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金融工程数据周报总结

核心内容概览

本报告为2018年第36期融资融券周报，时间范围为2018年9月3日至9月7日，总结了当周融资融券市场的总体情况、行业与个股的存量及流量分析。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 截至2018年9月7日，两市融资融券余额为8534.30亿元，其中融资余额为8460.03亿元，融券余额为74.27亿元。
• 融资余额较前一周（8月31日）减少0.50%，融券余额增加1.81%。
• 9月3日至9月7日，融资买入交易规模为976.46亿元，融券卖出股数为4.05亿股。
• 融资买入额占A股市场成交额的5日均值为7.56%，较前值**7.64%**略有下降。
• 上证综指近5日跌幅为0.84%，深证成指跌幅为1.69%，两市日均成交额为2580.86亿元，较上周减少143.22亿元。

2. 融资市场存量分析

• 融资余额排名前五的行业为：非银金融、银行、医药生物、电子、房地产。
• 融资余额占自由流通市值比例较高的行业包括：有色金属、综合、通信、房地产、商业贸易，杠杆资金占比均超过5.50%。
• 融资余额占流通市值比例较高的个股包括：全柴动力、创元科技、章源钨业、中远海科、天喻信息，杠杆资金占比达22.70%以上。
• 融资余额排名前20的个股包括：中国平安、兴业银行、民生银行、京东方A、中信证券、贵州茅台、格力电器、中国建筑、科大讯飞、东方财富、平安银行、中国联通、浦发银行、万华化学、海通证券、赣锋锂业、农业银行、康得新、苏宁易购、方大炭素。

3. 融资市场流量分析

• 融资净买入额占周交易额比例前五的行业为：家用电器、国防军工、传媒、房地产、食品饮料，其净融资买入占周交易额比例分别为1.20%、0.31%、0.19%、0.16%、0.09%。
• 对应的行业一周涨跌幅分别为：-2.92%、4.77%、-0.27%、-1.87%、-1.93%。
• 融资净买入额占周交易额比例前20的个股包括：新南洋、中储股份、华远地产、银泰资源、金龙汽车、宜华生活、赣能股份、东方集团、海特高新、思源电气、泰禾集团、软控股份、宁沪高速、光大证券、南京高科、科士达、广日股份、航发科技、贵研铂业、日海智能。

关键信息

• 融资余额：8460.03亿元
• 融券余额：74.27亿元
• 融资买入额：976.46亿元
• 融券卖出量：4.05亿股
• 融资买入额占比：7.56%（5日均值）
• 上证综指5日跌幅：0.84%
• 深证成指5日跌幅：1.69%
• 日均成交额：2580.86亿元
• 杠杆资金占比较高的行业：有色金属、综合、通信、房地产、商业贸易（占比≥5.50%）
• 杠杆资金占比较高的个股：全柴动力、创元科技、章源钨业、中远海科、天喻信息（占比≥22.70%）

投资评级说明

• 股票投资评级：

  • 买入：相对强于市场20%以上
  • 增持：相对强于市场5%~20%
  • 中性：相对市场**-5%~+5%**
  • 减持：相对弱于市场5%以下

• 行业投资评级：

  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

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