20201011-华泰证券-ETP与量化基金周报_市场上行_权益与跨境ETP表现佳_19页_1mb

金工研究/量化投资周报总结

核心内容

本报告为2020年10月12日发布的金工研究/量化投资周报，主要内容包括A股主要股指走势、ETP市场表现、新上市ETP动态、ETF与LOF的场内流通份额变化、债券类ETP表现、跨境类ETP表现、另类投资ETP表现以及市场建议。

主要观点

• 前两周A股主要股指上涨，隔夜Shibor利率上升，人民币继续升值。
• 权益类ETP表现亮眼，科创银华（501083.SH）涨幅最高，为7.38%。
• 跨境类ETP表现较好，纳指ETF（159941.SZ）涨幅最高，为9.82%。
• 另类投资ETP全部上涨，上海金AUETF（518860.SH）涨幅最高，为2.94%。
• 工银上证50ETF（510850.SH）场内流通份额增幅最大，为16.69%。
• 招商成长（161706.SZ）场内流通份额增幅最大，为3.41%。
• 平安鼎弘（167003.SZ）场内流通份额降幅最大，为5.95%。
• 上证50ETF（510050.SH）资金净流入最多，为13.02亿元。
• 中证1000ETF（512100.SH）资金净流出最多，为3.30亿元。
• 本周建议关注大金融、成长板块相关ETF。

关键信息

市场走势

• 前两周A股主要股指上涨。
• 十年期国债利率微涨，隔夜Shibor利率上升。
• 伦敦黄金现货价格上涨3.70%，白银现货价格微涨9.58%。
• 人民币兑美元、欧元、日元、英镑均有所升值，兑美元中间价报收于6.7135。

ETP市场表现

• 权益类ETP：科创银华（501083.SH）上涨7.38%，新能源车ETF（515030.SH）上涨9.99%。
• 债券类ETP：诺安纯债（163210.SZ）上涨0.38%，可转债ETF（511380.SH）上涨1.75%。
• 跨境类ETP：印度基金（164824.SZ）上涨6.67%，纳指ETF（159941.SZ）上涨9.82%。
• 另类投资类ETP：贵金属ETP全部上涨，上海金AUETF（518860.SH）上涨2.94%；豆粕ETF（159985.SZ）上涨5.85%；REITs基金鹏华前海（184801.SZ）上涨0.40%；能源化工（159981.SZ）上涨0.58%；有色金属ETF（159980.SZ）上涨2.03%。

ETP份额变化

• ETF场内流通份额增幅最大：工银上证50ETF（510850.SH）上涨16.69%，流通份额增至880.99万份。
• ETF场内流通份额降幅最大：中证1000ETF（512100.SH）下降29.50%，目前场内流通份额降为2.94亿份。
• LOF场内流通份额增幅最大：招商成长（161706.SZ）上涨3.41%，流通份额增至3882.85万份。
• LOF场内流通份额降幅最大：平安鼎弘（167003.SZ）下降5.95%，目前场内流通份额降为31.62万份。

新上市ETP动态

• 中银基金管理有限公司的中银上海金ETF（518890.SH）于2020年9月28日上市，由赵建忠任基金经理，业绩比较标准为上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率。

市场建议

• 本周建议关注大金融、成长板块相关ETF，包括证券ETF(512880.SH)、券商ETF（512000.SH）、消费ETF（159928.SZ）、芯片ETF（159995.SZ）、半导体50（512760.SH）。

风险提示

• 本报告对历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。
• 根据历史数据的规律总结，存在失效的可能，历史结果不能简单预测未来。