2016年-数据局_普华永道：2016保险公司偿二代二支柱暨风险管理调查报告_30页_774kb

报告摘要

普华永道2016保险公司偿二代二支柱暨风险管理调查报告总结

核心内容

本次调查由普华永道于2016年5月至6月间进行，向国内99家保险公司发放问卷，回收有效问卷76份，覆盖2015年保费总收入约19,100亿元人民币，占中国保险市场超过80%的份额。调查旨在了解偿二代二支柱实施阶段保险行业的机遇、挑战与前景，反映行业对监管体系的意见与建议，并为保险公司提供风险管理建设的参考。

主要观点

风险管理体系建设进展：超过80%的保险公司已初步建立风险管理体系，但整体仍处于粗放阶段，缺乏量化分析和工具支持。
SARMRA得分预期：预计2016年SARMRA得分将比2015年9月自评结果（平均71分）提升约7分，达到78分，但监管复评后可能下调5分。
风险管理组织结构：超过一半的公司已设立独立首席风险官（CRO），超过60%的公司设立了独立的风险管理部门，显示出行业对专业化的重视。
专业人才短缺：风险管理专业人才数量和能力不足，尤其是中小型公司和产险公司，影响体系的建设与实施。
风险偏好体系：55%的公司已建立符合监管要求的风险偏好陈述，但仍有近半数未建立，且存在传导不足的问题。
风险监测与压力测试：关键风险指标（KRIs）和压力测试的采用情况差异较大，只有少数公司将其应用于实际管理。
资产负债管理：仅有4家公司基于偿二代规则开发了资产负债匹配模型，多数公司缺乏有效的资产负债协调机制。
流动性风险管理：多数公司仅按监管要求进行流动性风险指标计算和压力测试，只有26%和18%的公司分别开展了压力测试和指标监测分析。
操作风险管理：60%的公司已开展三大管理工具建设，但仍需加强系统化管控和大数据分析能力。

关键信息

风险管理现状：
- 32%的公司建立了完善的风控体系。
- 52%的公司建立了初步风险管理体系。
- 寿险公司在风险管理方面整体优于产险公司。
风险偏好体系：
- 55%的公司已建立风险偏好陈述。
- 风险偏好传导至限额的公司不足25%。
- 风险偏好应用领域多集中在战略规划和业务预算。
关键风险指标（KRIs）：
- 16%的公司KRIs数量超过100个。
- 28%的公司KRIs数量少于20个。
- 多数公司缺乏系统化的KRI管理和预警机制。
压力测试与资本规划：
- 50%的公司仅按监管要求开展压力测试。
- 仅15家公司自行开发压力情景和模型。
- 资本规划多为初级阶段，不足20%的公司能进行系统化工作。
行业挑战与建议：
- 风险管理专业人才短缺是行业普遍问题。
- 风险绩效考核权重未完全符合监管要求。
- 风险偏好体系的建设与应用存在较大挑战。
- 建议保险公司做好长期规划，加强团队建设，提升风险管理工具和系统的应用实效，加强行业交流与学习。