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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2016年8月29日）

核心内容概述

本报告为2016年8月29日的融资融券日报，主要分析了上一交易日（2016年8月26日）的市场动态，包括融资融券余额、市场指数表现、行业融资情况、ETF基金表现、标的股票涨跌幅及融资规模、大宗交易情况、今日事件提示以及事件投资组合的操作情况。

主要观点与关键信息

一、融资融券规模及市场指数表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8990.61亿元，环比下降0.25%。
• 融资余额为8955.87亿元，环比下降0.23%；融券余额为34.74亿元，环比下降4.44%。
• 融资买入额为418.8亿元，环比下降9.15%；融资偿还额为439.85亿元，环比下降4.2%。
• 市场指数方面，创业板指上涨0.42%，表现最佳；上证综指上涨0.06%，表现最弱。

二、行业融资规模及指数表现

• 行业指数表现较好：建筑装饰（+1.15%）、医药生物（+0.79%）、通信（+0.71%）、综合（+0.7%）、公用事业（+0.67%）。
• 行指数表现较弱：房地产（-0.4%）、非银金融（-0.3%）、银行（-0.17%）、交通运输（-0.14%）、农林牧渔（-0.1%）。
• 融资余额占流通市值比例及增速：银行（+1.23%）、汽车（+0.77%）、休闲服务（+0.74%）等增速较高；电气设备、电子、综合等增速较低。

三、标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名股票：江山股份（+10.01%）、江苏吴中（+9.99%）、科华生物（+9.99%）、金杯汽车（+9.94%）、新安股份（+9.06%）。
• 跌幅前五名股票：兴发集团（-7.32%）、红日药业（-7.25%）、澄星股份（-5.6%）、君正集团（-4.74%）、山东墨龙（-4.42%）。
• 五日量比前五名股票：蒙草生态（5.37）、金杯汽车（4.53）、科华生物（4.02）、华神集团（3.78）、创业环保（3.41）。

四、标的股票大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票包括深圳机场、碧水源、桂林三金等9只。
• 大宗交易折价率：碧水源（-8.79%）、桂林三金（-9.97%）等。

五、今日标的股票事件提示

• 今日共有43只标的股票停牌，其中2只今日开始停牌（中粮屯河、中国一重），2只今日复牌（宝莫股份、中化国际）。
• 大股东增持股票：普洛药业、金证股份等2只，无减持。
• 分红送转事件：国元证券、南山铝业等2只为股权登记日。
• 业绩预告发布：德豪润达、世荣兆业、达安基因等35只股票发布业绩报告。
• 限售股解禁：未来7个交易日共有拓维信息、城市传媒、特变电工等10只股票涉及限售股解禁。

六、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：世荣兆业（业绩预增）。
• 今日无拟平仓股票。
• 上一交易日组合收益率为0.49%，累计收益率达95.07%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指43.17、39.87及22.59个百分点。

结构总结

1. 市场回顾

• 融资融券规模：融资融券余额、融资买入额、融资偿还额等数据。
• 行业表现：各行业融资余额占流通市值比例及指数涨跌幅。
• ETF基金表现：两融标的ETF基金涨跌幅排名。
• 股票表现：涨跌幅排名及五日量比排名。
• 资金流入：金额流入率、开盘与尾盘资金净流入排名。

2. 今日事件提示

• 停复牌情况：今日停牌与复牌股票及其事件。
• 大股东增减持：大股东增持股票，无减持。
• 增发事件：无增发。
• 分红送转事件：2只股票涉及分红送转。
• 业绩预告：35只股票发布业绩预告。
• 限售股解禁：10只股票涉及限售股解禁。

3. 事件投资组合操作

• 历史收益：组合历史收益率及与主要指数对比。
• 今日操作：建仓世荣兆业。
• 昨日操作回顾：无平仓操作。
• 组合成分股：组合中包含的股票。

图表目录

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）
• 图表7：涨跌幅排名前20标的股票
• 图表8：五日量比排名前20标的股票
• 图表9：金额流入率排名前20标的股票
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：复牌及停牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票
• 图表15：未来七个交易日增发事件
• 图表16：未来七个交易日分红送转事件
• 图表17：今日发布业绩报告的股票
• 图表18：未来七个交易日限售股解禁
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比

特别提示

本报告所列事件投资组合由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其组合收益率存在较大不确定性，不构成对任何人的投资建议。