20230306-国信证券-ETF周报_沪深港股通将继续扩容_上周AI主题ETF领涨3.32__22页_18mb

ETF周报总结

核心内容概述

本周ETF市场整体表现稳健，股票型ETF周度收益率中位数为 0.86%。其中，AI主题ETF 以 3.32% 的涨幅领涨，成为表现最佳的主题ETF。同时，沪深300ETF 以 1.72% 的涨幅成为宽基ETF中表现最好的。ETF规模整体增长，上周净申购金额达 69.56亿元，总体规模增加 197.49亿元。

主要观点

• 业绩表现：AI主题ETF表现最佳，其周度收益率为 3.32%，远高于其他板块和主题ETF。
• 规模变动：股票型ETF规模增加 197.49亿元，其中 创业板类ETF 净申购最多（36.52亿元），科技ETF 净申购金额为 25.25亿元，医药ETF 净申购为 12.68亿元。
• 估值情况：创业板类、科创板ETF估值分位数相对较低，而消费、银行、AIETF的估值分位数明显提升。AI、ESG、证券ETF的估值分位数较高，可能面临一定的估值压力。
• 融资融券：股票型ETF融资余额上升至 312.51亿元，融券余量下降至 54.67亿份。科创板ETF和创业板类ETF的融资买入额较高，而中证1000ETF和芯片ETF的融券卖出量较高。
• 管理人排名：华夏、易方达、华泰柏瑞基金公司非货币ETF管理规模排名前三，其中华夏基金在多个细分领域均有较高规模。

关键信息

ETF业绩表现

• 股票型ETF：周度收益率中位数为 0.86%。
• 宽基ETF：
  • 沪深300ETF：1.72%
  • 上证50ETF：1.69%
  • 科创板ETF：0.82%
  • 中证500ETF：0.78%
  • 创业板类ETF：-0.27%
• 其他类型ETF：
  • 跨境型ETF：3.60%
  • 商品型ETF：0.52%
  • 货币型ETF：0.03%
  • 债券型ETF：0.02%

ETF规模变动及净申赎

• 股票型ETF：净申购 69.56亿元，规模增加 197.49亿元。
• 宽基ETF：
  • 创业板类ETF：净申购 36.52亿元，规模增加 34.75亿元。
  • 中证500ETF：净赎回 23.45亿元，规模减少 18.18亿元。
• 板块ETF：
  • 科技ETF：净申购 25.25亿元，规模增加 38.29亿元。
  • 周期ETF：净赎回 4.85亿元，规模增加 4.51亿元。
• 主题ETF：
  • 医药ETF：净申购 12.68亿元，规模增加 8.34亿元。
  • 军工ETF：净赎回 9.01亿元，规模减少 4.15亿元。

ETF基准指数估值情况

• 宽基ETF：
  • 上证50ETF：市盈率分位数 43.46%
  • 沪深300ETF：市盈率分位数 41.89%
  • 中证500ETF：市盈率分位数 56.95%
  • 创业板类ETF：市盈率分位数 11.44%
  • 科创板ETF：市盈率分位数 14.97%
• 板块ETF：
  • 周期ETF：市盈率分位数 24.12%
  • 大金融ETF：市盈率分位数 99.75%
  • 消费ETF：市盈率分位数 31.85%
  • 科技ETF：市盈率分位数 48.40%
• 主题ETF：
  • AIETF：市盈率分位数 74.07%
  • ESGETF：市盈率分位数 59.18%
  • 证券ETF：市盈率分位数 34.90%

ETF融资融券情况

• 融资余额：从 308.53亿元 上升至 312.51亿元。
• 融券余量：从 54.96亿份 下降至 54.67亿份。
• 日均融资买入额最高的ETF：
  • 科创50ETF：3.29亿元
  • 创业板ETF：1.78亿元
  • 证券ETF：1.75亿元
  • 半导体ETF：1.67亿元
  • 沪深300ETF：1.22亿元
• 日均融券卖出量最高的ETF：
  • 半导体ETF：51.93万手
  • 中证1000ETF：42.09万手
  • 科创50ETF：36.34万手
  • 医疗ETF：24.26万手
  • 中证500ETF：21.34万手

ETF管理人

• 华夏基金：非货币ETF总规模 2962亿元，排名第一。
• 易方达基金：非货币ETF总规模 1808亿元，排名第二。
• 华泰柏瑞基金：非货币ETF总规模 1258亿元，排名第三。
• 其他基金公司：
  • 国泰基金：1038亿元
  • 南方基金：964亿元
  • 广发基金：723亿元
  • 博时基金：455亿元

新发行ETF

• 本周将发行：天弘中证1000增强策略ETF。

风险提示

• 市场环境变动风险：市场环境的不确定性可能对ETF的表现产生影响。
• 风格切换风险：市场风格的切换可能对ETF的收益产生影响。

附录信息

• 板块ETF列表：包含科技、消费、周期、大金融等板块的ETF及其规模、净申赎和收益情况。
• 主题ETF列表：涵盖AI、ESG、医药、军工等主题ETF的详细信息。