EBA欧洲银行-DE029_38页_4mb

文档内容总结

核心内容概述

该文档提供了2012年底和2013年上半年WGZ BANK AG在不同国家的资本状况、风险加权资产（RWA）以及相关监管要求的详细数据。数据涵盖了资本分类、资本调整项、RWA计算以及不同风险敞口的分类和比例，涉及多个国家的金融资产和风险暴露情况。

资本结构与监管要求

2012年底（31.12.2012）

• A) Common equity before deductions：2,708百万欧元
• B) Deductions from common equity：-886百万欧元
• C) Common equity (A+B)：1,822百万欧元，占RWA的10.4%
• D) CoCos issued before 30 June 2012：0百万欧元
• E) Other Existing government support measures：0百万欧元
• F) Core Tier 1 (C+D+E)：1,822百万欧元，占RWA的10.4%
• G) Hybrid instruments not subscribed by government：0百万欧元
• H) Tier 1 Capital (F+G)：1,822百万欧元，占RWA的10.4%

2013年上半年（30.06.2013）

• A) Common equity before deductions：2,970百万欧元

• B) Deductions from common equity：-871百万欧元

• C) Common equity (A+B)：2,099百万欧元，占RWA的11.4%

• D) CoCos issued before 30 June 2012：0百万欧元

• E) Other Existing government support measures：0百万欧元

• F) Core Tier 1 (C+D+E)：2,099百万欧元，占RWA的11.4%

• G) Hybrid instruments not subscribed by government：0百万欧元

• H) Tier 1 Capital (F+G)：2,099百万欧元，占RWA的11.4%

• RWA (Risk-Weighted Assets)：17,600百万欧元（2012年底）；18,400百万欧元（2013年上半年）

其他监管相关项目

• Common Equity instruments under A) not eligible as CET1：39百万欧元（2012年底）；39百万欧元（2013年上半年）
• Adjustments to Minority Interests：0百万欧元（2012年底）；0百万欧元（2013年上半年）
• DTAs that rely on future profitability (net of DTL)：298百万欧元（2012年底）；269百万欧元（2013年上半年）
• Holdings of CET1 capital instruments of financial sector entities：1,909百万欧元（2012年底）；1,908百万欧元（2013年上半年）
• RWA for Credit Value Adjustment Risk (CVA)：362百万欧元（2012年底）；346百万欧元（2013年上半年）

各国家风险敞口与RWA数据（31.12.2012）

德国

• LTV %：35,862百万欧元（总敞口），其中：
  • Non-defaulted：17,322百万欧元（F-IRB），306百万欧元（A-IRB）
  • Defaulted：1,612百万欧元（F-IRB），33百万欧元（A-IRB）
  • RWA：12,119百万欧元（F-IRB），3,126百万欧元（STA）
  • Securitisation：179百万欧元（被扣除部分，不计入RWA）

荷兰

• LTV %：1,497百万欧元（总敞口），其中：
  • Non-defaulted：822百万欧元（F-IRB），0百万欧元（A-IRB）
  • Defaulted：45百万欧元（F-IRB），0百万欧元（A-IRB）
  • RWA：490百万欧元（F-IRB），45百万欧元（STA）
  • Securitisation：5百万欧元（被扣除部分，不计入RWA）

英国

• LTV %：1,452百万欧元（总敞口），其中：
  • Non-defaulted：710百万欧元（F-IRB），0百万欧元（A-IRB）
  • Defaulted：36百万欧元（F-IRB），151百万欧元（STA）
  • RWA：9百万欧元（F-IRB），8百万欧元（STA）
  • Securitisation：18百万欧元（被扣除部分，不计入RWA）

法国

• LTV %：1,247百万欧元（总敞口），其中：
  • Non-defaulted：482百万欧元（F-IRB），0百万欧元（A-IRB）
  • Defaulted：17百万欧元（F-IRB），0百万欧元（A-IRB）
  • RWA：262百万欧元（F-IRB），21百万欧元（STA）
  • Securitisation：未提供具体数值（被扣除部分，不计入RWA）

关键信息与定义

• CRD3规则：用于计算资本充足率和监管资本的规则。
• COREP报告：资本充足率报告（COREP CA 1.1, 1.3.T1*, 1.4）。
• CET1资本：普通股权益，不包含混合工具和政府支持措施。
• RWA：根据风险敞口和风险权重计算得出，用于衡量银行资本充足性。
• Securitisation：证券化资产，部分被扣除不计入RWA。
• LTV %：贷款价值比率，用于评估风险敞口的风险水平。
• SME：中小型企业，与非SME分开统计。
• Specialised Lending：专门贷款，单独列示。
• Retail：零售贷款，包括房地产抵押和非抵押贷款。

主要观点

• 银行资本结构在2012年底至2013年上半年有所增长，主要由于普通股权益增加及扣除项减少。
• 各国风险敞口和RWA数据差异较大，德国和荷兰敞口较高，英国和法国敞口相对较低。
• 混合工具和政府支持措施在资本计算中未被计入CET1，但作为其他资本部分存在。
• 风险加权资产（RWA）是评估银行资本充足性的关键指标，受风险敞口类型和风险权重影响。
• 证券化资产部分被扣除，不计入RWA，反映了其特殊风险处理方式。
• 风险敞口按是否违约（Non-defaulted/Defaulted）和风险模型（F-IRB, A-IRB, STA）分类，有助于风险评估和监管报告。