20131101-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb

报告摘要

ETP数据日报（20131101）总结

核心内容

ETP（交易所交易产品）市场在2013年11月1日出现整体下跌趋势，中国ETP综合指数下跌0.98%，中低风险ETP指数下跌0.17%，权益杠杆性ETP指数下跌1.75%。此外，开放式基金中银盛利纯债一年（163824）将在11月4日于深交所上市交易。

主要观点

股票分级B端下跌：分级基金B端整体表现不佳，其中鹏华资源B价格弹性较高，达到3.37%。
A端隐含收益率涨跌参半：多只A类份额的隐含收益率在6.37%至7.96%之间，显示出不同市场波动对收益的影响。
风险提示：鹏华资源A在折算时可获得约7.8%的收益，但若A股资源指数继续下跌7.73%，则可能触及折算点，需投资者警惕。
市场分类：ETP产品包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金子份额，其中分级基金的A端和B端具有不同的风险收益特征。
折溢价率：A端折溢价率多为负值，表示折价，B端则部分为正值，表示溢价，显示市场对不同份额的预期差异。
成交金额：ETF基金和LOF基金的成交金额排名前列，其中华夏上证50ETF、国泰上证5年期国债ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等表现突出。

关键信息

分级基金市场情况

鹏华资源A：单位净值1.050元，收盘价0.974元，隐含收益率6.49%，折溢价率-2.12%。
鹏华资源B：单位净值0.346元，收盘价0.419元，折溢价率21.10%，隐含收益率3.37%。
银华金瑞：单位净值1.054元，收盘价1.019元，隐含收益率6.73%，折溢价率-3.32%。
银华鑫瑞：单位净值0.331元，收盘价0.347元，折溢价率4.83%，隐含收益率3.08%。
信诚中证500A：单位净值1.045元，收盘价1.016元，折溢价率-2.78%，隐含收益率6.37%。
信诚中证500B：单位净值0.535元，收盘价0.550元，折溢价率2.80%，隐含收益率2.28%。
申万菱信深成收益：单位净值1.047元，收盘价0.803元，折溢价率-23.28%，隐含收益率7.96%。
申万菱信深成进取：单位净值0.100元，收盘价0.34元，折溢价率239.02%，隐含收益率1.17%。
富国创业板A：单位净值1.009元，收盘价0.964元，折溢价率-4.46%，隐含收益率6.81%。
富国创业板B：单位净值0.841元，收盘价0.883元，折溢价率4.99%，隐含收益率2.11%。
国泰国证医药卫生A：单位净值1.012元，收盘价1.038元，折溢价率2.57%，隐含收益率6.82%。
国泰国证医药卫生B：单位净值0.970元，收盘价0.947元，折溢价率-2.37%，隐含收益率2.08%。
国泰国证房地产A：单位净值1.051元，收盘价1.076元，折溢价率2.38%，隐含收益率6.86%。
国泰国证房地产B：单位净值0.925元，收盘价0.895元，折溢价率-3.24%，隐含收益率2.24%。
银华金利：单位净值1.054元，收盘价1.101元，折溢价率4.46%，隐含收益率6.21%。
银华鑫利：单位净值0.944元，收盘价0.885元，折溢价率-6.25%，隐含收益率2.33%。
国联安双禧A中证100：单位净值1.035元，收盘价0.994元，折溢价率-3.96%，隐含收益率6.37%。
国联安双禧B中证100：单位净值0.887元，收盘价0.911元，折溢价率2.71%，隐含收益率1.75%。

ETF基金市场成交金额前十名

国泰上证5年期国债ETF：收盘价97.737元，折溢价率-0.16%，日涨跌幅0.31%，成交额1,562.84百万。
华夏上证50ETF：收盘价1.685元，折溢价率0.00%，日涨跌幅-1.35%，成交额577.06百万。
华泰柏瑞沪深300ETF：收盘价2.431元，折溢价率0.20%，日涨跌幅-0.98%，成交额426.82百万。
易方达深证100ETF：收盘价0.573元，折溢价率0.03%，日涨跌幅-1.21%，成交额275.00百万。
华宝兴业现金添益：收盘价100.013元，折溢价率--，日涨跌幅0.01%，成交额241.88百万。
易方达创业板ETF：收盘价1.211元，折溢价率-0.14%，日涨跌幅-3.27%，成交额150.23百万。
华安上证180ETF：收盘价0.514元，折溢价率0.00%，日涨跌幅-1.34%，成交额116.58百万。
嘉实沪深300ETF：收盘价2.430元，折溢价率0.16%，日涨跌幅-0.90%，成交额102.64百万。
华夏中小板ETF：收盘价2.305元，折溢价率0.00%，日涨跌幅-2.16%，成交额54.36百万。
华夏沪深300ETF：收盘价2.417元，折溢价率0.18%，日涨跌幅-0.94%，成交额39.77百万。

LOF基金市场成交金额前十名

大成优选：收盘价1.152元，折溢价率-0.43%，日涨跌幅-1.12%，成交额133.31万。
博时主题行业：收盘价1.730元，折溢价率-0.69%，日涨跌幅-0.69%，成交额116.27万。
兴全轻资产：收盘价1.308元，折溢价率-0.23%，日涨跌幅-2.68%，成交额74.15万。
鹏华价值优势：收盘价0.775元，折溢价率-0.90%，日涨跌幅-0.64%，成交额57.85万。
富国天丰强化收益：收盘价1.011元，折溢价率-0.30%，日涨跌幅-0.20%，成交额38.18万。
兴全绿色投资：收盘价1.243元，折溢价率-0.40%，日涨跌幅-2.05%，成交额27.09万。
中银中国精选：收盘价1.420元，折溢价率1.60%，日涨跌幅-1.73%，成交额18.56万。
天治核心成长：收盘价0.576元，折溢价率0.58%，日涨跌幅-1.54%，成交额16.20万。
鹏华优质治理：收盘价0.880元，折溢价率2.56%，日涨跌幅-4.14%，成交额14.15万。
国泰中小盘成长：收盘价1.170元，折溢价率1.04%，日涨跌幅-1.02%，成交额13.85万。

分级基金市场统计情况

国投瑞银瑞福优先：单位净值1.01元，收盘价--，折溢价率--，日涨跌幅--，杠杆率6.00%，约定配比1，成交量4,293万。
国投瑞银瑞福进取：单位净值0.90元，收盘价0.739元，折溢价率-17.71%，日涨跌幅2.13%，杠杆率--，约定配比1，成交量3,477万。
银华稳进：单位净值1.050元，收盘价0.962元，折溢价率-8.38%，日涨跌幅-0.10%，杠杆率--，约定配比1，成交量9,383万。
银华锐进：单位净值0.472元，收盘价0.559元，折溢价率18.43%，日涨跌幅3.22%，杠杆率2.73%，约定配比1，成交量17,058万。
信诚中证500A：单位净值1.045元，收盘价1.016元，折溢价率-2.78%，日涨跌幅0.89%，杠杆率--，约定配比4，成交量125万。
信诚中证500B：单位净值0.535元，收盘价0.550元，折溢价率2.80%，日涨跌幅2.30%，杠杆率2.28%，约定配比6，成交量3,761万。
申万菱信深成收益：单位净值1.047元，收盘价0.803元，折溢价率-23.28%，日涨跌幅-0.74%，杠杆率--，约定配比1，成交量1,057万。
申万菱信深成进取：单位净值0.100元，收盘价0.34元，折溢价率239.02%，日涨跌幅1.17%，杠杆率1，约定配比1，成交量1,677万。
富国创业板A：单位净值1.009元，收盘价0.964元，折溢价率-4.46%，日涨跌幅0.10%，杠杆率--，约定配比1，成交量918万。
富国创业板B：单位净值0.841元，收盘价0.883元，折溢价率4.99%，日涨跌幅-5.05%，杠杆率2.20%，约定配比1，成交量4,778万。
国泰国证医药卫生A：单位净值1.012元，收盘价1.038元，折溢价率2.57%，日涨跌幅0.09%，杠杆率--，约定配比1，成交量180万。
国泰国证医药卫生B：单位净值0.970元，收盘价0.947元，折溢价率-2.37%，日涨跌幅2.04%，杠杆率1，约定配比6，成交量753万。
国泰国证房地产A：单位净值1.051元，收盘价1.076元，折溢价率2.38%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比1，成交量609万。
国泰国证房地产B：单位净值0.925元，收盘价0.895元，折溢价率-3.24%，日涨跌幅2.14%，杠杆率2.24%，约定配比6，成交量6,284万。
银华金利：单位净值1.054元，收盘价1.101元，折溢价率4.46%，日涨跌幅-0.45%，杠杆率--，约定配比1，成交量3万。
银华鑫利：单位净值0.944元，收盘价0.885元，折溢价率-6.25%，日涨跌幅2.12%，杠杆率2.33%，约定配比1，成交量1,059万。
国联安双禧A中证100：单位净值1.035元，收盘价0.994元，折溢价率-3.96%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比4，成交量832万。
国联安双禧B中证100：单位净值0.887元，收盘价0.911元，折溢价率2.71%，日涨跌幅1.78%，杠杆率1.75%，约定配比6，成交量3,477万。
银华金瑞：单位净值1.054元，收盘价1.019元，折溢价率-3.32%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比4，成交量652万。
银华鑫瑞：单位净值0.331元，收盘价0.347元，折溢价率4.83%，日涨跌幅3.12%，杠杆率3.08%，约定配比6，成交量3,120万。
信诚沪深300A：单位净值1.045元，收盘价0.957元，折溢价率-8.42%，日涨跌幅-0.10%，杠杆率--，约定配比1，成交量264万。
信诚沪深300B：单位净值0.773元，收盘价0.856元，折溢价率10.74%，日涨跌幅2.35%，杠杆率2.15%，约定配比6，成交量1,337万。
鹏华资源A：单位净值1.050元，收盘价0.974元，折溢价率-7.24%，日涨跌幅0.41%，杠杆率--，约定配比1，成交量2,772万。
鹏华资源B：单位净值0.346元，收盘价0.419元，折溢价率21.10%，日涨跌幅4.03%，杠杆率3.37%，约定配比1，成交量3,758万。
广发深证100A：单位净值1.054元，收盘价1.017元，折溢价率-3.52%，日涨跌幅-0.29%，杠杆率--，约定配比1，成交量34万。
广发深证100B：单位净值0.679元，收盘价0.727元，折溢价率7.15%，日涨跌幅2.55%，杠杆率2.30%，约定配比1，成交量14万。
信诚中证800医药A：单位净值1.013元，收盘价0.946元，折溢价率-6.61%，日涨跌幅-0.11%，杠杆率--，约定配比1，成交量56万。
信诚中证800医药B：单位净值0.953元，收盘价1.015元，折溢价率6.51%，日涨跌幅2.06%，杠杆率1.96%，约定配比1，成交量138万。
泰达稳健：单位净值1.054元，收盘价1.019元，折溢价率-3.31%，日涨跌幅-9.98%，杠杆率--，约定配比4，成交量0万。
泰达进取：单位净值1.052元，收盘价1.059元，折溢价率0.63%，日涨跌幅1.67%，杠杆率1.74%，约定配比6，成交量0万。
工银瑞信中证500A：单位净值1.054元，收盘价1.060元，折溢价率0.58%，日涨跌幅-2.12%，杠杆率--，约定配比4，成交量6万。
工银瑞信中证500B：单位净值0.961元，收盘价1.010元，折溢价率5.06%，日涨跌幅1.73%，杠杆率1.39%，约定配比6，成交量13万。
金鹰中证500A：单位净值1.054元，收盘价1.028元，折溢价率-2.48%，日涨跌幅-3.02%，杠杆率--，约定配比1，成交量2万。
金鹰中证500B：单位净值1.005元，收盘价1.070元，折溢价率6.46%，日涨跌幅2.05%，杠杆率1.74%，约定配比1，成交量1万。
长盛同瑞A：单位净值1.054元，收盘价1.035元，折溢价率-1.80%，日涨跌幅-0.86%，杠杆率--，约定配比4，成交量1万。
长盛同瑞B：单位净值0.984元，收盘价0.996元，折溢价率1.22%，日涨跌幅1.71%，杠杆率1.70%，约定配比6，成交量1万。
长城久兆稳健：单位净值1.044元，收盘价1.018元，折溢价率-2.49%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比4，成交量1万。
长城久兆积极：单位净值0.954元，收盘价1.020元，折溢价率6.92%，日涨跌幅-5.29%，杠杆率1.38%，约定配比6，成交量8万。
华安沪深300A：单位净值1.054元，收盘价1.063元，折溢价率0.85%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比1，成交量0万。
华安沪深300B：单位净值0.894元，收盘价0.890元，折溢价率-0.45%，日涨跌幅-1.98%，杠杆率2.16%，约定配比1，成交量2万。
浙商稳健：单位净值1.050元，收盘价0.970元，折溢价率-7.62%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比1，成交量0万。
浙商进取：单位净值0.748元，收盘价0.861元，折溢价率15.11%，日涨跌幅-0.35%，杠杆率1.90%，约定配比1，成交量2万。
泰信基本面400A：单位净值1.054元，收盘价1.026元，折溢价率-2.66%，日涨跌幅0.20%，杠杆率--，约定配比1，成交量0万。
泰信基本面400B：单位净值1.184元，收盘价1.147元，折溢价率-3.12%，日涨跌幅1.89%，杠杆率2.23%，约定配比1，成交量3万。
诺安稳健：单位净值1.054元，收盘价1.063元，折溢价率0.85%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比4，成交量0万。
诺安进取：单位净值1.091元，收盘价1.081元，折溢价率-0.92%，日涨跌幅-0.92%，杠杆率1.68%，约定配比6，成交量17万。
诺德深证300A：单位净值1.050元，收盘价1.109元，折溢价率5.62%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比1，成交量0万。
诺德深证300B：单位净值1.102元，收盘价1.061元，折溢价率-3.72%，日涨跌幅1.95%，杠杆率1.94%，约定配比1，成交量1万。
万家中证创业成长A：单位净值1.054元，收盘价1.071元，折溢价率1.60%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比1，成交量0万。
万家中证创业成长B：单位净值1.197元，收盘价1.192元，折溢价率-0.38%，日涨跌幅1.88%，杠杆率1.84%，约定配比1，成交量1万。
工银瑞信深证100A：单位净值1.021元，收盘价1.081元，折溢价率5.84%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比1，成交量0万。
工银瑞信深证100B：单位净值0.963元，收盘价0.882元，折溢价率-8.39%，日涨跌幅-0.23%，杠杆率2.06%，约定配比1，成交量2万。
建信央视财经50A：单位净值1.045元，收盘价1.231元，折溢价率17.82%，日涨跌幅-1.20%，杠杆率--，约定配比1，成交量6万。
建信央视财经50B：单位净值0.951元，收盘价0.753元，折溢价率-20.82%，日涨跌幅2.10%，杠杆率2.73%，约定配比1，成交量206万。
银河沪深300成长A：单位净值1.039元，收盘价1.01元，折溢价率-2.79%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比1，成交量0万。
银河沪深300成长B：单位净值0.943元，收盘价0.959元，折溢价率1.70%，日涨跌幅2.10%，杠杆率0.31%，约定配比1，成交量0万。
国金通用沪深300A：单位净值1.017元，收盘价1.008元，折溢价率-0.88%，日涨跌幅-2.14%，杠杆率--，约定配比1，成交量0万。
国金通用沪深300B：单位净值1.136元，收盘价1.14元，折溢价率0.35%，日涨跌幅1.90%，杠杆率2.35%，约定配比1，成交量0万。
招商沪深300高贝塔A：单位净值1.016元，收盘价0.98元，折溢价率-3.54%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比1，成交量0万。
招商沪深300高贝塔B：单位净值0.934元，收盘价0.98元，折溢价率4.93%，日涨跌幅-1.21%，杠杆率1.94%，约定配比1，成交量4万。
南方新兴消费收益：单位净值1.039元，收盘价0.988元，折溢价率-4.91%，日涨跌幅-0.80%，杠杆率--，约定配比1，成交量5万。
南方新兴消费进取：单位净值1.195元，收盘价1.236元，折溢价率3.43%，日涨跌幅-2.45%，杠杆率1.85%，约定配比1，成交量8万。
建信稳健：单位净值1.054元，收盘价1.030元，折溢价率-2.28%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比4，成交量0万。
建信进取：单位净值0.987元，收盘价0.986元，折溢价率-0.10%，日涨跌幅-0.70%，杠杆率1.80%，约定配比6，成交量1万。
银华瑞吉：单位净值1.058元，收盘价1.160元，折溢价率9.64%，日涨跌幅-2.77%，杠杆率--，约定配比1，成交量8万。
银华瑞祥：单位净值1.188元，收盘价1.146元，折溢价率-3.54%，日涨跌幅1.22%，杠杆率1.34%，约定配比4，成交量3万。
国投瑞银瑞和小康：单位净值0.963元，收盘价0.914元，折溢价率-5.09%，日涨跌幅-0.44%，杠杆率--，约定配比1，成交量13万。
国投瑞银瑞和远见：单位净值0.963元，收盘价1.010元，折溢价率4.88%，日涨跌幅2.00%，杠杆率--，约定配比1，成交量5万。
信诚中证800有色A：单位净值1.011元，收盘价0.937元，折溢价率-7.32%，日涨跌幅-0.85%，杠杆率--，约定配比1，成交量21万。
信诚中证800有色B：单位净值0.839元，收盘价0.933元，折溢价率11.20%，日涨跌幅-2.30%，杠杆率1.88%，约定配比1，成交量31万。
兴全合润分级A：单位净值1.000元，收盘价1.013元，折溢价率1.30%，日涨跌幅-0.88%，杠杆率--，约定配比4，成交量18万。
兴全合润分级B：单位净值1.234元，收盘价1.244元，折溢价率0.85%，日涨跌幅1.54%，杠杆率--，约定配比6，成交量16万。
长盛同丰分级A：单位净值1.029元，收盘价1.029元，折溢价率0.00%，日涨跌幅-0.19%，杠杆率--，约定配比4，成交量336万。
长盛同丰分级B：单位净值0.862元，收盘价0.854元，折溢价率-0.93%，日涨跌幅-1.95%，杠杆率1.86%，约定配比6，成交量54万。
申万菱信中小板A：单位净值1.032元，收盘价1.030元，折溢价率-0.15%，日涨跌幅0.19%，杠杆率--，约定配比1，成交量40万。
申万菱信中小板B：单位净值0.972元，收盘价0.983元，折溢价率1.10%，日涨跌幅-2.48%，杠杆率1.99%，约定配比1，成交量1,083万。
招商中证大宗商品A：单位净值1.054元，收盘价1.040元，折溢价率-1.33%，日涨跌幅-0.10%，杠杆率--，约定配比1，成交量15万。
招商中证大宗商品B：单位净值0.508元，收盘价0.521元，折溢价率2.56%，日涨跌幅-2.07%，杠杆率3.01%，约定配比1，成交量105万。
国联安双力中小板A：单位净值1.040元，收盘价1.036元，折溢价率-0.38%，日涨跌幅0.68%，杠杆率--，约定配比1，成交量2万。
国联安双力中小板B：单位净值0.976元，收盘价0.968元，折溢价率-0.82%，日涨跌幅-2.30%，杠杆率2.14%，约定配比1，成交量2万。
长盛同辉深证100等权A：单位净值1.009元，收盘价1.066元，折溢价率5.65%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比1，成交量0万。
长盛同辉深证100等权B：单位净值1.043元，收盘价1.033元，折溢价率-0.96%，日涨跌幅-1.05%，杠杆率1.97%，约定配比1，成交量7万。
易方达中小板指数A：单位净值1.008元，收盘价1.138元，折溢价率12.90%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比1，成交量0万。
易方达中小板指数B：单位净值1.211元，收盘价1.113元，折溢价率-8.12%，日涨跌幅-2.37%，杠杆率1.85%，约定配比1，成交量14万。
华商中证500A：单位净值1.072元，收盘价1.077元，折溢价率0.47%，日涨跌幅0.00%，杠杆率--，约定配比4，成交量0万。
华商中证500B：单位净值1.117元，收盘价1.080元，折溢价率-3.31%，日涨跌幅-2.04%，杠杆率1.85%，约定配比6，成交量0万。
中欧盛世成长A：单位净值1.104元，收盘价1.090元，折溢价率-1.27%，日涨跌幅0.18%，杠杆率--，约定配比1，成交量21万。
中欧盛世成长B：单位净值1.506元，收盘价1.586元，折溢价率5.31%，日涨跌幅-2.04%，杠杆率1.44%，约定配比1，成交量32万。
富国汇利回报分级A：单位净值1.00元，收盘价0.970元，折溢价率-3.19%，日涨跌幅-0.10%，杠杆率--，约定配比7，成交量155万。
富国汇利回报分级B：单位净值0.99元，收盘价1.023元，折溢价率3.44%，日涨跌幅3.36%，杠杆率--，约定配比3，成交量5万。
大成景丰分级A：单位净值--，收盘价--，折溢价率--，日涨跌幅--，杠杆率--，约定配比7，成交量--万。
大成景丰分级B：单位净值--，收盘价--，折溢价率--，日涨跌幅--，杠杆率--，约定配比3，成交量--万。
泰达宏利聚利A：单位净值1.11元，收盘价1.048元，折溢价率-5.24%，日涨跌幅-0.10%，杠杆率--，约定配比7，成交量112万。
泰达宏利聚利B：单位净值1.37元，收盘价1.332元，折溢价率-2.70%，日涨跌幅2.89%，杠杆率--，约定配比3，成交量300万。
海富通稳进增利A：单位净值1.11元，收盘价1.088元，折溢价率-1.98%，日涨跌幅0.18%，杠杆率--，约定配比8，成交量27万。
海富通稳进增利B：单位净值1.49元，收盘价1.449元，折溢价率-2.42%，日涨跌幅3.99%，杠杆率--，约定配比2，成交量6万。
浦银安盛增利A：单位净值1.10元，收盘价1.076元，折溢价率-2.09%，日涨跌幅-0.10%，杠杆率--，约定配比7，成交量17万。
浦银安盛增利B：单位净值1.26元，收盘价1.247元，折溢价率-0.95%，日涨跌幅3.04%，杠杆率--，约定配比3，成交量20万。
天弘添利分级A：单位净值1.01元，收盘价--，折溢价率--，日涨跌幅--，杠杆率--，约定配比1.05，约定收益率3.90%，下一个开放日2013-12-2。
天弘添利分级B：单位净值1.19元，收盘价1.104元，折溢价率-7.15%，日涨跌幅1.89%，杠杆率--，约定配比1，约定收益率1，下一个开放日31。
**博时裕祥分级