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金融工程数据周报总结

核心内容概述

本报告为2018年第33期融资融券周报，发布于2018年8月20日，涵盖2018年第33周（20180813-20180817）的融资融券市场数据与分析。报告主要从市场概况、存量分析、流量分析三个维度对融资融券市场进行了深入解读，提供了行业与个股的融资情况、市场走势及投资建议。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 截至2018年8月17日，两市融资融券余额为8710.08亿元，其中融资余额为8639.94亿元，融券余额为70.14亿元。
• 相较于8月10日，融资余额减少0.26%，融券余额减少1.97%。
• 8月13日至8月17日期间，融资买入交易规模为1070.70亿元，融券卖出股数为4.71亿股。
• 融资买入额占A股市场成交额的比例为7.73%（5个交易日均值），较前值**7.48%**略有上升。

2. 融资市场存量分析

• 融资余额排名前五的行业为：非银金融（734.40亿元）、银行（595.56亿元）、医药生物（529.34亿元）、电子（523.15亿元）、房地产（495.88亿元）。
• 融资余额占自由流通市值比例较高的行业包括：综合（7.49%）、有色金属（7.45%）、通信（6.07%）、房地产（5.95%）、商业贸易（5.65%），杠杆资金占比达到**5.60%**以上。
• 融资余额占流通市值比例较高的个股包括：全柴动力（38.24%）、创元科技（30.70%）、天喻信息（29.42%）、章源钨业（28.19%）、**中远海科（27.87%）等，杠杆资金占比达到23%**以上。

3. 融资市场流量分析

• 8月13日至8月17日期间，融资净买入额占周交易额比例排名前五的行业为：非银金融（0.96%）、银行（0.43%）、钢铁（0.43%）、房地产（0.40%）、交通运输（0.24%）。
• 个股融资净买入额占周交易额比例排名前五的股票为：江河集团（17.11%）、飞马国际（16.36%）、蓝光发展（11.16%）、赣能股份（9.84%）、武汉控股（9.58%）。
• 行业与个股的周涨跌幅均呈现下跌趋势，其中交通运输、食品饮料、家用电器等行业的跌幅较大，分别为**-5.07%、-7.47%、-6.68%**。

关键信息

• 融资余额：8639.94亿元，较前一周下降0.26%。
• 融券余额：70.14亿元，较前一周下降1.97%。
• 融资买入额占比：7.73%（5日均值），较前值7.48%上升。
• 主要下跌行业：上证综指与深证成指在近5个交易日内分别下跌4.52%与5.18%。
• 重点个股：融资余额排名前五的个股包括中国平安、兴业银行、民生银行、京东方A、中信证券等。
• 杠杆资金集中行业：综合、有色金属、通信、房地产、商业贸易等行业的杠杆资金占比较高。

投资评级说明

• 股票投资评级：
  • 买入：相对强于市场表现20%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%~20%
  • 中性：相对市场表现在-5%~+5%之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下
• 行业投资评级：
  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

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