20160627-长城证券-融资融券周报第2016期_沪深盘整_两融稳定_11页_856kb

金融工程周报总结

核心内容

本报告为2016年6月27日发布的金融工程周报，分析师为刘轩，提供关于融资融券市场动态、个股与行业分析、ETF情况及市场风险提示等内容。

主要观点

• 市场整体盘整：上周沪深两市呈现盘整态势，上证综指下跌1.07%，深证成指下跌0.34%，沪深300下跌1.07%。
• 两融余额微增：融资融券余额环比增加0.13%，期末余额为8374.64亿元，其中深市余额环比上升0.70%，沪市余额环比下降0.31%。
• 两融差值缩小：沪深两融余额差值为1054.50亿元，环比下降3.65%。
• 市场多空强度上升：市场相对多空强度指标从0.39bp升至0.95bp，上升0.56个bp，个股多空强度整体上升。
• ETF两融余额略有下降：ETF两融余额加总为384.28亿元，环比下降0.52%；其中融资余额下降0.85%，融券余额上升10.92%。
• 融资净买入额显著上升：融资净买入额由-5.37亿元升至9.47亿元，环比涨幅达276.22%，显示融资交易市场热度升温。

关键信息

1. 上周市场回顾

1.1 市场总体情况

• 上证综指：下跌-1.07%，收于2854.29点
• 深证成指：下跌-0.34%，收于10147.70点
• 沪深300：下跌-1.07%，收于3077.16点

1.2 分项余额情况

• 融资余额：8350.31亿元，环比增加0.11%
• 融券余额：24.33亿元，环比增加5.83%
• 融资余额占比：99.71%
• 融券余额占比：0.29%

1.3 周交易情况

• 融资期间买入额：2413.52亿元，环比减少0.88%
• 融资期间偿还额：2404.05亿元，环比减少1.49%
• 融券期间卖出量：2.59亿股，环比减少8.61%

2. 个股两融数据分析

2.1 市场板块两融分析

• 板块多空强度变化：
  • 创业板：从8.66bp升至11.50bp，上升2.84个bp
  • 中小企业板：从0.89bp升至4.47bp，上升3.58个bp
  • 深市主板：从1.84bp升至3.90bp，上升2.06个bp
  • 沪市主板：从-0.27bp降至-0.50bp，下降0.23个bp

2.2 行业两融分析

• 两融余额增长的行业：共12个行业

• 融资净流入的行业：共12个行业，较前期增加3个

• 行业融资净流入排名前五：

  • 技术硬件与设备：18.53亿元
  • 软件与服务：8.30亿元
  • 半导体与半导体生产设备：5.29亿元
  • 多元金融：2.97亿元
  • 媒体II：2.71亿元

• 行业融资净流入排名后五：

  • 制药、生物科技与生命科学：-6.56亿元
  • 能源II：-5.67亿元
  • 公用事业II：-3.45亿元
  • 运输：-2.72亿元
  • 零售业：-1.10亿元

• 行业多空强度指标排名前五：

  • 半导体与半导体生产设备：36.20bp
  • 技术硬件与设备：16.91bp
  • 商业和专业服务：12.96bp
  • 软件与服务：12.95bp
  • 媒体II：6.20bp

• 行业多空强度指标排名后五：

  • 制药、生物科技与生命科学：-5.46bp
  • 零售业：-4.68bp
  • 公用事业II：-4.25bp
  • 运输：-3.14bp
  • 能源II：-2.52bp

2.3 个股两融分析

• 两融余额增长的个股：共357支

• 融资净流入的个股：354支，较前期增加3支

• 个股融资净流入排名前五：

  • 山东黄金：4.04亿元
  • 金证股份：3.45亿元
  • 水晶光电：3.25亿元
  • 中信国安：2.91亿元
  • 亿纬锂能：2.84亿元

• 个股融资净流入排名后五：

  • 赣锋锂业：-3.01亿元
  • 金地集团：-2.02亿元
  • 多氟多：-2.00亿元
  • 恒康医疗：-1.36亿元
  • 西藏矿业：-1.54亿元

• 个股多空强度指标排名前五：

  • 锦富新材：297.91bp
  • 榕基软件：273.67bp
  • 水晶光电：218.42bp
  • 苏州固锝：184.46bp
  • 富瑞特装：180.08bp

• 个股多空强度指标排名后五：

  • 赣锋锂业：-183.95bp
  • 鸿博股份：-136.67bp
  • 恒泰艾普：-134.85bp
  • 西藏矿业：-131.87bp
  • 多氟多：-99.51bp

3. ETF情况

• ETF两融余额：22支ETF加总为384.28亿元，环比下降0.52%
• 融资余额：372.47亿元，环比下降0.85%
• 融券余额：11.82亿元，环比上升10.92%
• ETF融资净流入：6支ETF融资净流入，较前期减少3支

4. 本周小结

• 沪深两市整体盘整，两融余额微增0.13%
• 市场多空强度指标上升，显示市场情绪有所改善
• ETF市场无标的变动，但融券余额增加
• 市场风险提示：股市波动存在系统性风险

风险提示

• 股市波动的系统性风险

其他信息

• 分析师信息：刘轩，执业证书编号S1070512080002
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