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金融工程数据周报总结

核心内容概述

本报告为2018年第39期融资融券周报，涵盖2018年9月24日至9月28日期间融资融券市场的关键数据和分析，旨在为投资者提供市场趋势、资金流向及行业与个股表现的参考。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 市场总余额：截至2018年9月28日，两市融资融券余额为8227.20亿元，其中融资余额8151.43亿元，融券余额75.77亿元。
• 变动情况：较前一周（9月21日）融资余额减少1.36%，融券余额减少3.07%。
• 交易规模：9月24日至9月28日，融资买入交易规模为874.26亿元，融券卖出股数为3.54亿股。
• 融资占比：融资买入额占A股市场成交额的4个交易日均值为7.95%，较前值7.50%有所上升。
• 指数表现：上证综指近4个交易日上涨0.85%，深证成指下跌0.10%。两市日均成交额为2753.02亿元，较上周增加50.33亿元。

关键信息

2. 融资市场存量分析

行业融资余额排名（截至2018年9月28日）

行业杠杆资金占比（融资余额占自由流通市值比例）

个股融资余额排名（TOP20，截至2018年9月28日）

个股杠杆资金占比（TOP20，融资余额占流通市值比例）

3. 融资市场流量分析

行业融资净买入额占比（2018年9月24日-9月28日）

其他行业融资净买入额占比为负，表明资金流出或观望情绪较重。

个股融资净买入额占比（TOP20，2018年9月24日-9月28日）

投资评级说明

• 股票投资评级：

  • 买入：相对强于市场表现20%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%~20%
  • 中性：相对市场表现在-5%~+5%之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下

• 行业投资评级：

  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

免责声明

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总结

本周融资融券市场整体呈现小幅资金流出趋势，融资余额和融券余额均有所下降。从资金流向看，房地产和轻工制造行业融资净买入额占比为正，显示资金对这两类行业仍有一定偏好。个股方面，九州通、中国国贸、上汽集团等个股融资净买入额占比高，可能成为短期资金关注重点。从杠杆资金占比看，部分行业和个股的杠杆比例较高，表明市场对这些标的的做多意愿较强。投资者应结合市场趋势与个股表现审慎决策。