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金融工程市场分析总结（2018-06-12）

核心内容概述

本报告为2018年6月12日的A股市场情绪、资金面及衍生品市场分析，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、市场情绪面

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：32只，占比 0.93%，涨停封板率 62.75%，连板率 17.86%。
• 自然跌停个股：10只，占比 0.29%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：63只，较上一交易日增加26只，占比 1.83%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：485只，较上一交易日减少136只，占比 14.08%，高于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：294只，占比 8.54%，较上一交易日减少56只。
• 空头排列看跌个股：1271只，占比 36.90%，较上一交易日增加34只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：289,664.5万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：下降至 3.45%。

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二、资金面情况

2.1 融资融券余额

• 沪深两市两融余额：9769.08亿元，周环比下降 0.54%。
• 融资买入额：225.71亿元。
• 融券卖出额：7.00亿元。
• 净买入额：218.71亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪深港通资金流动

• 沪股通净流入：9.73亿元（人民币）。
• 港股通净流入：4.12亿元（人民币），较上一交易日有所上升。
• 北向资金净流入：5.61亿元。
• 深股通净流入：15.19亿元。
• 港股通（深港通）净流入：13.40亿元。

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1806：报收3818.00点，上涨 1.39%，贴水 0.21%。
• 上证50期指IH1806：报收2678.00点，上涨 1.29%，贴水 0.36%。
• 中证500期指IC1806：报收5686.80点，上涨 1.11%，贴水 0.11%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：21.19，较上一交易日下降 4.16%。
• 50ETF：报收2.69元，较上一交易日上涨 0.94%。

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.80，环比下降 1.69%。
• PCR（持仓量）：0.70，环比上升 4.64%。

3.4 分级基金

• 活跃分级基金日成交额：大于1000万元。
• 平均整体折价率：0.2522%，波动较小，部分品种套利机会不明显。

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四、关键信息汇总

项目	数据
自然涨停个股数	32只
自然跌停个股数	10只
创60日新高个股数	63只
创60日新低个股数	485只
大宗交易总成交额	289,664.5万元
折价率	3.45%
沪股通净流入	9.73亿元
港股通净流入	4.12亿元
沪深300期指涨幅	1.39%
上证50期指涨幅	1.29%
中证500期指涨幅	1.11%
波动率指数	21.19，下降4.16%
PCR（成交量）	0.80，环比下降1.69%
PCR（持仓量）	0.70，环比上升4.64%
分级基金平均折价率	0.2522%

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五、风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身需求做出决策。
• 天风证券及其相关人员可能持有或交易报告中提及的证券，存在潜在利益冲突。

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六、分析师信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821

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七、相关报告

1. 《金融工程：市场情绪一览2018-06-11》
2. 《金融工程：长线金股本期组合已超额 6.4%》
3. 《金融工程：量化择时周报2018-06-10》

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八、免责声明

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