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报告摘要
ETP数据日报（2013年12月10日）总结
核心内容概述
本报告总结了2013年12月10日中国ETP市场的整体表现，涵盖ETF、LOF、分级基金及其他交易所交易产品。重点分析了市场走势、折溢价情况、隐含收益率及价格弹性等指标，同时提醒投资者注意鹏华资源B的折算风险。
每日点评
- 股票分级B端上涨：多数分级B端价格表现优于A端。
- A端隐含收益率多数上涨：具体包括：
- 申万收益：8.09%
- 国泰房地产A：6.90%
- 富国创业板A：6.89%
- 银华金瑞：6.82%
- 银华稳进：6.67%
- 鹏华资源A：6.63%
- 信诚500A：6.64%
- 分级B端价格弹性：
- 鹏华资源B：3.04
- 银华鑫瑞：2.85
- 银华锐进：2.71
- 信诚500B：2.11
- 鹏华资源B净值：上一交易日净值为0.368元，接近不定期折算点0.25元，需注意折算风险。
- 银华中证800分级：将于12月11日上市交易。
ETP指数表现
- 中国ETP综合指数：点位为874.96，较前一交易日上涨0.01%。
- 中低风险ETP指数：点位为1176.89，较前一交易日下跌0.02%。
- 权益杠杆性ETP指数：点位为506.69，较前一交易日上涨0.08%。
ETF基金市场成交金额前十名（2013-12-09）
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝兴业现金添益 | 100.008 | -- | -0.03 | 1,324.91 | 33.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.506 | 0.15 | -0.04 | 1,000.87 | 63.51 | 0.87 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 96.208 | -0.13 | -0.22 | 618.69 | 0.11 | 0.00 |
| 华夏上证50ETF | 1.666 | 0.00 | -0.36 | 606.38 | 128.91 | -0.04 |
| 易方达深证100ETF | 0.583 | 0.02 | 0.17 | 218.13 | 212.23 | -0.05 |
| 易方达创业板ETF | 1.217 | -0.11 | 2.61 | 169.31 | 8.31 | -0.16 |
| 华安上证180ETF | 0.534 | 0.00 | 0.00 | 97.93 | 250.13 | 0.45 |
| 银华交易货币 | 102.864 | -0.01 | 0.03 | 64.08 | 0.05 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.503 | 0.00 | -0.12 | 62.03 | 115.20 | -0.35 |
| 华夏中小板ETF | 2.370 | 0.13 | 0.68 | 36.07 | 11.64 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名（2013-12-09）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富强化回报 | 164105.OF | 1.026 | -0.29 | 0.00 | 294.17 | 13.86 | 4.03 |
| 易方达岁丰添利 | 161115.OF | 0.963 | -0.21 | 0.00 | 274.93 | 26.79 | 6.81 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.824 | -0.76 | 0.33 | 87.72 | 59.47 | 2.41 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.326 | -0.60 | 0.68 | 60.45 | 3.13 | 0.17 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.804 | -0.99 | -0.37 | 56.93 | 106.98 | 4.39 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 0.989 | 0.10 | 0.00 | 52.23 | 39.52 | 3.72 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.290 | -0.46 | 0.23 | 42.65 | 10.52 | 0.61 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.145 | -0.69 | -0.35 | 33.87 | 15.93 | 8.75 |
| 博时安丰18个月 | 160515.OF | 0.951 | -5.75 | -0.63 | 29.13 | 2.48 | 0.03 |
| 大摩资源优选混合 | 163302.OF | 1.900 | -0.53 | -0.52 | 26.24 | 14.78 | 0.41 |
分级基金市场统计情况（2013-12-09）
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量（万元） | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | -- | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 0.93 | 0.760 | -18.10 | 0.26 | 2.10 | -- | 1 | 4,653 | 深证成指 |
| 银华稳进 | 150018 | 1.056 | 0.956 | -9.47 | 0.10 | -- | 6.67% | 1 | 7,068 | 深证100P |
| 银华锐进 | 150019 | 0.494 | 0.586 | 18.62 | 3.14 | 2.71 | 1 | 1 | 32,637 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.052 | 0.983 | -6.56 | -0.10 | -- | 6.64% | 4 | 226 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.594 | 0.632 | 6.40 | 2.18 | 2.11 | 6 | 1 | 3,688 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 1.055 | 0.798 | -24.32 | -0.13 | -- | 8.09% | 1 | 775 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.100 | 0.35 | 249.35 | 0.00 | 11.6 | 3.41 | 1 | 829 | 深证成指 |
| 富国创业板A | 150152 | 1.015 | 0.959 | -5.52 | 0.52 | -- | 6.89% | 1 | 1,744 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 0.837 | 0.875 | 4.54 | 3.06 | 2.22 | 2.22 | 1 | 5,201 | 创业板指 |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.020 | 1.039 | 1.88 | 0.00 | -- | 6.87% | 1 | 42 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 1.009 | 0.975 | -3.41 | 2.01 | 2.16 | 1 | 1 | 350 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.059 | 1.078 | 1.79 | 0.00 | -- | 6.90% | 1 | 267 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.879 | 0.85 | -3.30 | 2.20 | 2.34 | 1 | 1 | 979 | 国证地产 |
| 银华金利 | 150030 | 1.061 | 1.099 | 3.58 | 0.00 | -- | 6.26% | 1 | 18 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.987 | 0.946 | -4.15 | 2.07 | 2.18 | 1 | 1 | 478 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.042 | 0.985 | -5.47 | 0.00 | -- | 6.47% | 4 | 284 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.912 | 0.950 | 4.17 | 1.76 | 1.69 | 6 | 1 | 3,434 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.061 | 1.014 | -4.43 | -0.10 | -- | 6.82% | 4 | 920 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.331 | 0.363 | 9.67 | 3.14 | 2.85 | 1 | 1 | 1,949 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.051 | 0.953 | -9.32 | 0.42 | -- | 6.65% | 1 | 1,018 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.815 | 0.917 | 12.52 | 2.29 | 2.01 | 1 | 1 | 1,780 | 沪深300 |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.056 | 0.961 | -9.00 | -0.10 | -- | 6.63% | 1 | 1,208 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.368 | 0.465 | 26.36 | 3.87 | 3.04 | 1 | 1 | 3,667 | A股资源 |
| 广发深证100A | 150083 | 1.061 | 1.016 | -4.25 | 0.20 | -- | 6.80% | 1 | 1 | 深证100P |
| 广发深证100B | 150084 | 0.698 | 0.736 | 5.52 | 2.52 | 2.43 | 1 | 1 | 17 | 深证100P |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.020 | 0.985 | -3.43 | 0.51 | -- | 6.42% | 1 | 58 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 0.990 | 1.023 | 3.33 | 2.03 | 1.97 | 1 | 1 | 184 | 中证800医药 |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.061 | 1.198 | 12.91 | 0.00 | -- | 5.72% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.140 | 1.049 | -7.94 | 1.62 | 1.76 | 6 | 1 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.061 | 1.075 | 1.32 | -1.47 | -- | 6.41% | 4 | 1 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 1.053 | 1.001 | -4.91 | 1.67 | 1.97 | 1 | 6 | 11 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.061 | 1.050 | -1.05 | 1.84 | -- | 6.57% | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.107 | 1.100 | -0.61 | 2.05 | 2.05 | 1 | 1 | 2 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.061 | 1.052 | -0.85 | -0.94 | -- | 6.56% | 4 | 4 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 1.056 | 1.032 | -2.27 | 1.67 | 1.85 | 1 | 6 | 8 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.050 | 0.948 | -9.71 | 0.00 | -- | 6.46% | 4 | 12 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 1.018 | 1.204 | 18.27 | 1.69 | 0.94 | 1 | 6 | 61 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.061 | 1.030 | -2.92 | -0.29 | -- | 6.71% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.941 | 0.940 | -0.11 | 2.13 | 2.30 | 1 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.056 | 0.950 | -10.04 | 0.60 | -- | 6.71% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.792 | 0.909 | 14.77 | 1.35 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.061 | 1.070 | 0.85 | -0.83 | -- | 6.44% | 1 | 3 | 基本面400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.297 | 1.265 | -2.47 | 0.00 | 1.82 | 1 | 1 | 7 | 基本面400 |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.061 | 1.052 | -0.85 | -0.99 | -- | 6.56% | 4 | 1 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.113 | 1.101 | -1.08 | 1.73 | 1.73 | 1 | 6 | 19 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.056 | 1.005 | -4.83 | 0.00 | -- | 6.32% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 1.138 | 1.124 | -1.23 | 2.24 | 2.24 | 1 | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.061 | 1.048 | -1.23 | 0.02 | -0.19 | 6.58% | 1 | 0 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.217 | 1.230 | 1.11 | -0.65 | 1.85 | 1 | 1 | 1 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.028 | 1.086 | 5.61 | 0.00 | -- | 6.14% | 1 | 0 | 深证100 |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 0.990 | 0.903 | -8.80 | 0.11 | 2.04 | 1 | 1 | 2 | 深证100 |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.053 | 1.265 | 20.16 | -1.48 | -- | 6.19% | 1 | 51 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 0.999 | 0.771 | -22.79 | 2.05 | 2.76 | 1 | 1 | 154 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 150121 | 1.046 | 1.021 | -2.39 | -1.93 | -- | 6.71% | 1 | 2 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 150122 | 0.974 | 0.96 | -1.44 | -1.23 | 0.68 | 1 | 1 | 0 | 沪深300成长 |
| 国金通用沪深300A | 150140 | 1.024 | 1.006 | -1.76 | -0.45 | -- | 6.65% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 150141 | 1.191 | 1.199 | 0.67 | -0.17 | 2.24 | 1 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 招商沪深300高贝塔A | 150145 | 1.023 | 0.92 | -10.07 | -4.68 | -- | 7.25% | 1 | 7 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 150146 | 1.027 | 1.034 | 0.68 | 0.00 | 2.45 | 1 | 1 | 11 | 沪深300高贝塔 |
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.046 | 0.987 | -5.64 | -1.15 | -- | 6.59% | 1 | 6 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 1.292 | 1.324 | 2.48 | 0.68 | 1.87 | 1 | 1 | 27 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 150036 | 1.061 | 1.049 | -1.13 | 1.22 | -- | 6.58% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 建信进取 | 150037 | 1.008 | 1.037 | 2.88 | 4.01 | 1.55 | 1 | 6 | 1 | 沪深300 |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1.066 | 1.140 | 6.94 | 3.64 | -- | 6.51% | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1.176 | 1.210 | 2.89 | -0.66 | 0.98 | 1 | 4 | 2 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 0.991 | 0.937 | -5.45 | 0.25 | 0.11 | -- | 1 | 15 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 150009 | 0.991 | 1.050 | 5.95 | 0.57 | 2.00 | -- | 1 | 11 | 沪深300 |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.017 | 0.955 | -6.10 | -0.11 | -- | 6.61% | 1 | 0 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.857 | 0.917 | 7.00 | 0.77 | 2.05 | 1 | 1 | 0 | 中证800有色 |
| 兴全合润分级A | 150016 | 1.000 | 1.010 | 1.00 | -0.16 | -- | -- | 4 | 6 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 150017 | 1.297 | 1.287 | -0.76 | 0.55 | 1.51 | -- | 6 | 8 | 灵活配置 |
| 信诚中证800A | 150150 | 1.017 | 0.955 | -6.10 | -0.11 | -- | 6.61% | 1 | 0 | 中证800 |
| 信诚中证800B | 150151 | 0.857 | 0.917 | 7.00 | 0.77 | 2.05 | 1 | 1 | 0 | 中证800 |
| 申万菱信中小板A | 150085 | 1.039 | 1.035 | -0.34 | -0.53 | -- | 6.59% | 1 | 95 | 中小板指数 |
| 申万菱信中小板B | 150086 | 1.016 | 1.009 | -0.72 | 0.70 | 2.09 | 1 | 1 | 1,044 | 中小板指数 |
| 招商中证大宗商品A | 150096 | 1.061 | 1.046 | -1.41 | -0.55 | -- | 7.00% | 1 | 72 | 大宗商品 |
| 招商中证大宗商品B | 150097 | 0.575 | 0.581 | 1.04 | 1.04 | 2.89 | 1 | 1 | 154 | 大宗商品 |
| 国联安双力中小板A | 150069 | 1.047 | 1.068 | 2.01 | -1.36 | 1.62 | 4.72% | 1 | 5 | 中小板综指 |
| 国联安双力中小板B | 150070 | 1.079 | 1.029 | -4. |
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