20180111-天风证券-市场情绪一览_9页_960kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-01-11）
核心内容概述
本报告总结了2018年1月11日A股市场的情绪面、资金面及衍生品等相关情况，涵盖个股涨跌停、新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、沪港通、深港通、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）、分级基金等关键指标，为市场情绪监控与资金流动分析提供数据支持。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- A股共有3397只非ST个股，排除停牌及一字板涨跌停个股后：
- 自然涨停个股43只，占比 1.27%
- 自然跌停个股0只，占比 0.00%
- 涨停封板率 72.88%，连板率 27.27%
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高的个股80只，较上一交易日减少18只，占比 2.36%，低于过去一年平均水平
- 创60日新低的个股87只，较上一交易日减少28只，占比 2.56%，同样低于过去一年平均水平
1.3 多/空头排列情况
- 形成多头排列看涨个股858只，较上一交易日增加20只，占比 25.26%
- 形成空头排列看跌个股395只，较上一交易日增加103只，占比 11.63%
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额为 340,547.31万元，较上一交易日有所增加
- 折价率上升至 5.66%
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 昨日沪深两市两融余额为 10,477.47亿元，周环比上升 1.56%
- 融资买入额 571.19亿元，融券卖出额 8.48亿元
- 净买入额 562.70亿元，较上一交易日 519.50亿元 明显上升
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通 资金净流出 1.60亿元
- 港股通 资金净流入 5.67亿元，较上一交易日有所下降
- 资金净流向保持南向，净流出 7.27亿元
- 深股通 净流入 2.33亿元
- 港股通 净流入 3.53亿元
三、衍生品及其他分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1801 报收 4208.40点，上涨 0.10%，升水 0.07%
- 沪深300指数 报收 4205.59点，下跌 0.05%
- 上证50期指IH1801 报收 2999.00点，上涨 0.14%，升水 0.07%
- 上证50指数 报收 2997.04点，上涨 0.05%
- 中证500期指IC1801 报收 6423.20点，上涨 0.44%，贴水 0.04%
- 中证500指数 报收 6425.94点，上涨 0.31%
3.2 波动率指数与PCR
- 中国波指 报收 14.95，较上一交易日上升 2.09%
- 50ETF 报收 2.99，较上一交易日下跌 0.10%
- PCR（成交量） 为 0.70，环比下降 8.62%
- PCR（持仓量） 为 1.07，环比上升 22.87%
3.3 分级基金
- 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额 > 1000万元）平均整体折价率为 0.2884%
- 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显
四、风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议
- 报告所载观点基于公开资料，不保证其准确性与完整性
- 投资者应独立评估信息与意见，并结合自身需求做出决策
五、主要观点总结
| 类别 | 主要观点 |
|---|---|
| 市场情绪 | 自然涨停数量增加，但自然跌停为零，市场情绪偏乐观；多头排列个股占比上升，空头排列个股占比也有所增加 |
| 大宗交易 | 成交额上升，折价率提高，可能反映部分机构在低位买入或市场调整迹象 |
| 融资融券 | 净买入额上升，显示市场资金面有所改善 |
| 港通资金流动 | 沪股通净流出，港股通净流入，整体资金流向仍以南向为主 |
| 股指期货 | 沪深300、上证50期指上涨，中证500期指上涨，期指与现货走势基本一致 |
| 波动率指数 | 波动率指数上升，市场波动性略有增强；50ETF小幅下跌，反映市场信心不足 |
| PCR指数 | 成交量PCR下降，持仓量PCR上升，显示投资者情绪趋于谨慎 |
| 分级基金 | 折价率较低且波动小，部分品种套利机会有限 |
六、关键信息汇总
- A股自然涨停个股 43只，自然跌停 0只
- 创60日新高个股 80只，创60日新低个股 87只
- 多头排列个股 858只，空头排列个股 395只
- 大宗交易总成交额 340,547.31万元，折价率 5.66%
- 两融净买入额 562.70亿元，较上一交易日增长 43.2亿元
- 沪股通净流出 1.60亿元，港股通净流入 5.67亿元
- 沪深300期指 升水0.07%，上证50期指 升水0.07%，中证500期指 贴水0.04%
- 中国波指 上升2.09%，50ETF 下跌0.10%
- PCR（成交量） 0.70，PCR（持仓量） 1.07
- 分级基金平均折价率 0.2884%
七、数据来源与研究机构
- 数据来源：Wind，天风证券研究所
- 报告作者：吴先兴（分析师），韩谨阳（联系人）
- 邮箱与电话：wuxianxing@tfzq.com / hanjinyang@tfzzq.com；SAC执业证书编号：S1110516120001
八、相关报告
- 《金融工程：金融工程-量化选股策略跟踪》（2018-01-10）
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2018-01-10》（2018-01-10）
- 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-01-09》（2018-01-09）
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