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报告摘要

金融工程数据周报总结（2017年第48周）

一、核心内容概述

本报告为2017年第48周的融资融券市场周报，涵盖市场概况、行业与个股存量及流量分析，旨在提供融资融券市场动态及投资参考。报告数据截至2017年12月1日，分析周期为2017年11月27日至12月1日。

二、主要观点与关键信息

1. 融资融券市场概况

融资融券余额：截至2017年12月1日，两市融资融券余额为10,266.66亿元，其中融资余额为10,219.74亿元，融券余额为46.93亿元。
变动情况：相比11月24日，融资余额减少0.30%，融券余额减少3.45%。
交易规模：11月27日-12月1日，融资买入交易规模为2102.50亿元，融券卖出股数为5.07亿股。
融资占比：融资买入额占A股市场成交额比例的5个交易日均值为10.96%。
指数表现：上证综指近5个交易日跌幅为1.08%，深证成指近5个交易日跌幅为1.39%。
成交量变化：两市日均成交额为4096.72亿元，较上周减少1123.98亿元。

2. 融资市场存量分析

行业融资余额排名：
- 非银金融（850.42亿元）
- 电子（692.13亿元）
- 银行（643.35亿元）
- 有色金属（583.46亿元）
- 医药生物（571.81亿元）
杠杆资金占比高的行业（以融资余额占自由流通市值比例衡量）：
- 综合（6.90%）
- 有色金属（6.76%）
- 通信（6.09%）
- 计算机（5.91%）
- 商业贸易（5.56%）
融资余额居前的个股：
- 中国平安（2025693.34万元）
- 兴业银行（1352365.50万元）
- 京东方A（1278206.34万元）
- 民生银行（1001420.76万元）
- 中信证券（888471.85万元）
杠杆资金占比高的个股（以融资余额占流通市值比例衡量）：
- 全柴动力（39.07%）
- 创元科技（28.01%）
- 中远海科（27.31%）
- 中国软件（24.82%）
- 天喻信息（24.12%）

3. 融资市场流量分析

行业融资净买入额占周交易额比例前五：
1. 钢铁（1.19%），周涨跌幅5.46%
2. 休闲服务（0.82%），周涨跌幅-1.00%
3. 非银金融（0.34%），周涨跌幅-4.02%
4. 采掘（0.27%），周涨跌幅-0.97%
5. 通信（0.12%），周涨跌幅-2.98%
个股融资净买入额占周交易额比例前20：
- 珠江啤酒（31.50%），周涨跌幅-3.27%
- 司尔特（25.17%），周涨跌幅5.87%
- 华意压缩（14.80%），周涨跌幅4.59%
- 中国化学（14.43%），周涨跌幅1.45%
- 数码科技（13.36%），周涨跌幅3.04%
- 东华能源（12.74%），周涨跌幅0.53%
- 中环股份（11.91%），周涨跌幅33.13%
- 美都能源（11.21%），周涨跌幅-0.57%
- 华映科技（10.94%），周涨跌幅3.09%
- 郑煤机（10.71%），周涨跌幅-0.27%
- 双汇发展（10.31%），周涨跌幅-7.96%
- 卫士通（10.30%），周涨跌幅0.34%
- 软控股份（9.27%），周涨跌幅1.67%
- 江山股份（8.69%），周涨跌幅15.71%
- 中粮糖业（7.99%），周涨跌幅0.60%
- 山东钢铁（7.74%），周涨跌幅4.15%
- 大名城（7.63%），周涨跌幅0.27%
- 奥康国际（7.51%），周涨跌幅-1.12%
- 海正药业（7.17%），周涨跌幅-7.73%
- 健民集团（7.10%），周涨跌幅-2.56%

3. 投资评级说明

股票投资评级标准：
- 买入：相对强于市场表现20%以上
- 增持：相对强于市场表现5%~20%
- 中性：相对市场表现在-5%~+5%之间波动
- 减持：相对弱于市场表现5%以下
行业投资评级标准：
- 看好：行业超越市场整体表现
- 中性：行业与整体市场表现基本持平
- 看淡：行业弱于整体市场表现

4. 免责声明

本报告基于公开信息编制，山西证券不保证其准确性或完整性。
本报告不构成投资建议，客户应自行判断风险。
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三、总结

该周报提供了融资融券市场的关键数据，包括市场余额、交易规模、行业与个股的融资余额及净买入情况。从数据来看，融资余额略有下降，但融资买入占成交额比例仍保持在10.96%。钢铁、休闲服务等行业融资净买入额占周交易额比例较高，但涨跌幅表现不一。部分个股如全柴动力、创元科技等杠杆资金占比显著，值得关注。报告还明确了投资评级标准，供投资者参考决策。

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