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利率债交易模型跟踪日报总结（2018-07-05）

核心内容概述

本报告为2018年7月5日中国民生银行金融市场部量化中心发布的利率债交易模型跟踪日报，主要对不同期限的利率债在近期的持仓情况、收益表现及市场走势进行了总结。报告中未提及任何开仓或平仓操作，仅展示了各期限利率债的持仓方向、市场价格及收益数据。

主要观点

• 整体趋势：所有跟踪的利率债品种均处于看多持仓状态，表明市场对利率债未来走势持乐观态度。
• 收益表现：从本次交易到报告发布日，各期限利率债均实现了正收益，且本年累计收益也保持正值，显示出良好的盈利表现。
• 市场表现：各品种的市场价格均低于开仓价格，意味着在当前持仓状态下，市场走势与模型预期一致，有助于实现收益。

关键信息

各期限利率债持仓与收益情况

本次收益与本年收益分析

• 短期限利率债：1年期、3年期、5年期利率债均在近期释放看多信号后，获得正收益，分别为7.38bps、10.88bps、10.82bps。
• 长期限利率债：7年期、10年期、30年期利率债也均在近期释放看多信号后获得正收益，分别为8.1bps、9.21bps、10.3bps。
• 本年累计收益：所有品种的本年累计收益均为正值，显示出长期的盈利趋势。

风险提示

• 本报告内容基于量化中心对数据和信息的审核，但不能保证其绝对正确。
• 报告不构成投资建议，仅作为参考。
• 投资者在使用报告内容前，应自行核实数据，并根据自身判断进行投资决策，投资风险由投资者自行承担。

附图说明

报告中附有四张图表，但未提供具体图表内容描述。这些图表可能用于辅助说明市场走势、收益率变化或其他相关指标，供投资者参考。

总结

综上所述，中国民生银行金融市场部量化中心在2018年7月5日的利率债交易模型跟踪中，所有跟踪的利率债品种均处于看多持仓状态，并在近期交易中获得正收益。本年累计收益也保持正值，显示出模型在利率债交易中的良好表现。投资者应谨慎参考，结合自身情况做出决策。