20230212-国信证券-ETF周报_上周AI主题ETF领涨1.95_证券主题ETF净申购9.59亿_22页_17mb

报告摘要

ETF周报总结

核心内容概览

上周（2023年02月06日至2023年02月10日），ETF市场整体表现分化，AI主题ETF领涨，周度收益率中位数达到1.95%，成为表现最佳的热点主题ETF。股票型ETF周度收益率中位数为-0.75%，而债券型、货币型ETF则表现相对较好，分别为0.04%和0.02%。ETF总体规模减少261.44亿元，其中股票型ETF净赎回182.70亿元，货币型ETF净申购155.10亿元。

主要观点

ETF业绩表现：科技ETF收益最高，周度收益率中位数为0.33%；AIETF收益最高，周度收益率中位数为1.95%；军工ETF表现最差，周度收益率中位数为-2.14%。
ETF规模变动及净申赎：科创板ETF净申购最多，为6.65亿元；周期ETF净申购最多，为5.83亿元；证券ETF净申购最多，为9.59亿元。股票型ETF总体规模减少261.44亿元，其中中证500ETF净赎回最多，为83.82亿元。
ETF基准指数估值情况：创业板类、科创板ETF估值分位数相对较低；周期、消费ETF估值分位数相对温和；AI、ESG、新能车ETF估值分位数较高。军工ETF的估值分位数较前周明显降低。
ETF融资融券情况：股票型ETF融资余额和融券余量均上升，科创板ETF和证券ETF的日均融资买入额较高，中证1000ETF和芯片ETF的日均融券卖出量较高。
ETF管理人：华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金在非货币ETF管理规模排名前三。本周将有4只ETF发行，包括华泰柏瑞纳斯达克100ETF、万家中证工业有色金属主题ETF、汇添富中证全指证券公司ETF、富国中证绿色电力ETF。

关键信息

ETF业绩表现

股票型ETF：周度收益率中位数为-0.75%。
宽基ETF：中证500ETF涨跌幅中位数为-0.15%，跌幅最小；沪深300ETF为-0.86%，科创板ETF为-0.90%，上证50ETF为-1.01%，创业板类ETF为-1.35%。
债券型ETF：涨跌幅中位数为0.04%。
货币型ETF：涨跌幅中位数为0.02%。
商品型ETF：涨跌幅中位数为-1.70%。
跨境型ETF：涨跌幅中位数为-1.89%。

ETF规模变动及净申赎

股票型ETF：总体规模减少261.44亿元，净赎回182.70亿元。
宽基ETF：科创板ETF净申购最多，为6.65亿元；中证500ETF净赎回最多，为83.82亿元。
板块ETF：周期ETF净申购最多，为5.83亿元；消费ETF净赎回最多，为5.28亿元。
热点主题ETF：证券ETF净申购最多，为9.59亿元；银行ETF净赎回最多，为3.46亿元。

ETF基准指数估值情况

宽基ETF：上证50、沪深300、中证500、创业板类ETF的市盈率和市净率分位数分别为31.40%、31.65%、53.55%、20.91%。
板块ETF：周期、大金融、消费、科技板块ETF的市盈率分位数分别为25.12%、98.93%、39.09%、50.33%；市净率分位数分别为25.12%、98.93%、39.09%、50.33%。
主题ETF：AI、ESG、新能车ETF的市盈率和市净率分位数较高，分别为61.98%、52.31%、32.73%。军工ETF的估值分位数较前周明显降低。

ETF融资融券情况

融资余额：由前周的302.54亿元上升至308.28亿元。
融券余量：由前周的49.88亿份上升至51.24亿份。
日均融资买入额最高ETF：科创50ETF（3.56亿元）、证券ETF（1.94亿元）、沪深300ETF（1.83亿元）、半导体ETF（1.47亿元）、创业板ETF（1.32亿元）。
日均融券卖出量最高ETF：中证1000ETF（33.05万手）、芯片ETF（52.58万手）、半导体ETF（38.69万手）、科创50ETF（30.33万手）、医疗ETF（28.22万手）。