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金融工程数据周报总结（2018年11月26日）

核心内容概述

本报告为2018年第46期融资融券周报，涵盖2018年11月19日至2018年11月23日期间融资融券市场的关键数据与分析，重点包括市场概况、行业及个股的存量与流量分析。报告由山西证券股份有限公司发布，分析师为徐雪洁。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 截至2018年11月23日，两市融资融券余额为7764.82亿元，其中融资余额为7688.06亿元，融券余额为76.75亿元。
• 融资余额较11月16日增加0.11%，融券余额减少8.39%。
• 11月19日至23日，融资买入交易规模为1493.72亿元，融券卖出股数为6.07亿股。
• 融资买入额占A股市场成交额比例为5个交易日均值7.90%，较前值8.05%略有下降。
• 上证综指与深证成指在近5个交易日内分别下跌3.72%与5.28%，市场整体表现偏弱。

关键信息

2. 融资市场存量分析

行业层面

• 融资余额居前的行业包括：非银金融、银行、医药生物、电子、房地产。
• 杠杆资金占比较高的行业（融资余额占自由流通市值比 ≥ 5.00%）为：有色金属、综合、通信、商业贸易、钢铁。

个股层面

• 融资余额居前的个股包括：中国平安、兴业银行、民生银行、中信证券、京东方A等。
• 杠杆资金占比较高的个股（融资余额占流通市值比 ≥ 21.50%）包括：全柴动力、昂立教育、创元科技、章源钨业、中远海科等。

3. 融资市场流量分析

行业层面

• 融资净买入额占周交易额比例最高的行业为：建筑材料（0.73%）、公用事业（0.66%）、房地产（0.60%）、传媒（0.47%）、汽车（0.41%）。
• 一周内这些行业均出现下跌，跌幅分别为：-4.15%、-4.77%、-2.96%、-6.51%、-3.70%。

个股层面

• 融资净买入额占周交易额比例最高的个股为：大名城（20.46%）、太龙药业（11.14%）、上海电力（10.45%）、洽洽食品（10.09%）、武汉控股（9.34%）。
• 个股一周涨跌幅普遍为负，其中跌幅较大的有：天地科技（-7.09%）、东方集团（-9.07%）、城市传媒（-14.12%）。

投资评级说明

• 股票投资评级标准：

  • 买入：相对强于市场表现20%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%～20%
  • 中性：相对市场表现在-5%～+5%之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下

• 行业投资评级标准：

  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

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数据来源

• 数据来源：Wind
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