20130710-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_1mb

报告摘要

ETP研究报告总结（2013年7月10日）

核心内容概览

本报告为2013年7月10日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基的市场表现、折溢价率、成交情况等。报告旨在全面反映当日ETP市场的整体状况。

主要观点

市场整体表现：昨日ETP市场多数下跌，中国ETP综合指数点位为795.76，较前一交易日下跌0.20%。中低风险ETP指数下跌0.08%，权益杠杆性ETP指数下跌0.68%。
分级基金表现：部分分级基金面临折算风险，如银华鑫瑞、鹏华资源、银华锐进等。其中，国泰房地产B因房地产指数下跌，跌幅达7.87%。A端隐含收益率涨跌互现，银华金瑞、申万收益等表现较好。B端价格弹性较大，申万进取、银华锐进等涨幅显著。
ETF市场：ETF基金市场成交金额前十名中，华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达深证100ETF等表现较为活跃。部分ETF出现折溢价，且成交额差异较大。
LOF基金市场：LOF基金市场成交金额前十名中，富国天丰强化收益、华夏蓝筹核心等表现突出，部分LOF基金折溢价率显著，如银华瑞祥折溢价率高达10.71%。
分级基金结构：分级基金包括A类和B类份额，A类份额多为定期打开申购赎回，B类份额有固定到期日。部分分级基金的隐含收益率和价格弹性数据可供参考。

关键信息

ETP指数表现

中国ETP综合指数：795.76，下跌0.20%
中低风险ETP指数：1228.21，下跌0.08%
权益杠杆型ETP指数：416.00，下跌0.68%

ETF成交金额前十名

基金名称	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交额(百万)	最新份额(亿份)	份额变动(亿份)
华泰柏瑞沪深300ETF	2.197	-0.10	-0.23	937.17	67.93	2.23
华夏上证50ETF	1.541	-0.13	-0.26	426.02	130.00	-0.63
国泰上证5年期ETF	100.075	-0.39	-0.13	344.66	0.13	-0.01
易方达深证100ETF	0.521	-0.10	-0.38	268.20	264.37	-1.54
易方达创业板ETF	1.048	-0.01	2.04	224.10	6.55	-0.36
华宝兴业现金添益	100.004	--	0.00	208.28	24.00	0.00
嘉实沪深300ETF	2.192	-0.24	-0.23	86.27	129.21	0.00
华安上证180ETF	0.477	0.00	0.21	78.75	251.36	0.09
华夏上证医药卫生ETF	1.026	-0.15	0.88	75.56	5.24	0.11
华夏中小板ETF	2.109	-0.05	-0.24	51.69	13.72	0.00

LOF基金成交金额前十名

基金名称	基金代码	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	最新份额(亿份)	场内份额(亿份)
富国天丰强化收益	161010.OF	1.041	0.10	0.19	57.78	45.81	4.64
华夏蓝筹核心	160311.OF	0.781	0.39	0.13	37.50	106.64	3.25
华夏行业精选	160314.OF	0.887	-0.78	-0.11	27.22	74.14	4.75
大成优选	160916.OF	1.062	-0.65	-0.65	20.44	18.46	9.63
广发小盘成长	162703.OF	1.740	0.91	0.58	18.60	41.28	1.34
易方达中债新综合A	161119.OF	1.027	-0.31	0.10	1.07	0.01
富国天惠精选成长	161005.OF	1.331	-0.51	-1.70	15.24	24.45	0.58
天治核心成长	163503.OF	0.542	0.22	-1.45	14.14	42.75	4.33
银华纯债信用主题	161820.OF	1.072	-1.02	0.09	27.99	0.52
博时主题行业	160505.OF	1.529	0.07	-0.07	13.62	62.30	2.64

分级基金市场统计

基金名称	单位净值(元)	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	杠杆率	隐含收益率/价格弹性	约定配比	成交量(万元)	到期日/跟踪指数/下一个开放日
国投瑞银瑞福优先	1.02	--	--	--	--	6.00%	1	--	2013-08-04
国投瑞银瑞福进取	0.76	0.661	-12.80	2.35	--	1	1	9,053	深证成指
银华稳进	1.03	0.968	-6.11	-0.21	--	6.40%	1	10,897	深证100P
银华锐进	0.37	0.439	17.69	3.76	3.16	1	1	22,959	深证100P
信诚中证500A	1.03	1.001	-2.44	-0.10	--	6.34%	4	445	中证500
信诚中证500B	0.40	0.404	2.02	2.73	2.78	2.51	6	4,778	中证500
申万菱信深成收益	0.940	0.744	-20.82	-0.13	--	8.41%	1	6,810	深证成指
申万菱信深成进取	0.09	0.28	209.63	11.28	3.71	3.71	1	3,863	深证成指
银华金利	1.03	1.050	1.65	0.19	--	6.39%	1	233	等权90
银华鑫利	0.81	0.778	-3.35	-0.77	2.28	2.43	1	1,731	-
国联安双禧A中证100	1.02	0.992	-2.27	0.20	--	6.27%	4	710	中证100
国联安双禧B中证100	0.77	0.784	1.42	1.88	1.88	6	6	1,135	中证100
银华金瑞	1.03	1.013	-1.94	-0.10	--	6.63%	4	1,201	内地资源
银华鑫瑞	0.32	0.343	8.89	3.19	2.71	2.71	6	4,123	内地资源
信诚沪深300A	1.03	0.957	-6.73	0.10	--	6.44%	1	246	沪深300
信诚沪深300B	0.61	0.673	9.61	2.67	2.51	2.51	6	154	沪深300
广发深证100A	1.03	1.012	-2.11	0.10	--	6.64%	1	26	深证100P
广发深证100B	0.57	0.590	4.24	2.83	2.69	2.69	1	32	深证100P
鹏华资源A	1.03	0.983	-4.66	-0.30	--	6.30%	1	1,451	A股资源
鹏华资源B	0.34	0.420	23.89	4.04	2.87	2.87	1	1,192	A股资源
泰达稳健	1.03	1.045	1.16	0.00	--	6.42%	4	0	中证500
泰达进取	0.86	0.874	1.27	1.80	1.67	1.67	6	2	A股资源
工银瑞信中证500A	1.03	1.095	5.97	0.00	--	6.12%	4	0	中证500
工银瑞信中证500B	0.79	0.751	-4.91	1.87	1.95	1.95	6	2	中证500
金鹰中证500A	1.03	1.022	-1.14	0.39	--	6.57%	1	38	中证500
金鹰中证500B	0.82	1.093	33.00	2.26	0.51	0.51	6	20	中证500
长盛同瑞A	1.03	1.039	0.48	-0.57	--	6.46%	4	1	中证200
长盛同瑞B	0.86	0.899	4.66	1.80	1.48	1.48	6	0	中证200
长城久兆稳健	1.03	1.020	-0.58	0.99	--	5.83%	4	7	中证200
长城久兆积极	0.81	0.879	7.99	1.84	1.36	1.36	6	14	中证200
华安沪深300A	1.03	1.015	-1.84	0.00	--	6.62%	1	0	沪深300
华安沪深300B	0.76	0.829	8.79	2.36	1.88	1.88	6	0	沪深300
浙商稳健	1.03	0.949	-7.95	0.00	--	6.53%	1	0	沪深300
浙商进取	0.61	0.732	19.41	2.68	1.99	1.99	6	1	沪深300
泰信基本面400A	1.03	1.013	-1.94	0.00	--	6.63%	1	0	基本400
泰信基本面400B	0.93	0.986	5.68	2.11	1.83	1.83	1	1	基本400
诺安稳健	1.03	1.016	-1.65	-0.10	--	6.61%	4	25	创业成长
诺安进取	1.02	1.011	-0.88	1.68	1.79	1.79	6	108	创业成长
诺德深证300A	1.03	0.927	-10.09	-2.73	--	6.69%	1	1	深证300P
诺德深证300B	0.95	1.179	24.50	2.09	1.13	1.13	1	0	深证300P
万家中证创业成长A	1.03	1.010	-2.30	-0.88	--	6.65%	1	15	创业成长
万家中证创业成长B	1.14	1.149	0.79	1.91	1.96	1.96	1	9	创业成长
工银瑞信深证100A	1.00	1.013	1.14	0.30	--	6.73%	1	0	深证100P
工银瑞信深证100B	0.83	0.795	-4.33	2.21	2.46	2.46	1	18	深证100P
国泰房地产A	1.03	1.065	3.40	0.09	--	6.79%	1	788	房地产指数
国泰房地产B	0.90	0.866	-4.20	2.14	2.25	2.25	1	6,186	房地产指数
建信央视50A	1.02	1.151	12.69	-0.26	--	6.64%	1	26	央视50
建信央视50B	0.84	0.688	-17.66	2.22	2.83	2.83	1	238	央视50
银河沪深300成长A	1.02	1.008	-0.98	-0.79	--	6.62%	1	34	沪深300
银河沪深300成长B	0.93	0.926	-0.43	2.09	0.11	0.11	1	22	沪深300
南方新兴消费收益A	1.02	0.994	-2.55	1.12	--	6.36%	1	0	灵活配置
南方新兴消费进取B	1.03	1.093	5.71	1.99	1.73	1.73	1	0	灵活配置
建信稳健	1.03	1.025	-0.87	-0.39	--	6.55%	4	1	灵活配置
建信进取	0.88	0.908	2.71	1.78	1.63	1.63	6	1	灵活配置
银华瑞吉	1.04	1.147	10.71	0.00	--	6.30%	1	0	灵活配置
银华瑞祥	1.07	1.011	-5.69	1.24	1.48	1.48	4	1	灵活配置
国投瑞银瑞和小康	0.93	0.864	-7.30	-0.80	--	--	1	19	沪深300
国投瑞银瑞和远见	0.93	0.985	5.69	-0.81	--	2.00	1	1	沪深300
兴全合润分级A	1.00	0.955	-4.50	-0.93	--	6.30%	4	6	灵活配置
兴全合润分级B	1.03	1.060	2.81	0.57	--	0.57	6	3	灵活配置
华富强化回报	1.039	1.039	-0.67	0.00	--	4.10%	--	2013-09-08	--

分级基金A类份额收益率

基金名称	单位净值(元)	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	隐含收益率	约定收益率	约定收益率计算方法及调整依据	到期日
富国汇利分级A	1.110	1.103	-0.76	0.00	7.32%	3.87%	不调整	2013-09-08
招商中证大宗商品A	1.034	1.025	-0.87	0.00	6.75%	6.50%	一年定期+3.5%，每年1月1日调整	2017-06-28
大成景丰分级A	1.110	1.102	-0.72	0.09	6.54%	4.03%	不调整	2013-10-15
易方达中小板指数A	1.056	1.091	3.35	0.82	6.29%	7.00%	不调整	2019-09-20
申万菱信中小板A	1.011	1.023	1.17	0.29	6.13%	6.50%	一年期定存+3.5%，每运作周年调整	2017-05-08
长盛同辉深证100等权A	1.058	1.090	3.02	0.00	6.08%	6.50%	不调整	2015-09-13
海富通稳进增利A	1.095	1.080	-1.37	0.00	6.00%	5.15%	三年期定存+0.5%，每季度初的第一个自然日调整	2014-09-01
浦银安盛增利A	1.083	1.067	-1.48	-0.09	5.86%	5.25%	3年期银行定期存款利率+0.25%，不调整	2014-12-13
国联安双力中小板A	1.019	1.033	1.37	0.00	5.62%	6.50%	一年期定存+3.5%，每运作周年折算	2015-03-23
泰达宏利聚利A	1.092	1.040	-4.76	0.00	5.60%	4.29%	参考净值公布日的上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值×1.3，每季度调整	2016-05-13
长盛同庆中证800A	1.009	1.026	1.68	0.00	5.58%	6.50%	一年期定期存款利率+3.5%,每运作周年调整	2015-05-12
华商中证500A	1.053	1.067	1.33	0.00	5.38%	6.50%	不调整	2015-09-06
德邦企债分级A	1.009	0.991	-1.47	0.00	5.86%	4.10%	参考净值公布日的上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值×1.3，每季度调整	2013-12-21
长信利鑫分级A	1.00	--	--	--	4.10%	2.07%	两年期定存利率+3.5%，每运作周年调整	2013-12-21
富国天盈分级A	1.01	--	--	--	4.20%	1.51%	一年期定存利率+3.5%，每季度初调整	2013-11-23
万家添利分级A	1.10	--	--	--	4.10%	2.06%	两年期定存利率+3.5%，每季度初调整	2013-12-2
鹏华丰泽分级A	1.00	--	--	--	4.05%	1.23%	一年期定存利率+3.5%，每季度初调整	2013-12-7
天弘丰利分级A	1.01	--	--	--	4.05%	2.07%	一年期定存利率+3.5%，每季度初调整	2013-11-22
诺德双翼A	1.02	--	--	--	3.90%	0.95%	一年期定存利率+3.5%，每季度初调整	2013-08-15
金鹰持久回报A	1.01	--	--	--	4.10%	2.44%	一年期定存利率+3.5%，每季度初调整	2013-09-07
银河通利A	1.01	--	--	--	3.90%	0.76%	一年期定存利率+3.5%，每季度初调整	2013-10-24
信诚双盈分级A	1.01	--	--	--	4.50%	2.33%	一年期定存利率+3.5%，每季度初调整	2013-10-12
信达澳银稳定增利A	1.01	--	--	--	3.90%	0.88%	一年期定存利率+3.5%，每季度初调整	2013-11-6
国联安双佳信用A	1.00	--	--	--	4.20%	1.08%	一年期定存利率+3.5%，每季度初调整	2013-12-4
长盛同丰分级A	1.00	--	--	--	4.25%	0.53%	一年期定存利率+3.5%，每季度初调整	2013-12-27
中海惠裕纯债分级A	1.00	--	--