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国债期货市场总结（2026年2月10日）

核心内容

2026年2月10日，国债期货市场整体呈现底部震荡态势，各期限合约价格均有所上涨，但涨幅差异较大。市场参与者普遍采取谨慎观望态度，主要受宏观及行业新闻影响，同时资金面和收益率曲线的变化也对市场情绪产生一定影响。

市场表现

国债期货主力合约表现

资金市场动态

Shibor利率变化

• 隔夜：1.2700%，较前一交易日下跌0.7bp
• 7天：1.5050%，上涨7.0bp
• 14天：1.5840%，上涨8.0bp
• 1个月：1.5500%，与上一交易日持平

银行间质押式回购市场

• 总成交额为3.2万亿元，环比增加3.44%
• 各期限利率基本稳定，无明显波动

国债收益率曲线变化

• 2Y期：下移0.47BP至1.36%
• 5Y期：下移0.24BP至1.55%
• 10Y期：下移0.02BP至1.81%
• 30Y期：上行0.00BP至2.25%

CTD券IRR

• 2年期：250017.IB，IRR为1.35%
• 5年期：2500801.IB，IRR为1.44%
• 10年期：250018.IB，IRR为1.53%
• 30年期：210005.IB，IRR为1.41%
• R007：约1.5288%

宏观及行业新闻

本周美国将公布非农就业数据和通胀数据，这些数据可能对全球市场产生重要影响，尤其对利率走势和国债期货价格形成潜在压力。

趋势强度

国债期货趋势强度为 $\theta$，表明市场处于震荡状态，趋势不明显。

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