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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2017年12月12日）

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程高级分析师俞雪飞于2017年12月12日发布的融资融券日报，主要内容包括上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告强调了市场指数、行业表现、ETF基金、标的股票涨跌及大宗交易等关键信息，并指出事件投资组合的收益表现。

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主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模及市场指数表现

• 沪深两市融资融券余额为10156.99亿元，环比上升0.19%。
• 融资余额为10109.13亿元，环比上升0.17%。
• 融券余额为47.86亿元，环比上升4.8%。
• 融资买入额为393.4亿元，环比上升10.66%。
• 融资偿还额为376.3亿元，环比上升6.13%。

2. 行业融资规模及指数表现

• 行业表现方面，家用电器（+3.97%）、食品饮料（+3.47%）、计算机（+2.87%）、医药生物（+2.12%）和休闲服务（+1.87%）涨幅居前。
• 纺织服装（+0.16%）、银行（+0.36%）、公用事业（+0.45%）、建筑装饰（+0.47%）和房地产（+0.58%）涨幅较弱。
• 融资余额占流通市值比例方面，银行（+0.73%）、房地产（+0.46%）、建筑装饰（+0.21%）等行业的占比增速较高，而家用电器（-5.12%）、食品饮料（-5.38%）、休闲服务（-6.33%）等行业的占比增速较低。

3. 标的ETF基金表现

• 两融标的ETF基金中，涨幅前三名为：易方达深证100ETF（+2.37%）、华夏中小板ETF（+1.98%）及华泰柏瑞沪深300ETF（+1.65%）。
• 跌幅前三名为：国投瑞银沪深300金融地产ETF（+0%）、交银180治理ETF（+0%）及国泰上证180金融ETF（+0.69%）。

4. 标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名股票：金杯汽车（+10.08%）、市北高新（+10.08%）、海特高新（+10.05%）、信立泰（+10%）和石基信息（+10%）。
• 跌幅前五名股票：广汇能源（-2.58%）、齐翔腾达（-1.99%）、安泰科技（-1.84%）、紫鑫药业（-1.82%）和罗顿发展（-1.75%）。
• 五日量比前五名股票：拓维信息（5.32）、华东医药（4.04）、新南洋（3.68）、徐工机械（3.57）和金杯汽车（3.49）。
• 金额流入率最高的前五名股票：重庆啤酒（58.21%）、长源电力（50.75%）、宁沪高速（44.76%）、山大华特（42.91%）和华能国际（42.53%）。

5. 标的股票大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票有15只，包括美的集团、海虹控股、三聚环保等。
• 大宗交易中，部分股票出现折价，如美的集团（-9.99%）、海虹控股（-9.99%）等。

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二、今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌

• 今日共有46只标的股票停牌，其中1只今日开始停牌（锦龙股份），无股票复牌。

2. 大股东增减持

• 今日披露，大股东增持的股票有远光软件、荣盛发展、金证股份等5只，减持的股票有中信证券等2只。

3. 标的股票增发

• 今日披露，有3只标的股票涉及增发事件，其中1只（东阳光科）股东大会通过，2只（天音控股、上海电力）为增发公告日。

4. 标的股票分红送转

• 今日无股票涉及分红送转事件。

5. 业绩报告发布

• 今日仅有一只股票（君正集团）发布业绩预告。

6. 限售股解禁

• 未来7个交易日，有12只标的股票涉及限售股解禁，包括厦门钨业、红日药业、华鲁恒升等。

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三、事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓股票，无拟平仓股票。
• 昨日组合操作回顾：无具体操作信息。
• 组合历史收益：
  • 上一交易日组合收益率为0.18%。
  • 截至2017年12月11日，组合累计收益率为128.46%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指64.09、37.48及85.33个百分点。
• 组合成分股：未提供具体成分股信息。

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总结

本报告全面覆盖了融资融券市场的主要动态，包括市场指数、行业表现、ETF基金、标的股票涨跌及大宗交易等。同时，报告提供了今日股票事件提示，如停牌、大股东增减持、增发等，以及事件投资组合的操作和历史收益表现。投资者需注意，由于模型的局限性及事件复杂性，组合收益率存在较大不确定性，不构成具体投资建议。