20180904-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况。报告旨在为投资者提供市场动态、行业表现、股票资金流向及公司事件等信息，帮助其进行投资决策。同时，报告也提醒投资者注意模型的局限性及事件的不确定性。

主要观点

1. 融资融券市场概况

上一交易日，沪深两市融资融券余额为8572.13亿元，较前一交易日下降0.04%。
融资余额为8497.14亿元，下降0.07%；融券余额为74.99亿元，上升2.8%。
融资买入额为177.08亿元，上升2.1%；融资偿还额为182.74亿元，下降13.81%。

2. 市场指数表现

创业板指上涨0.59%，表现最佳；中小板指下跌0.34%，表现最弱。
从5日涨跌幅看，上证综指下跌2.16%，创业板指下跌3.33%。
从10日涨跌幅看，上证综指上涨0.83%，中小板指上涨0.16%。
从20日涨跌幅看，上证综指上涨0.58%，创业板指上涨0.2%。

3. 行业表现与融资情况

行业中，休闲服务、交通运输、钢铁等行业融资余额增速较快，分别为1.94%、1.64%、1.47%。
农林牧渔、国防军工、计算机等行业融资余额增速较慢，分别为-1.33%、-2.04%、-2.39%。
表现较好的行业有：国防军工（+1.87%）、计算机（+1.56%）、农林牧渔（+0.87%）、电气设备（+0.33%）、商业贸易（+0.12%）。
表现较弱的行业有：交通运输（-1.33%）、通信（-1.13%）、建筑装饰（-0.9%）、电子（-0.64%）、休闲服务（-0.6%）。

4. 标的股票表现

涨幅前五名：卫宁健康（+10%）、紫鑫药业（+9.93%）、嘉化能源（+9.72%）、亿晶光电（+6.43%）、长园集团（+5.9%）。
跌幅前五名：汉得信息（-10.03%）、棕榈股份（-6.62%）、欧菲科技（-6.38%）、通化东宝（-5.25%）、中兴通讯（-4.92%）。
五日量比前五名：亿晶光电（4.96）、天音控股（4.46）、紫鑫药业（4.44）、一汽轿车（3.84）、中国动力（3.42）。

5. 大宗交易信息

上一交易日发生大宗交易的股票有：众生药业、海康威视、温氏股份等5只。

6. 标的股票事件提示

停牌情况：今日共有24只股票停牌，无复牌股票。
大股东增减持：今日有4只股票被大股东增持，包括国新健康、银泰资源、棕榈股份等；有5只股票被大股东减持，包括启迪桑德。
分红送转：今日有1只股票涉及分红送转事件，中国平安为股权登记日。
限售股解禁：未来7个交易日共有8只股票涉及限售股解禁，包括汉得信息、捷成股份、鸿达兴业等。

关键信息

1. 融资融券余额

总余额：8572.13亿元（-0.04%）
融资余额：8497.14亿元（-0.07%）
融券余额：74.99亿元（+2.8%）

2. 融资买入与偿还

融资买入额：177.08亿元（+2.1%）
融资偿还额：182.74亿元（-13.81%）

3. 事件投资组合表现

上一交易日组合收益率为0.6%，累计收益率为119.23%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指84.62、63.34及105.51个百分点。
今日无建仓或平仓操作。
组合当前仓位为54.01%，包含18只成分股。

4. 资金流动情况

金额流入率最高的前五名股票：奥瑞金（57.13%）、大名城（55.56%）、福能股份（51.78%）、申能股份（50.23%）、中煤能源（48.59%）。
开盘资金净流入最高的前五名股票：浙能电力（31.29%）、盘江股份（25.72%）、福耀玻璃（24.48%）、浦东金桥（22.81%）、华业资本（21.64%）。
尾盘资金净流入最高的前五名股票：嘉化能源（24.25%）、海欣股份（24.04%）、辽宁成大（21.16%）、金发科技（20.14%）、重庆水务（19.31%）。

5. 融资余额占流通市值比例

占比前10名股票：全柴动力（24.36%）、恒泰艾普（21.7%）、蒙草生态（21.11%）等。
占比增速前10名股票：欧菲科技（+13.67%）、恒逸石化（+11.8%）、汉得信息（+10.65%）等。

总结

本报告提供了丰富的市场数据与事件信息，涵盖融资融券余额、市场指数表现、行业融资情况、股票资金流动及公司事件提示等。投资者可借此了解市场动态，把握投资机会。同时，事件投资组合在上一交易日表现良好，累计收益率显著高于主要指数，但需注意模型的局限性及事件的不确定性。未来7个交易日有8只股票涉及限售股解禁，需密切关注其对市场的影响。

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