20130913-华宝证券-ETP数据日报_13页_2mb

报告摘要

ETP数据日报（20130913）总结

核心内容

ETP（交易所交易产品）是指在证券交易所挂牌交易的基金产品，主要包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金。本报告分析了2013年9月12日的ETP市场数据，涵盖ETF、LOF、分级基金以及封闭式债基的市场表现和相关统计。

主要观点

ETF基金：整体市场表现分化，部分ETF基金价格上涨，折溢价率波动，市场成交金额较大。
LOF基金：市场表现同样分化，折溢价率和日涨跌幅波动明显，部分基金的成交金额较高。
分级基金：A端隐含收益率多数下跌，B端价格弹性多数上涨，但部分基金的折溢价率波动较大。
封闭式债基：折溢价率多数为负，隐含收益率表现不一，部分基金的债券投资比例较高。

关键信息

ETP指数表现

中国ETP综合指数：点位为905.94，较前一交易日上涨0.83%。
中低风险ETP指数：点位为1212.13，较前一交易日上涨0.10%。
权益杠杆型ETP指数：点位为521.06，较前一交易日上涨1.75%。

ETF基金市场成交金额前十名

基金名称	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(元)	成交额(百万)	最新份额(亿份)	份额变动(亿份)
华夏上证50ETF	1.833	0.00	1.66	1,401.52	119.66	0.00
华泰柏瑞沪深300ETF	2.566	0.12	0.98	1,163.33	61.49	0.00
易方达深证100ETF	0.591	0.10	0.34	459.88	236.20	-1.14
国泰上证5年期国债ETF	97.351	-0.27	-0.05	360.90	0.14	0.00
华安上证180ETF	0.561	-0.18	0.90	274.50	251.84	0.00
易方达创业板ETF	1.207	0.46	0.42	209.83	6.85	-0.08
华宝兴业现金添益	100.003	--	0.00	198.71	24.00	1.00
嘉实沪深300ETF	2.560	-0.11	1.11	191.24	119.43	-0.23
国泰上证180金融ETF	3.601	0.06	3.06	151.68	3.28	0.00
华夏上证金融地产ETF	1.048	0.03	2.95	117.18	3.81	0.00

LOF基金市场成交金额前十名

基金名称	基金代码	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	最新份额(亿份)	场内份额(亿份)
大成优选	160916.OF	1.188	-0.34	1.54	622.48	18.46	9.24
博时主题行业	160505.OF	1.744	-0.68	1.04	204.48	62.29	2.57
兴全绿色投资	163409.OF	1.177	-0.42	1.03	154.06	12.07	0.66
鹏华价值优势	160607.OF	0.782	-0.26	1.43	107.27	107.27	4.60
富国天丰强化收益	161010.OF	1.034	-0.48	0.19	132.80	45.82	4.18
兴全趋势投资	163402.OF	0.911	-0.56	0.55	89.53	110.92	3.15
国投瑞银沪深300金融	161211.OF	0.898	-0.11	3.22	16.44	0.80	0.45
富国天惠精选成长	161005.OF	1.495	-1.03	1.70	61.18	24.45	0.54
中银中国精选	163801.OF	1.418	0.08	0.00	60.24	27.44	0.45
大成创新成长	160910.OF	0.830	-0.48	1.10	95.59	1.14	1.14

分级基金市场统计情况

股票半封闭式（A类定期打开申购赎回，B类有固定到期日）：
- 国投瑞银瑞福优先：收盘价为--，折溢价率为--，隐含收益率为6.00%，约定配比为1，成交量为--。
- 国投瑞银瑞福进取：收盘价为0.800，折溢价率为-17.36%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为12,516。
股票型开放式（无固定到期日）：
- 银华稳进：收盘价为0.969，折溢价率为-7.01%，隐含收益率为6.47%，约定配比为1，成交量为24,729。
- 银华锐进：收盘价为0.599，折溢价率为13.02%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为48,944。
股票型开放式（有固定到期日）：
- 信诚中证500A：收盘价为1.041，折溢价率为0.39%，隐含收益率为6.16%，约定配比为4，成交量为2,167。
- 信诚中证500B：收盘价为0.551，折溢价率为-2.82%，隐含收益率为--，约定配比为6，成交量为8,053。
- 申万菱信深成收益：收盘价为0.807，折溢价率为-22.55%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为4,011。
- 申万菱信深成进取：收盘价为0.37，折溢价率为162.67%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为7,235。
- 银华金利：收盘价为1.089，折溢价率为4.21%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为114。
- 银华鑫利：收盘价为1.036，折溢价率为-4.34%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为5,385。
- 国联安双禧A中证100：收盘价为0.981，折溢价率为-4.48%，隐含收益率为6.40%，约定配比为4，成交量为7,310。
- 国联安双禧B中证100：收盘价为1.033，折溢价率为3.82%，隐含收益率为--，约定配比为6，成交量为18,118。
- 银华金瑞：收盘价为1.014，折溢价率为-2.97%，隐含收益率为--，约定配比为4，成交量为3,523。
- 银华鑫瑞：收盘价为0.450，折溢价率为2.97%，隐含收益率为--，约定配比为6，成交量为11,317。
- 信诚沪深300A：收盘价为0.960，折溢价率为-7.43%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为319。
- 信诚沪深300B：收盘价为1.008，折溢价率为14.94%，隐含收益率为--，约定配比为6，成交量为4,992。
- 广发深证100A：收盘价为1.015，折溢价率为-2.91%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为239。
- 广发深证100B：收盘价为0.751，折溢价率为1.05%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为32。
- 鹏华资源A：收盘价为0.967，折溢价率为-7.20%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为1,859。
- 鹏华资源B：收盘价为0.575，折溢价率为15.00%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为10,130。
- 泰达稳健：收盘价为1.130，折溢价率为8.13%，隐含收益率为--，约定配比为4，成交量为34。
- 泰达进取：收盘价为1.040，折溢价率为-6.88%，隐含收益率为--，约定配比为6，成交量为49。
- 工银瑞信中证500A：收盘价为1.100，折溢价率为5.26%，隐含收益率为--，约定配比为4，成交量为0。
- 工银瑞信中证500B：收盘价为0.979，折溢价率为-4.97%，隐含收益率为--，约定配比为6，成交量为6。
- 金鹰中证500A：收盘价为1.060，折溢价率为1.40%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为1。
- 金鹰中证500B：收盘价为1.053，折溢价率为-3.75%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为4。
- 长盛同瑞A：收盘价为1.085，折溢价率为3.83%，隐含收益率为--，约定配比为4，成交量为5。
- 长盛同瑞B：收盘价为1.040，折溢价率为-0.29%，隐含收益率为--，约定配比为6，成交量为0。
- 长城久兆稳健：收盘价为0.976，折溢价率为-5.79%，隐含收益率为--，约定配比为4，成交量为0。
- 长城久兆积极：收盘价为0.981，折溢价率为-0.61%，隐含收益率为--，约定配比为6，成交量为2。
- 华安沪深300A：收盘价为1.050，折溢价率为0.48%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为14。
- 华安沪深300B：收盘价为0.994，折溢价率为-1.88%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为55。
- 浙商稳健：收盘价为0.972，折溢价率为-6.72%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为7。
- 浙商进取：收盘价为0.911，折溢价率为6.43%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为25。
- 泰信基本面400A：收盘价为1.022，折溢价率为-2.20%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为0。
- 泰信基本面400B：收盘价为1.247，折溢价率为-2.50%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为1。
- 诺安稳健：收盘价为1.015，折溢价率为-2.87%，隐含收益率为--，约定配比为4，成交量为0。
- 诺安进取：收盘价为1.134，折溢价率为2.16%，隐含收益率为--，约定配比为6，成交量为54。
- 诺德深证300A：收盘价为0.980，折溢价率为-5.95%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为0。
- 诺德深证300B：收盘价为1.214，折溢价率为3.41%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为2。
- 万家中证创业成长A：收盘价为1.085，折溢价率为11.47%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为0。
- 万家中证创业成长B：收盘价为1.260，折溢价率为2.02%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为2。
- 工银瑞信深证100A：收盘价为1.129，折溢价率为1.05%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为0。
- 工银瑞信深证100B：收盘价为0.948，折溢价率为-9.07%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为25。
- 国泰房地产A：收盘价为1.066，折溢价率为2.30%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为1,482。
- 国泰房地产B：收盘价为1.085，折溢价率为-3.81%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为6,650。
- 建信央视50A：收盘价为1.225，折溢价率为18.39%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为36。
- 建信央视50B：收盘价为0.837，折溢价率为-19.79%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为997。
- 银河沪深300成长A：收盘价为1.021，折溢价率为-0.87%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为33。
- 银河沪深300成长B：收盘价为1.011，折溢价率为-3.16%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为57。
- 国金通用沪深300A：收盘价为1.048，折溢价率为3.87%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为0。
- 国金通用沪深300B：收盘价为1.19，折溢价率为-5.93%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为152。
- 招商300高贝塔A：收盘价为1.02，折溢价率为1.19%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为22。
- 招商300高贝塔B：收盘价为1.079，折溢价率为-2.62%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为86。
- 信诚800医药A：收盘价为0.98，折溢价率为-2.49%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为21。
- 信诚800医药B：收盘价为0.996，折溢价率为2.15%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为69。
- 国泰医药卫生A：收盘价为1.05，折溢价率为4.69%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为1,022。
- 国泰医药卫生B：收盘价为0.94，折溢价率为-5.91%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为846。
- 南方新兴消费收益：收盘价为0.994，折溢价率为-3.59%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为24。
- 南方新兴消费进取：收盘价为1.203，折溢价率为2.21%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为6。
- 建信稳健：收盘价为1.040，折溢价率为-2.21%，隐含收益率为--，约定配比为4，成交量为1。
- 建信进取：收盘价为1.003，折溢价率为-3.37%，隐含收益率为--，约定配比为6，成交量为3。
- 银华瑞吉：收盘价为1.182，折溢价率为0.18%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为2。
- 银华瑞祥：收盘价为1.120，折溢价率为-2.69%，隐含收益率为--，约定配比为4，成交量为1。
- 国投瑞银瑞和小康：收盘价为1.025，折溢价率为-9.13%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为92。
- 国投瑞银瑞和远见：收盘价为1.120，折溢价率为8.53%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为48。
- 兴全合润分级A：收盘价为0.990，折溢价率为-1.49%，隐含收益率为--，约定配比为4，成交量为27。
- 兴全合润分级B：收盘价为1.164，折溢价率为-1.77%，隐含收益率为--，约定配比为6，成交量为53。
- 银华中证转债A：收盘价为0.980，折溢价率为-2.49%，隐含收益率为--，约定配比为7，成交量为256。
- 银华中证转债B：收盘价为1.180，折溢价率为5.55%，隐含收益率为--，约定配比为3，成交量为300。

分级基金市场统计情况

股票型开放式（有固定到期日）：
- 长盛同庆中证800A：收盘价为1.039，折溢价率为-0.70%，隐含收益率为--，约定配比为4，成交量为1,092。
- 长盛同庆中证800B：收盘价为0.923，折溢价率为-2.53%，隐含收益率为--，约定配比为6，成交量为1,965。
- 申万菱信中小板A：收盘价为1.023，折溢价率为0.02%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为753。
- 申万菱信中小板B：收盘价为1.005，折溢价率为-1.18%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为2,328。
- 招商大宗商品A：收盘价为1.037，折溢价率为-0.77%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为105。
- 招商大宗商品B：收盘价为0.641，折溢价率为-1.23%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为967。
- 国联安中小板A：收盘价为1.057，折溢价率为2.52%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为10。
- 国联安中小板B：收盘价为0.964，折溢价率为-4.84%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为64。
- 长盛同辉深100等权A：收盘价为1.119，折溢价率为0.63%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为0。
- 长盛同辉深100等权B：收盘价为1.112，折溢价率为-3.05%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为103。
- 易方达中小板A：收盘价为1.167，折溢价率为9.23%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为41。
- 易方达中小板B：收盘价为1.139，折溢价率为-9.67%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为131。
- 华商中证500A：收盘价为1.195，折溢价率为12.31%，隐含收益率为--，约定配比为4，成交量为21。
- 华商中证500B：收盘价为1.071，折溢价率为-8.85%，隐含收益率为--，约定配比为6，成交量为93。
- 中欧盛世成长A：收盘价为1.192，折溢价率为0.76%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为0。
- 中欧盛世成长B：收盘价为1.454，折溢价率为0.76%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为41。
- 国投瑞银瑞和远见：收盘价为1.120，折溢价率为8.53%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为48。
- 国投瑞银瑞和小康：收盘价为1.025，折溢价率为-9.13%，隐含收益率为--，约定配比为1，成交量为92。
- 兴全合润分级A：收盘价为0.990，折溢价率为-1.49%，隐含收益率为--，约定配比为4，成交量为27。
- 兴全合润分级B：收盘价为1.164，折溢价率为-1.77%，隐含收益率为--，约定配比为6，成交量为53。
- 银华中证转债A：收盘价为0.980，折溢价率为-2.49%，隐含收益率为--，约定配比为7，成交量为256。
- 银华中证转债B：收盘价为1.180，折溢价率为5.55%，隐含收益率为--，约定配比为3，成交量为300。