金融工程数据周报总结
一、核心内容概览
本报告为2018年第46周（2018年11月12日-2018年11月16日）的融资融券市场周报，涵盖市场概况、存量分析、流量分析等关键数据，旨在为投资者提供市场趋势和资金动向的参考。
二、主要观点
1. 市场整体表现
- 上证综指近5个交易日涨幅为 3.09%，报收 2679.11点。
- 深证成指近5个交易日涨幅为 5.41%，报收 8062.29点。
- 两市日均成交额为 4136.60亿元，较上周增加 904.12亿元。
2. 融资融券市场概况
- 截至2018年11月16日，两市融资融券余额为 7763.13亿元，其中融资余额为 7679.34亿元，融券余额为 83.79亿元。
- 融资余额较前一周（11月9日）增加 0.86%，融券余额增加 5.69%。
- 11月12日-11月16日融资买入交易规模为 1684.17亿元，融券卖出股数为 6.49亿股。
- 融资买入额占A股市场成交额的5日均值为 8.05%，较前值 7.63% 略有上升。
三、关键信息
1. 融资市场存量分析
行业融资余额排名（截至2018年11月16日）
| 行业 |
融资余额（亿元） |
| 非银金融 |
700.78 |
| 银行 |
574.87 |
| 医药生物 |
457.70 |
| 电子 |
451.66 |
| 房地产 |
415.65 |
行业杠杆资金占比排名（融资余额占自由流通市值比）
| 行业 |
杠杆资金占比（%） |
| 有色金属 |
6.72% |
| 综合 |
6.07% |
| 通信 |
5.27% |
| 商业贸易 |
5.03% |
| 钢铁 |
4.80% |
个股融资余额排名（TOP20，截至2018年11月16日）
| 个股 |
融资余额（万元） |
| 中国平安 |
1,963,491.09 |
| 兴业银行 |
1,253,236.31 |
| 民生银行 |
825,015.81 |
| 中信证券 |
766,626.51 |
| 京东方A |
702,538.65 |
| 贵州茅台 |
681,837.62 |
| 格力电器 |
519,623.20 |
| 平安银行 |
428,143.19 |
| 中国建筑 |
427,313.27 |
| 中国联通 |
398,078.47 |
| 浦发银行 |
389,419.92 |
| 农业银行 |
373,045.06 |
| 海通证券 |
366,615.11 |
| 东方财富 |
353,804.45 |
| 科大讯飞 |
348,194.68 |
| 苏宁易购 |
319,541.96 |
| 万华化学 |
303,148.68 |
| 招商银行 |
300,588.01 |
| 方大炭素 |
286,956.84 |
| 赣锋锂业 |
283,815.04 |
个股杠杆资金占比排名（TOP20，融资余额占流通市值比）
| 个股 |
杠杆资金占比（%） |
| 昂立教育 |
28.58% |
| 全柴动力 |
28.42% |
| 创元科技 |
25.26% |
| 章源钨业 |
24.12% |
| 中远海科 |
23.07% |
| 天喻信息 |
22.95% |
| 江河集团 |
22.89% |
| 雷柏科技 |
22.71% |
| 浙江东日 |
22.82% |
| 六国化工 |
20.66% |
| 和佳股份 |
20.62% |
| 鲁商置业 |
20.57% |
| 泰合健康 |
20.84% |
| 乐凯胶片 |
20.88% |
| 恒泰艾普 |
21.03% |
| 鹏博士 |
21.36% |
| 中珠医疗 |
21.28% |
| 浙江东日 |
20.82% |
| 江河集团 |
22.89% |
| 天喻信息 |
22.95% |
2. 融资市场流量分析
行业融资净买入额占周交易额比例排名（2018年11月12日-11月16日）
| 行业 |
融资净买入额占周交易额比例 |
周涨跌幅（%） |
| 银行 |
1.41% |
-0.06 |
| 非银金融 |
1.09% |
5.23 |
| 综合 |
0.93% |
11.57 |
| 采掘 |
0.87% |
-1.50 |
| 钢铁 |
0.84% |
1.81 |
个股融资净买入额占周交易额比例排名（TOP20，2018年11月12日-11月16日）
| 个股 |
融资净买入额占周交易额比例 |
周涨跌幅（%） |
| 世荣兆业 |
15.10% |
9.33 |
| 冠豪高新 |
12.66% |
10.34 |
| 全柴动力 |
12.10% |
10.06 |
| 九州通 |
11.75% |
-0.97 |
| 洪都航空 |
9.96% |
29.45 |
| 一汽富维 |
9.90% |
17.32 |
| 中原高速 |
9.73% |
25.00 |
| 广电网络 |
9.68% |
15.22 |
| 长城汽车 |
8.95% |
2.74 |
| 健民集团 |
8.37% |
3.62 |
| 常熟银行 |
7.88% |
4.86 |
| 穗恒运A |
7.84% |
10.71 |
| 通威股份 |
7.81% |
4.04 |
| 天地科技 |
7.52% |
-1.00 |
| 长虹华意 |
7.21% |
8.18 |
| 三峡新材 |
7.00% |
10.71 |
| 恩华药业 |
6.95% |
-6.10 |
| 雷柏科技 |
6.86% |
9.79 |
| 广宇发展 |
6.80% |
8.24 |
| 神州泰岳 |
6.79% |
9.27 |
四、其他信息
- 分析师：徐雪洁
- 执业证书编号：S0760516010001
- 联系方式：
- 电话：0351-8686801
- 邮箱：xuxuejie@sxzq.com
- 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层
- 公司：山西证券股份有限公司
- 网址：http://www.i618.com.cn
五、投资评级说明
-
股票投资评级：
- 买入：相对强于市场表现 20% 以上
- 增持：相对强于市场表现 5%~20%
- 中性：相对市场表现在 -5%~+5% 之间波动
- 减持：相对弱于市场表现 5% 以下
-
行业投资评级：
- 看好：行业超越市场整体表现
- 中性：行业与市场表现基本持平
- 看淡：行业弱于市场整体表现
六、免责声明
- 本报告基于山西证券认为可靠的公开信息，但不保证其准确性或完整性。
- 本报告不构成任何投资建议，投资者需谨慎决策。
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