20150309-上海证券-衍生品日报_指数缩量下跌_期指走势强于指数_11页_571kb

2015年3月9日衍生品市场日报总结

核心内容

2015年3月9日的衍生品市场日报分析了沪深300股指期货、融资融券、香港市场及权证市场的走势和数据变化。整体来看，市场呈现缩量下跌趋势，但股指期货走势强于现货指数，显示出市场参与者对后市的预期存在分歧。

沪深300股指期货分析

市场概览

• HS300指数：2015年3月6日高开低走，报收于3478.52点，跌幅为0.51%，成交金额为2334.68亿元，比前一交易日下降16.33%。
• 股指期货成交量：整体成交量为1,091,742手，比前一交易日下降15.43%，成交金额为11485.46元。
• 总持仓量：总持仓量为242,503手，比前一交易日上升0.23%。
• 基差情况：IF1503收盘价基差升水11.68点，比前一交易日上升1.42点，显示期货市场对现货的溢价预期。
• 多空持仓变化：空方减仓，多方加仓，净空单减少4,018手，表明市场情绪有所改善。

合约走势

• IF1503：结算价为3489.2点，跌0.20%。
• IF1504：结算价为3507.4点，跌0.21%。
• IF1506：结算价为3536.4点，跌0.19%。
• IF1509：结算价为3549.6点，跌0.28%。

基差统计

跨期合约基差

融资融券情况

沪市数据

• 融资买入额：615.30亿元，融资偿还额565.53亿元，融资净买入额49.78亿元，比前一交易日减少31.71亿元。
• 融资余额：8,243.80亿元，融券余额34.41亿元。
• 融资净买入额前十位：
  • 康美药业：45,743.99万元
  • 中国太保：28,540.94万元
  • 隧道股份：25,639.28万元

深市数据

• 融资买入额：442.26亿元，融资偿还额378.77亿元，融资净买入额63.49亿元，比前一交易日增加6亿元。
• 融资余额：3,997.96亿元，融券余额19.67亿元。
• 融资净买入额前十位：
  • 东旭光电：35,114.01万元
  • 光线传媒：25,028.22万元
  • 格力电器：18,584.75万元

香港市场情况

• 恒生指数：收于24164.00点，跌0.12%，成交额725.30亿港元。
• 国企指数：收于11606.93点，涨0.08%，成交额133.25亿港元。
• 恒指波幅指数：收于13.17点，跌1.57%。
• 卖空交易：卖空成交金额为62.46亿港元，认购权证总成交金额为106.44亿港元，认沽权证总成交金额为19.07亿港元。
• 牛证与熊证：牛证总成交金额为27.91亿港元，熊证总成交金额为21.45亿港元。
• 沪港通卖空金额前十位：
  • 汇丰控股：3.76亿港元
  • 友邦保险：3.25亿港元
  • 金沙中国有限公司：2.06亿港元

投资评级体系与免责声明

• 股票投资评级：

  • 增持：股价表现将强于基准指数20%以上
  • 谨慎增持：股价表现将强于基准指数10%以上
  • 中性：股价表现将介于基准指数±10%之间
  • 减持：股价表现将弱于基准指数10%以上

• 行业投资评级：

  • 增持：行业基本面看好，行业指数将强于基准指数5%
  • 中性：行业基本面稳定，行业指数将介于基准指数±5%
  • 减持：行业基本面看淡，行业指数将弱于基准指数5%

• 免责声明：本报告基于公开信息，不构成投资建议，不承担任何直接或间接责任。

总结

• 股指期货走势强于现货指数，显示市场参与者对未来走势存在乐观预期。
• 融资融券市场整体呈现净买入趋势，但成交量有所下降。
• 香港市场整体下跌，但部分个股表现良好，卖空交易活跃。
• 投资评级体系用于评估个股和行业表现，但需注意不同机构标准可能不同。

此总结涵盖了主要市场数据、趋势分析以及相关投资评级体系，为投资者提供了全面的市场洞察。