10. 限售股解禁

• 未来7个交易日共有彩虹股份和特锐德2只股票涉及限售股解禁。

关键信息

• 事件投资组合操作：
  • 今日建仓股票：立讯精密（业绩预增）、智飞生物（业绩预增）、古井贡酒（业绩预增）。
  • 今日拟平仓股票：苏宁易购。
  • 上一交易日组合收益率：-1.01%，累计收益率为117.81%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指83.42、63.37及111.18个百分点。
• 组合历史收益：
  • 近一周收益率为-0.21%，近一月为-1.61%，近三月为-0.33%，近六月为0.11%，近一年为-1.41%，今年以来为7.18%。
• 组合成分股：
  • 截至2018年10月8日，组合共有8只成分股，总仓位为24%。

分析师简介

俞雪飞博士为金融工程高级分析师，拥有16年证券研究经验，专注于基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务研究，曾多次在中国证券业协会科研课题研究中获奖。

免责声明

本报告由信达证券研发中心生成，不构成对任何人的投资建议，模型及事件的复杂性可能导致组合收益率存在较大不确定性。