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金融工程市场分析总结（2018-06-11）

核心内容概览

本报告总结了2018年6月11日A股市场的情绪面、资金面及衍生品及其他的市场表现，提供了投资者参考的市场情绪、资金流动及衍生品数据。报告由天风证券分析师吴先兴撰写，旨在监控市场情况，但不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 个股涨跌停情况

• A股非ST个股共3443只，排除停牌及一字板个股后：
  • 自然涨停个股28只，占比 0.81%
  • 自然跌停个股11只，占比 0.32%
• 涨停封板率 66.67%，连板率 21.05%

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高的个股37只，较上一交易日减少11只，占比 1.07%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低的个股621只，较上一交易日减少68只，占比 18.04%，高于过去一年平均水平

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股350只，占比 10.17%，较上一交易日减少32只
• 空头排列看跌个股1237只，占比 35.93%，较上一交易日减少127只

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额 166311.31万元，较上一交易日有所增加
• 折价率上升至 4.13%

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 上一交易日两融余额 9783.68亿元，周环比下降 0.63%
• 融资买入额 255.84亿元，融券卖出额 5.94亿元
• 净买入额 249.90亿元，较上一交易日 279.30亿元 下降

2.2 港股通与沪港通资金流动

• 沪股通净流入 28.92亿元
• 港股通净流出 3.36亿元，较上一交易日有所上升
• 北向资金净流入 32.28亿元
• 深股通净流入 13.70亿元
• 港股通净流入 0.13亿元

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三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1806 报收 3773.40点，上涨 0.49%，贴水 0.17%
• 上证50期指IH1806 报收 2654.00点，上涨 0.71%，贴水 0.24%
• 中证500期指IC1806 报收 5639.20点，上涨 0.10%，升水 0.12%
• 实际沪深300指数报收 3779.98点，上涨 0.01%
• 实际上证50指数报收 2660.41点，上涨 0.31%
• 实际中证500指数报收 5632.36点，下跌 0.65%

3.2 股票期权

• 波动率指数 为 22.11，较上一交易日上升 1.13%
• 50ETF 报收 2.66，较上一交易日上涨 0.41%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）为 0.94，较上一周上升 18.54%
• PCR（持仓量）为 0.66，较上一周上升 1.59%

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均折价率 0.2522%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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四、关键信息总结

• 市场情绪：整体情绪偏弱，自然涨停与跌停数量较少，但跌停比例上升，多空排列中空头占据主导。
• 资金流动：两融余额略有下降，北向资金持续净流入，港股通资金流出有所增加。
• 衍生品表现：
  • 股指期货中，沪深300与上证50期指上涨，中证500期指微涨但实际指数下跌
  • 波动率指数上升，反映市场波动性增强
  • PCR指标上升，表明市场看跌情绪有所升温
• 套利机会：分级基金折价率波动较大，部分品种具备套利空间

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五、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议
• 市场数据存在不确定性，投资者应自行评估并咨询专业意见

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六、作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821
• 联系人：韩谨阳
  邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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