20180207-天风证券-市场情绪一览_9页_960kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018-02-07）
核心内容概览
本报告主要分析了2018年2月7日A股市场的情绪面、资金面、衍生品及其他情况，旨在为市场参与者提供情绪和资金动向的参考，不构成投资建议。
一、情绪面分析
1.1 今日个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：35只，占比 1.03%
- 自然跌停个股：22只，占比 0.64%
- 涨停封板率：54.69%
- 连板率：28.57%
1.2 今日个股创60日新高/低情况
- 创60日新高个股：36只，较上一交易日增加10只，占比 1.06%，低于过去一年平均水平
- 创60日新低个股：1783只，较上一交易日减少186只，占比 52.26%，高于过去一年平均水平
1.3 今日个股多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股：122只，占比 3.58%，较上一交易日减少27只
- 空头排列看跌个股：2191只，占比 64.21%，较上一交易日增加168只
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：141,403.02万元，较上一交易日有所增加
- 折价率：4.09%
二、资金面分析
2.1 两融情况
- 沪深两市两融余额：10396.07亿元，周环比下降 4.04%
- 融资买入额：526.83亿元
- 融券卖出额：11.30亿元
- 净买入额：515.53亿元，较上一交易日 469.74亿元 上升
2.2 沪/深港通资金情况
- 沪股通净流出：2.11亿元
- 港股通净流出：11.92亿元，较上一交易日有所下降
- 资金净流向变为北向：净流入9.81亿元
- 深股通净流入：19.28亿元
- 港股通净流出：6.43亿元
三、衍生品及其他市场情况
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1802：报收4023.00点，下跌 2.86%，贴水 0.68%
- 沪深300指数：报收4050.50点，下跌 2.37%
- 上证50期指IH1802：报收3018.40点，下跌 2.97%，贴水 0.37%
- 上证50指数：报收3029.60点，下跌 2.82%
- 中证500期指IC1802：报收5663.00点，下跌 1.23%，贴水 0.85%
- 中证500指数：报收5711.33点，上涨 0.12%
3.2 股票期权
- 中国波指：报收24.06点，较上一交易日上升 8.34%
- 50ETF：报收3.02元，较上一交易日下跌 2.80%
3.3 PCR（成交量与持仓量）
- PCR（成交量）：0.92，环比上升 19.66%
- PCR（持仓量）：0.82，环比下降 14.79%
3.4 分级基金
- 交易活跃的分级基金（日成交额 > 1000万元）：
- 平均整体折价率：1.4016%
- 折价率波动较大，部分品种存在套利机会
四、关键信息总结
主要观点
- 市场情绪：整体偏空，空头排列个股占比高，市场情绪较为悲观。
- 资金流动：两融净买入额上升，但北向资金净流出，显示外资对市场信心不足。
- 衍生品表现：股指期货全线下跌，波动率指数上升，反映市场预期波动加大。
- 分级基金：折价率波动较大，存在套利机会，可能对市场资金流动产生影响。
关键数据
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股数 | 35只 | +0.01% |
| 自然跌停个股数 | 22只 | +0.01% |
| 创60日新高个股数 | 36只 | +10只 |
| 创60日新低个股数 | 1783只 | -186只 |
| 多头排列个股数 | 122只 | -27只 |
| 空头排列个股数 | 2191只 | +168只 |
| 大宗交易总成交额 | 141,403.02万元 | ↑ |
| 折价率 | 4.09% | ↑ |
| 两融净买入额 | 515.53亿元 | +45.79亿元 |
| 沪股通净流出 | 2.11亿元 | ↓ |
| 深股通净流入 | 19.28亿元 | ↑ |
| PCR（成交量） | 0.92 | ↑19.66% |
| PCR（持仓量） | 0.82 | ↓14.79% |
| 分级基金平均折价率 | 1.4016% | 波动较大 |
五、风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 投资者需独立判断，结合自身投资目标与风险承受能力进行决策。
六、分析师信息
- 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821
- 韩谨阳：联系人，邮箱：hanjinyang@tfzq.com
七、相关报告
- 《金融工程：市场情绪一览2018-02-06》
- 《金融工程：量化市场观点？耐心等待了两周的买点》
- 《金融工程：基金研究-基金风格择时能力可持续性的探究》
八、图表目录（摘要）
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率
九、免责声明
- 本报告所载信息来源于公开资料，天风证券不对其准确性及完整性作出保证。
- 报告观点仅为分析师个人看法，不构成投资建议。
- 报告内容仅供客户参考，不构成要约或征约。
- 投资者应自行评估，必要时咨询专业意见。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
