2016-07-20-普华永道-2016保险公司偿二代二支柱暨风险管理调查报告_30页_548kb

普华永道2016保险公司偿二代二支柱暨风险管理调查报告总结

核心内容

2016年，中国保险行业在偿二代（第二支柱）实施过程中面临诸多挑战与机遇。本报告基于对76家保险公司的调查，涵盖行业整体情况、风险管理体系建设现状、人才与工具缺失、监管影响及行业建议等方面。

主要观点与关键信息

1. 风险管理体系现状

• 超过80%的保险公司已初步建立风险管理体系，但行业整体仍处于粗放阶段，缺乏量化分析、系统监测和决策支持工具。
• 寿险公司风险管理能力优于产险公司，主要得益于监管推动下更早的体系建设。
• 公司规模与风险管理能力无显著相关性，但大型公司和外资公司普遍在风险管理技术应用上表现更优。

2. SARMRA得分预期与监管复评影响

• 2016年SARMRA得分预计达78分，比2015年9月自评结果提升约7分。
• 但预计在监管复评后，该得分将下调约5分，反映出行业仍需进一步完善。

3. 风险管理组织架构

• 超过一半的保险公司已设立独立的首席风险官（CRO），且设立比例持续上升。
• 超60%的公司设立了独立的风险管理部门，部分公司仍由合规、财务等职能部门兼任，但已有趋势向独立发展。

4. 风险管理专业人才短缺

• 风险管理人才严重不足，尤其在中小型公司中更为突出。
• 仅有13家I类公司配备超过8名全职风险管理专业人员，且人员资质与经验普遍不足。
• 分支机构风险管理岗位配置仍不完善，影响制度执行效果。

5. 风险偏好体系建设

• 55%的公司已建立符合监管要求的风险偏好陈述，但仍有近半数公司尚未开展。
• 风险偏好传导机制尚未成熟，仅有少数公司将其应用于业务规划与决策支持。

6. 风险监测与预警

• 关键风险指标（KRIs）数量差异较大，大型公司和外资公司普遍配置较多。
• 仅有16%的公司超过100个KRIs，28%的公司少于20个，显示监测能力参差不齐。

7. 压力测试与资本规划

• 50家保险公司仅按监管要求开展压力测试，仅有15家开发了自定义模型，20家将结果应用于业务规划。
• 资本规划仍处于初级阶段，不足20%的公司具备系统化资本规划能力。

8. 资产负债管理

• 仅4家公司基于偿二代规则开发并应用资产负债匹配模型，大多数公司缺乏系统协调机制。

9. 流动性风险管理

• 大多数公司仅按监管要求开展流动性风险指标计算与压力测试，仅有26%和18%的公司分别开展了压力测试和指标监测分析。
• 大型公司已开始制定流动性应急计划，而产险和再保险公司尚未普遍开展。

10. 操作风险管理

• 60%的公司已部分开展操作风险管理工具建设，但仍有20%~30%的公司存在较大提升空间。

11. 行业反馈与挑战

• 偿二代体系相比偿一代更具系统性与复杂性，尤其在定性监管要求方面，对保险公司理解和执行能力提出更高要求。
• 风险管理工具与方法仍处于研究和摸索阶段，多数公司尚未实现真正的应用与约束。
• 监管考核标准不明确，可能导致公司执行流于形式，存在“纸面化”问题。
• 行业普遍认为，风险管理人才的缺乏是制约因素，且短期内难以缓解。

12. 行业建议

• 做好长期规划，避免短期内“完成”偿二代体系建设的误区。
• 加强团队建设与资源投入，构建具备多领域知识的风险管理团队。
• 推动风险管理工具与模型的深入应用，提升战略规划、业务决策等核心领域的管理水平。
• 加强行业交流与学习，借鉴其他行业（如银行业）的先进经验。

普华永道风险管理解决方案

普华永道为保险公司提供全方位偿二代风险管理咨询服务，包括：

• 风险管理体系对标分析，制定实施规划。
• 风险偏好体系建设与传导，包括模型与工具支持。
• 关键风险指标开发与预警机制，建立数据测算与阈值设定。
• 风险计量模型建设，如资本优化、资产配置、信用风险评级等。
• 定性风险管理制度与流程优化。
• 风险预算与资本规划方案，与绩效考核相结合。
• 资产负债管理策略与模型开发，指导产品与资产配置。
• 投资管理与风控体系建设，包括另类投资风险评估与投后管理。
• 情景分析与压力测试模型设计。
• 基于风险的绩效分析与决策支持。
• 风险数据库与信息系统建设。
• 风险管理信息系统功能架构设计与实施支持。

联系信息

• 张立钧（James Chang）：普华永道中国金融业管理咨询主管合伙人
  电话：+86 (10) 6533 2755
  邮箱：james.chang@cn.pwc.com

• 周瑾（Jimi Zhou）：普华永道中国金融业管理咨询合伙人
  电话：+86 (10) 6533 5464
  邮箱：jimi.zhou@cn.pwc.com

总结

此次调查揭示了中国保险行业在偿二代实施过程中的阶段性成果与问题。尽管多数公司已初步建立风险管理体系，但在量化分析、工具应用、风险偏好传导等方面仍存在明显短板。未来行业需持续投入资源、加强人才培养与系统建设，以实现从合规导向向价值提升的转变。普华永道建议保险公司以“打持久战”的心态，逐步完善风险管理体系，提升风险管理能力与行业竞争力。