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金融工程数据周报总结（2018年第42周）

核心内容概述

本周报聚焦于2018年10月15日至10月19日期间中国A股市场的融资融券数据，从市场概况、存量分析和流量分析三个维度展开，旨在为投资者提供市场杠杆资金变化趋势及行业与个股表现的参考。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 截至2018年10月19日，两市融资融券余额为7721.50亿元，其中融资余额为7648.58亿元，融券余额为72.91亿元。
• 与前一周（10月12日）相比，融资余额减少3.56%，融券余额增加2.07%。
• 本周融资买入交易规模为877.17亿元，融券卖出股数为5.91亿股。
• 融资买入额占A股市场成交额的比例为7.03%，较前值7.83%有所下降。

2. 融资市场存量分析

• 融资余额排名前五的行业为：非银金融（659.42亿元）、银行（553.83亿元）、医药生物（464.13亿元）、电子（444.10亿元）、房地产（434.49亿元）。
• 融资余额占自由流通市值比例较高的行业为：综合（7.64%）、有色金属（7.61%）、通信（6.22%）、房地产（5.76%）、商业贸易（5.62%），杠杆资金占比均达到5.60%以上。
• 融资余额占流通市值比例较高的个股为：全柴动力（35.60%）、创元科技（30.90%）、章源钨业（29.38%）、天喻信息（26.75%）、**广东明珠（26.39%）**等，杠杆资金占比均达到24.50%以上。

3. 融资市场流量分析

• 融资净买入额占周交易额比例为正数的行业仅有休闲服务（0.66%），其余行业均呈现净卖出趋势。
• 个股中，融资净买入额占周交易额比例较高的前20名股票包括：美克家居（15.29%）、特锐德（13.22%）、新湖中宝（12.35%）、东方集团（10.14%）、**九州通（9.07%）**等。
• 从周涨跌幅来看，多数个股表现不佳，如跨境通（-10.78%）、新奥股份（-16.26%）、**利亚德（-0.84%）**等。

关键信息汇总

市场整体表现

• 上证综指近5个交易日跌幅为2.17%，报收2550.47点。
• 深证成指近5个交易日跌幅为2.66%，报收7387.74点。
• 两市日均成交额为2502.51亿元，较上周减少343.10亿元。

融资余额变化

• 融资余额减少3.56%，融券余额增加2.07%。
• 融资买入额占A股成交额比例下降至7.03%。

行业杠杆资金占比

• 融资余额占比高的行业：综合、有色金属、通信、房地产、商业贸易。
• 融资净买入额占比为正的行业仅休闲服务。

个股杠杆资金占比

• 融资余额高的个股：中国平安、兴业银行、民生银行、京东方A、中信证券等。
• 融资净买入额高的个股：美克家居、特锐德、新湖中宝、东方集团、九州通等。

投资评级说明

• 股票投资评级：

  • 买入：相对强于市场表现20%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%以上
  • 中性：相对市场表现在-5%～+5%之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下

• 行业投资评级：

  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

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