20260724-五矿期货-农副期权早报_16页_5mb
报告摘要
农副期权早报总结
核心内容概述
本报告对苹果、棉花、红枣、鸡蛋、生猪及白糖期权的市场数据进行了分析，涵盖了标的期货价格走势、成交量与持仓量变化、隐含波动率、压力支撑位以及相应的期权策略建议。
各品种市场数据汇总
苹果（AP）期权
- 最新价：7670元
- 涨跌：+71元（+0.93%）
- 成交量：81252万手（-2138万手）
- 持仓量：111458万手（+12035万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.2671上方
- 持仓量PCR：0.2599（近一年8.57%）
- 压力位：10000元
- 支撑位：7000元
棉花（CF）期权
- 最新价：16005元
- 涨跌：+35元（+0.21%）
- 成交量：196124万手（+10971万手）
- 持仓量：413028万手（-5035万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.1525上方
- 持仓量PCR：0.8722（近一年91.43%）
- 压力位：17000元
- 支撑位：15000元
红枣（CJ）期权
- 最新价：7865元
- 涨跌：-5元（-0.06%）
- 成交量：78705万手（-15923万手）
- 持仓量：163571万手（-1752万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.2857上方
- 持仓量PCR：0.3018（近一年47.76%）
- 压力位：11000元
- 支撑位：7600元
鸡蛋（JD）期权
- 最新价：4144元
- 涨跌：+2元（+0.04%）
- 成交量：766733万手（+139031万手）
- 持仓量：268201万手（-7821万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.2616上方
- 持仓量PCR：0.6745（近一年66.53%）
- 压力位：5000元
- 支撑位：4000元
生猪（LH）期权
- 最新价：11330元
- 涨跌：-20元（-0.17%）
- 成交量：132541万手（+10867万手）
- 持仓量：192345万手（-4629万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.2813上方
- 持仓量PCR：0.3048（近一年42.86%）
- 压力位：16000元
- 支撑位：10400元
白糖（SR）期权
- 最新价：5190元
- 涨跌：+22元（+0.42%）
- 成交量：284729万手（-1581万手）
- 持仓量：665332万手（-24190万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.1290上方
- 持仓量PCR：0.4432（近一年31.43%）
- 压力位：5500元
- 支撑位：5200元
期权因子分析
量仓PCR
- 苹果：成交量PCR 0.57（-0.06），持仓量PCR 0.26（+0.02）
- 棉花：成交量PCR 0.69（-0.05），持仓量PCR 0.87（-0.01）
- 红枣：成交量PCR 0.42（-0.1），持仓量PCR 0.3（0）
- 鸡蛋：成交量PCR 1.12（+0.16），持仓量PCR 0.67（-0.05）
- 生猪：成交量PCR 0.44（-0.09），持仓量PCR 0.3（-0.01）
- 白糖：成交量PCR 0.35（-0.1），持仓量PCR 0.44（-0.01）
压力支撑位分析
- 苹果：平值行权价 7700，压力位 10000，支撑位 7000
- 棉花：平值行权价 16000，压力位 17000，支撑位 15000
- 红枣：平值行权价 7900，压力位 11000，支撑位 7600
- 鸡蛋：平值行权价 4100，压力位 5000，支撑位 4000
- 生猪：平值行权价 11400，压力位 16000，支撑位 10400
- 白糖：平值行权价 5200，压力位 5500，支撑位 5200
期权策略建议
方向性策略
- 苹果：无
- 棉花：无
- 红枣：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_CJ2609P7600, S_CJ2609P8200
- 鸡蛋：无
- 生猪：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：S_LH2609P11000, S_LH2609C12000
- 白糖：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_SR2609P5000，S_SR2609P5400
波动性策略
- 苹果：无
- 棉花：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_CF2609P15400和S_CF2609C16600
- 红枣：无
- 鸡蛋：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_JD2609P4000和S_JD2609C4500
- 生猪：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，保持delta中性
- 白糖：建议构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_SR2609C5400, S_SR2609P5000
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