20170326-广发证券-量化交易策略周报_SLM和SMT策略盈利_趋势策略总体亏损_15页_703kb

量化交易策略周报总结（2017年3月26日）

核心内容概览

本周量化交易策略整体表现分化，其中 SLM 和 SMT 策略实现盈利，而 趋势策略（如 EMDT、加强版EMDT） 以及 风格套利、价量模式匹配 等策略则出现亏损。以下为各策略的详细表现总结。

主要观点

• SLM 和 SMT 策略表现较好：本周 SLM 策略收益率为 1.18%，SMT 策略为 0.39%，均实现盈利。
• 趋势策略表现不佳：EMDT 和加强版EMDT 策略本周收益率均为 -1.05%，表现较差。
• 价量模式匹配策略亏损：尽管本周收益率为 -1.06%，但其成功率较高（60%）。
• 风格套利策略亏损：本周收益率为 -0.28%，但历史表现相对稳健，长期来看累积收益率达 13.37%。
• 随机区间突破策略表现中等：本周收益率为 0.21%，但历史表现较为优异，累积收益率达 38.22%。
• 期权比率预测策略盈利：本周收益率为 1.51%，成功率高达 80%，但最大回撤仍需关注。

关键信息汇总

一、本周交易表现

二、年初以来表现

三、期指上市以来表现

总结

• SLM 和 SMT 策略 是本周盈利的主要来源，尤其是 SLM 策略，本周收益率达 1.18%，成功率高达 60%，表现突出。
• 趋势策略（如 EMDT 和加强版EMDT）表现较差，本周收益率为 -1.05%，且历史累积收益率高达 343.62% 和 454.13%，但近期出现回撤。
• 价量模式匹配 策略虽然本周亏损，但历史表现良好，累积收益率达 328.98%，成功率也较高（44.44%）。
• 风格套利 和 随机区间突破 策略本周收益率较低，但长期来看仍有一定收益。
• 期权比率预测 策略表现优秀，本周收益率为 1.51%，成功率高达 80%，但最大回撤也需关注。

风险提示

所有策略均基于历史数据进行建模和测算，存在市场波动导致失效的风险。建议投资者结合自身风险承受能力审慎决策。

联系方式

• 分析师：张超
  邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  电话：020-87578291

• 联系人：文巧钧
  邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  电话：0755-88286935

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