20170801-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2017年8月1日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布。报告主要分析了上一交易日的融资融券市场情况、行业及股票表现，以及今日和未来七日内的股票事件提示，包括停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告发布及限售股解禁等。

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主要观点

1. 融资融券市场动态

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8954.79亿元，环比下降0.33%，其中：
  • 融资余额为8908.47亿元，环比下降0.33%；
  • 融券余额为46.32亿元，环比下降1.79%；
• 融资买入额为443.79亿元，环比下降19.47%；
• 融资偿还额为472.93亿元，环比下降8.56%。

2. 市场指数表现

• 上一交易日，中小板指上涨0.85%，表现最好；
• 创业板指上涨0.13%，表现最弱；
• 从5日涨跌幅看，创业板指上涨2.96%，上证综指上涨0.69%；
• 从10日涨跌幅看，中小板指上涨4.96%，上证综指上涨3.04%；
• 从20日涨跌幅看，上证综指上涨2.41%，创业板指下跌5.43%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业包括：钢铁（+4.72%）、有色金属（+4.19%）、采掘（+3.17%）、化工（+1.92%）、商业贸易（+1.62%）；
• 表现较弱的行业包括：国防军工（-1.08%）、银行（-0.33%）、休闲服务（-0.11%）、家用电器（-0.08%）、公用事业（+0.02%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名的股票：包钢股份（+10.2%）、金岭矿业（+10.06%）、昊华能源（+10.04%）、盛和资源（+10.01%）、兴发集团（+10.01%）；
• 跌幅前五名的股票：一拖股份（-6.75%）、美尔雅（-5.18%）、北方创业（-4.18%）、光正集团（-3.23%）、三聚环保（-3.07%）；
• 五日量比前五名的股票：南京高科（6.22）、航民股份（5.58）、广东明珠（5.55）、苏宁云商（4.74）、鞍钢股份（4.34）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票有：泸州老窖、温氏股份、上海机场等5只；
• 交易中，泸州老窖成交价为55.37元，折价率0.44%；
• 温氏股份成交价为18.30元，折价率**-9.99%**；
• 贵州茅台成交价为481.22元，折价率**-0.56%**。

6. 股票事件提示

• 今日停牌股票共45只，其中江山股份、西部矿业为今日开始停牌；
• 今日复牌股票共2只，包括滨化股份、华胜天成；
• 大股东减持股票有世联行等2只；
• 增发事件涉及2只股票，其中爱建集团发布董事会预案，TCL集团股东大会通过；
• 分红送转事件涉及17只股票，包括华孚色纺、华泰证券为实施公告日，新希望、比亚迪、健康元等为股权登记日，深赤湾A、东方金钰、大恒科技等为除权除息日；
• 限售股解禁涉及12只股票，包括长江证券、康美药业、蒙草生态等。

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关键信息

1. 事件投资组合操作

• 今日建仓股票：诺德股份（业绩预增）；
• 今日拟平仓股票：诺德股份；
• 上一交易日组合收益率为1.79%，累计收益率为111.29%，分别超越上证综指、沪深300、创业板指49.36、35.87、74.52个百分点。

2. 融资余额占流通市值比例

• 上一交易日融资余额占流通市值比例前十名包括：国民技术（21.49%）、全柴动力（20.76%）、**卓翼科技（20.60%）**等；
• 融资余额占流通市值比例增速前十名包括：本钢板材（+17.84%）、宁波港（+13.14%）、**新华保险（+10.81%）**等。

3. 资金流入情况

• 上一交易日金额流入率前五名：美好置业（50.98%）、徐工机械（38.62%）、浙富控股（36.59%）、金风科技（36.55%）、洽洽食品（36.02%）；
• 开盘资金净流入前五名：王府井（3.81%）、人福医药（0.00%）、哈药股份（0.00%）、金地集团（0.00%）、恒瑞医药（0.00%）；
• 尾盘资金净流入前五名：丹化科技（22.57%）、深高速（22.42%）、齐翔腾达（17.29%）、奋达科技（16.55%）、烟台冰轮（14.86%）。

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结构总结

一、市场回顾

• 融资融券规模：整体下降，融资与融券余额同步下滑；
• 市场指数：中小板指表现最好，创业板指表现最弱；
• 行业表现：钢铁、有色金属、采掘等表现较好，国防军工、银行、休闲服务等表现较弱；
• ETF基金表现：南方中证500ETF、广发中证500ETF、华夏中小板ETF涨幅领先；
• 股票表现：部分股票涨幅显著，同时也有股票跌幅较大；
• 资金流动：部分股票资金流入显著，且存在明显资金净流入。

二、今日股票事件提示

• 停复牌情况：今日共有45只股票停牌，2只复牌；
• 大股东增减持：无增持，有2只股票发生减持；
• 增发事件：2只股票涉及增发，分别为董事会预案和股东大会通过；
• 分红送转事件：17只股票涉及分红送转，包括实施公告日、股权登记日和除权除息日；
• 业绩报告发布：1只股票发布业绩预告；
• 限售股解禁：未来7个交易日共有12只股票涉及限售股解禁。

三、事件投资组合操作

• 组合收益率：上一交易日收益率1.79%，累计收益率111.29%；
• 建仓与平仓：今日建仓诺德股份，拟平仓诺德股份；
• 历史收益对比：组合表现优于上证综指、沪深300及创业板指。

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图表与数据来源

• 所有数据均来源于Wind和信达证券研发中心；
• 包括融资融券余额、融资买入与偿还额、市场指数、行业涨跌幅、股票涨跌幅、资金流入情况、限售股解禁等图表，用于直观展示市场动态。

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特别提示

• 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其组合收益率具有较大不确定性；
• 不构成任何投资建议，投资者需自行判断。