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2014年8月5日衍生品市场总结

核心内容

2014年8月4日，中国及香港股市的衍生品市场表现出显著的多头力量，尤其是股指期货和期权市场。沪深300指数上涨，期指走势强于指数，融资融券市场呈现净买入态势，而香港市场则保持温和上涨。

一、沪深300股指期货

1. HS300指数与股指期货行情分析

• HS300指数：单边上涨，收于2375.62点，涨幅1.98%，成交金额1013.02亿元，较前一交易日减少4.54%。
• 股指期货整体成交量：996,064手，较前一交易日减少3.87%，成交金额7,081.38亿元。
• 总持仓量：194,307手，比前一交易日增加5.31%。
• 合约基差：IF1408收盘价升水10.78点，基差率0.45%，基差缩小2.42点。IF1409、IF1412、IF1503的基差分别为20.58点、33.58点、62.58点，基差率分别为0.87%、1.41%、2.63%。
• 结算价：
  • IF1408：2385点，涨幅1.62%
  • IF1409：2394.2点，涨幅1.65%
  • IF1412：2406.6点，涨幅1.48%
  • IF1503：2436点，涨幅1.63%

2. 多空持仓力量分析

• 空头持仓：中信期货、海通期货、国泰君安分别净空单增加914手、1035手、减少102手。
• 前20名会员：IF1408净空单减少94手，IF1409净空单增加64手，IF1412净空单增加39手。
• 净空单：IF1408净空单增加9手，多空双方增仓基本持平。

二、股指期权和个股期权

1. 沪深300股指期权

• 沪深300股指期权：持仓量320,210手，总成交42,157手，看涨期权24,964手，看跌期权17,193手，看跌/看涨比例68.87%。
• 上证50股指期权：持仓量69,516手，总成交424手，看涨期权310手，看跌期权114手，看跌/看涨比例36.77%。

2. 华夏上证50ETF期权

• 华夏上证50ETF期权：持仓量266,137张，总成交414,411张，认购期权221,097张，认沽期权193,314张，认沽/认购比例87.43%。

3. 华安上证180ETF期权

• 华安上证180ETF期权：持仓量149,929张，总成交358,179张，认购期权201,994张，认沽期权156,185张，认沽/认购比例77.32%。

4. 个股期权

• 上汽集团期权：持仓量127,797张，总成交22,187张，认购期权11,675张，认沽期权10,512张，认沽/认购比例90.04%。
• 中国平安期权：持仓量234,351张，总成交40,094张，认购期权24,159张，认沽期权15,935张，认沽/认购比例65.96%。

5. 成交量与持仓量统计

• 沪深300期权：看涨期权成交量4,524手，看跌期权3,374手。
• 上证50期权：看涨期权75手，看跌期权28手。
• 50ETF期权：认购期权34,200手，认沽期权45,975手。
• 180ETF期权：认购期权34,063手，认沽期权24,652手。
• 上汽集团期权：认购期权2,270手，认沽期权1,398手。
• 中国平安期权：认购期权3,828手，认沽期权1,109手。

三、融资融券

1. 市场概览

• 沪市：融资买入额213.61亿元，融资偿还额184.71亿元，融资净买入额28.90亿元，比前一交易日增加35.55亿元，融资余额2,856.98亿元，融券余额34.95亿元。
• 深市：融资买入额139.73亿元，融资偿还额140.74亿元，融资净买入额-1.01亿元，比前一交易日减少20.65亿元，融资余额1,564.53亿元，融券余额16.02亿元。

2. 融资余额前十位股票

• 中国平安、浦发银行、中信证券分别占据前三名，融资余额分别为840,694.60万元、697,689.79万元、533,494.75万元。

3. 融资净买入额前十位股票

• 中国平安、中信证券、浦发银行分别占据前三名，融资净买入额分别为29,747.51万元、22,062.89万元、17,970.51万元。

4. 融券余额前十位股票

• 招商银行、中国平安、贵州茅台分别占据前三名，融券余额分别为458,159.62万元、840,694.60万元、121,075.76万元。

5. 融券净卖出额前十位股票

• 招商银行、中国平安、农业银行分别占据前三名，融券净卖出额分别为1,731.96万元、1,547.51万元、1,461.46万元。

四、香港市场

1. 市场概览

• 恒生指数：收于24600.08点，涨0.28%，成交额674.31亿港元。
• 国企指数：收于11088.96点，涨0.97%，成交额128.97亿港元。
• 恒指波幅指数：收于16.50点，跌幅0.18%。
• 卖空成交金额：73.62亿港元，其中中国移动、中国人寿、建设银行分别为前三位。

2. 恒生指数期货

• 恒生指数期货1408：结算价24515点，涨0.07%，成交量48,055张，较前一交易日减少22.15%。
• 恒生指数期货1409：结算价24448点，涨0.09%，成交量629张，较前一交易日减少30.65%。
• 恒生指数期货1412：结算价24416点，涨0.09%，成交量63张，较前一交易日减少4.55%。
• 恒生指数期货1503：结算价24353点，涨0.09%，成交量16张，较前一交易日减少68.63%。

3. H股指数期货

• H股指数期货1408：结算价11075点，涨0.88%，成交量47,032张，较前一交易日减少17.57%。
• H股指数期货1409：结算价11047点，涨0.86%，成交量1,554张，较前一交易日增加144.34%。
• H股指数期货1412：结算价11064点，涨0.88%，成交量561张，较前一交易日增加1834.48%。
• H股指数期货1503：结算价11079点，涨0.86%，成交量41张，较前一交易日增加310.00%。

关键信息总结

• 沪深300指数：单边上涨，期指走势强于指数。
• 期权市场：整体呈现看跌倾向，认沽/认购比例偏高。
• 融资融券市场：沪市融资净买入额大幅增加，深市略有减少。
• 香港市场：恒生指数温和上涨，H股指数期货成交量波动较大。

以上为2014年8月4日衍生品市场的关键数据与趋势分析。